Los conocedores de Fourier... - página 10
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Las matemáticas han creado estructuras y operaciones sobre ellas que a veces se corresponden de forma muy precisa con relaciones causales y espaciales reales entre objetos reales.
Pero el golpe a la conciencia cotidiana no fue hecho por las matemáticas, sino por la física - junto con la mecánica cuántica y STO/OOTO.
Hay una historia sobre Heisenberg (es uno de los creadores de la mecánica cuántica). Cuando estaba inventando su versión de la mecánica cuántica (mecánica matricial), necesitaba urgentemente inventar la multiplicación no conmutativa para explicar, en particular, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y lo inventó él mismo, para descubrir después que había inventado la multiplicación de matrices, que ya se había inventado en matemáticas hace mucho tiempo. Y aparentemente dormía bien en sus clases de álgebra lineal...
En la naturaleza, muchas cosas suceden según los senos, cosenos y exponentes, o más bien, aproximadamente según ellos. Y las matemáticas no son el factor determinante en este caso: el fenómeno no es más que un reflejo de que en muchos fenómenos físicos existen dependencias como, a grandes rasgos, "la aceleración es aproximadamente proporcional al desplazamiento" y "la aceleración es aproximadamente proporcional a la velocidad". Aproximadamente - porque en la gran mayoría de los procesos podemos aislar la "primera aproximación", lineal, e ignorar las no linealidades por el momento. De ahí los senos.
En el ruido, el movimiento browniano y el paseo aleatorio, no hay senos ni cosenos. Estas últimas son abstracciones matemáticas que facilitan el análisis. También puede utilizar cualquiera de las funciones ortogonales que se indican a continuación:
Podemos hablar de senos y cosenos si hay procesos oscilatorios. Describir el mercado como un sistema oscilante es tan acertado como aplicar la famosa fórmula (18).
incluso hay una imagen en la última página, pero sigues negándolo. esta es una alternativa a los filtros de AlexeyFX, también dijo que Fourier no es aplicable..... aunque la esencia es la misma.
Si cogemos dos cactus e intentamos tocarlos con sus superficies de agujas, las propias agujas no lo permitirán, y la componente útil está en el análisis de estas superficies, Fourier ya es aplicable a ellas, sólo hay que quitar las agujas, no aplicarles senos.
Fourier es aplicable a cualquier serie. Eso significa que se pueden encajar los senos y cosenos en cualquier dato, incluso en las divagaciones aleatorias. Ha mostrado una imagen de fluctuaciones decadentes en los precios en un segmento particular del AUDUSD. Pero eso no significa que estas fluctuaciones estén presentes en todas partes. Puedo mostrarle cien fotos de la misma cotización, en las que no hay fluctuaciones. De este modo, puedes mirar las nubes, ver un elefante (quitando la rugosidad) y afirmar que todas las nubes son elefantes o una combinación de elefantes.
Toda esta discusión no tiene sentido. Si el ajuste de las sinusoides en un gráfico de precios le proporciona un comercio rentable, entonces buena suerte para usted.
Entiendo que puedes enchufar un Fourier en cualquier cosa, pero la cuestión es meterlo en los sitios para los que está diseñado...
En el ruido, el movimiento browniano y los paseos aleatorios no hay senos ni cosenos. Estas últimas son abstracciones matemáticas que facilitan el análisis. También puede utilizar cualquiera de las funciones ortogonales que se indican a continuación:
Podemos hablar de senos y cosenos si hay procesos oscilatorios. Describir el mercado como un sistema oscilante es tan acertado como utilizar la famosa fórmula (18).
En el ruido, el movimiento browniano y los paseos aleatorios no hay senos ni cosenos. Estas últimas son abstracciones matemáticas que facilitan el análisis.
Esto no siempre es así, en algunos casos las abstracciones fáciles de analizar sólo surgen al analizar problemas con dependencias lineales simples, es decir, son una consecuencia, no una simplificación. Por ejemplo, si hacemos pasar ruido blanco por un filtro pasabanda lineal o LPF, la salida, por supuesto, no será ningún seno (¡pero estará en la ACF del proceso de salida!). Pero si la entrada es una suma de ruido blanco y algún "flujo de saltos", por ejemplo, de Poisson, la salida nos dará senos/exponentes -aunque aleatorios, ruidosos, pero que siguen siendo. Porque el propio sistema es lineal, y por tanto, en principio, capaz de generar estos exponentes, y la facilidad de análisis, de nuevo, resulta de la simplicidad del propio sistema generador, en lugar de ser una invención abstracta.
Acerca de otros conjuntos ortogonales - por supuesto que también pueden ser soluciones de algunas ecuaciones, y por lo tanto representan una descripción abstracta de los sistemas reales, pero el punto es que difícilmente se puede pensar en algo más simple que mx''=-kx, y aquí la solución, lo siento, es el seno.
Por supuesto que la anticipación no siempre estará presente en un par, para eso está la multidivisa, en los momentos en que no hay esas manifestaciones en un par, pueden darse en otro par, el maestro y el esclavo tampoco son constantes, cambian, no podemos predecir quién será el maestro y quién el esclavo, y no es necesario, el maestro se mostrará y tomará la delantera))))
pero será demasiado tarde para entrar...
eso es porque la noción de "liderar" Sé que parece una locura, pero se ve así, si se mira un abanico de líneas espectrales, entonces se tomará alguna línea del abanico de un par, otra de otro, etc., y así sucesivamente en cada recuento, no los valores absolutos de los componentes espectrales, es otro concepto en la construcción de índices, no hay un promedio, algo parecido a un análisis de tipo de cobertura.Pero no es lo mismo.
No se trata de una anticipación lineal de los precios ni de un estúpido arbitraje estático, los comerciantes privados no tienen el poder en términos de capacidad o capacidad de ping.
es el método en sí, no importa si tomas series de datos, ticks, meses u horas ..... el método no cambia, o ni siquiera tienes el tiempo suficiente en el reloj para darte cuenta de la anticipación?
al ensamblar un conjunto único, habrá algunos factores en él que influyan en el "avance"...
Y como van a cambiar constantemente (en este caso, los abanicos de líneas espectrales, etc.), todo esto tendrá que hacerse por una ventana deslizante...
con todo lo que implica... esto es exactamente lo que estaba haciendo (y es más complicado - tuve que poner todo tipo de cosas en la red)... lo corrió en una larga historia ... no hay peces allí ))))
En cuanto a la linealidad - de todos modos llegaremos a ella más tarde... y sólo queremos saber el corto-largo (flip) y ya está...
Si consigues algo, avísame luego... pero no sobre dos o tres años de historia, por supuesto, sino sobre toda la historia disponible... cuanto más pequeño sea el marco temporal, mejor...
una foto que incluso un hombre ha publicado (forte) y no se puede tener todo...
no será tan bonito en otros sitios...
forte928
Eugene - muéstrame si no es difícil...