La estrategia comercial más banal - página 11
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Compramos acciones, vendemos futuros por el mismo importe y nos beneficiamos del tipo de refinanciación. No hay que darle muchas vueltas, ya es más alto que el interés de muchos bancos.
¿Qué plataforma recomendaría para esto?
No lo es. Lo bueno de la teoría es que puede predecir, guiar la práctica. Por ejemplo, usted predijo la existencia del positrón en la punta de un bolígrafo, y ahí está, en un experimento (más adelante, más adelante).
Esto era una suposición, no una teoría. Del mismo modo, es todo lo mismo/espejo, sin embargo, los positrones no se observan en números similares, ni la antimateria se observa en números similares. De hecho, esa es la conclusión: el positrón, así como la antimateria, son defectos del universo que se retiran naturalmente de la circulación de partículas/materia en este universo.
Lenin aún no sabía por qué brilla el Sol. Su conocimiento del mundo en este sentido no era muy diferente del nivel de los salvajes del Antiguo Egipto. Por lo tanto, no es de extrañar que "la práctica es el criterio de la verdad" sea cierto sólo hasta cierto punto. Y entonces comienza la teoría pura. Si sabes que todo el cuerpo de conocimientos de la química puede reducirse a la solución de la ecuación de E. Schrödinger, adelante. Coge tu ordenador y sigue adelante. Y podrá predecir la existencia y las propiedades de miles de sustancias, que nunca ha visto ni podrá ver(por ejemplo, si se forman a la presión de un millón de atmósferas).
ALenin eso le importaba un bledo, había otros problemas acuciantes de la física/química/sociología aplicada, como la tinta incolora y el rostro de la revolución.
No es un pinchazo aceptable. Cuando la presión es de un millón de atmósferas, existen altas temperaturas comparables, lo que descarta la organización estructural tradicional de la "materia".
En definitiva, otro truco de físico zalamero para doblegar a xforex.
P.D. En todo caso, tengo uno más largo (ver ava.) ;)
Gracias, tendré que investigarlo.
No es un pinchazo aceptable. Cuando la presión es de un millón de atmósferas, existen altas temperaturas comparables, lo que descarta la organización estructural tradicional de la "materia".
De hecho, ahora existen algoritmos que calculan la materia que sólo podría haber surgido bajo una presión súper alta, algunos de los cálculos se confirman en la práctica.
Todavía hay trucos posibles, y es posible que se produzcan subidas sin riesgo de hasta el 12-15% anual.
Escuchen con atención, anuncien toda la lista, por favor.
No necesito un probador. Tengo MathCAD :-)
Sin embargo, dado que la calidad de los teóricos en esta rama está por debajo de la línea roja, me gustaría informarle de que Z es GBPUSD. Ya que, obviamente, un pips del GBPUSD es veces más caro que un pips del dólar, y el delta del EURGBP se calcula en pips de la libra como moneda cotizada.
Así que: GBPUSD*delta(EURGBP) = X*delta(EURUSD) - Y*delta(GBPUSD).
Puedes seleccionar los coeficientes X e Y en tu probador, si no quieres escribirlos en un papel con un lápiz.
Sus declaraciones son interesantes. Pasemos a un ejercicio práctico. Sí, no soy físico ni matemático, así que te pediré que describas la fórmula en detalle: ¿qué significa delta(EURUSD)?
Según tengo entendido, los coeficientes X e Y son el volumen de posición de cada instrumento?
Los trucos todavía son posibles allí, y se puede aumentar hasta un 12-15% anual sin riesgo.
Entre noviembre de 1997 y abril de 1998, las acciones de Gazprom cayeron de 1,8 a 0,045 dólares, lo que supone un descenso de 40 veces. Tenía una diputada que guardaba todo en Gazprom, 2 hijos y un joven marido policía, un piso de servicio. Apenas me salvaron de ir a la cárcel.
Entre noviembre de 1997 y abril de 1998, las acciones de Gazprom cayeron de 1,8 a 0,045 dólares, lo que supone un descenso de 40 veces. Tenía una diputada que guardaba todo en Gazprom, 2 hijos y un joven marido policía, un piso de servicio. Apenas se salvó del manicomio.
Así que se sugiere comprar acciones y vender un contrato de futuros, es decir, el cambio en el valor del activo y del derivado da cero delta en el momento, pero en realidad el beneficio aumenta debido a la disminución del valor del contrato de futuros, debido a su origen.
Si se elimina el bloqueo, la estrategia degenera en la siguiente:
en cualquier momento marcamos un nivel y especificamos un Take y un Stop iniciales (no están fijados, son simplemente variables), no abrimos posiciones; si el mercado se mueve más allá del nivel del Stop Loss inicial, abrimos una posición en la dirección de compensación del nivel inicial, con Take igual a la diferencia entre el Take inicial y el Stop inicial (restamos del Take el Beneficio bloqueado).
Si se piensa en ello, esta estrategia no difiere mucho del comercio con limpiaparabrisas. También se abren en la dirección del movimiento con un retraso.
La única diferencia es la ausencia de jitter.
En algún lugar del foro hace tiempo, utilizando ejemplos, demostré que dos operaciones simultáneas de Compra+Venta con Tp/Sl no solapadas son equivalentes a la emulación de la colocación OCO de un par de posiciones. Con el diferencial y el margen que se paga por cierre.
El tipo de órdenes OCO y su propio TP/SL dependen de las iniciales.
Al final, el truco se reduce a operar desde el canal: operar hacia adentro, en la ruptura, hacia arriba o hacia abajo. Pero con costes adicionales :-)
*) OCO - One-Cancel-Other. Cuando se ejecuta una, se anula la otra
Así que la sugerencia es comprar una acción y vender un contrato de futuros, es decir, el cambio de valor del activo y el derivado da cero delta en el momento, pero en realidad el beneficio se incrementa al reducir el valor del contrato de futuros, debido a su origen.
¿Por un factor de 40?