Estadísticas, optimización y "moneda de la suerte" .... - página 5
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Sí. Eso es.)
Volodya la araña es Stanley Drakkenmiller
y el C-4 es George Soros
pero es una sucrut, no se lo digas a nadie
Lo has entendido todo mal.
Mi verdadero nombre es Sidorov. Sólo Sidorov.
No lo has entendido bien.
Mi verdadero nombre es Sidorov. Sólo Sidorov.
¡Vamos, Stanley! Todo el mundo sabe ya...
¿Qué pasa con Sidorov? ¿Por qué tanta adulación a los extranjeros?
Quiere a Soros, Dranenmiller, ya sabes.
La cuestión de la rama es conseguir sistemas robustos, o cómo distinguir la regularidad del ajuste.
Hay dos direcciones principales.
1. Lógico. Cualquier sistema de ganancia es un adelantado de las operaciones masivas de otros participantes en el mercado. Es decir, es necesario entender por qué los operadores compran o venden en determinados momentos y/o a determinados precios. Como en cualquier juego de suma cero, hay que entender la estrategia del adversario para ganar.
2. Estadística. Cuantas más operaciones haya en una prueba, más probable será que los resultados reflejen la realidad (pero cuanto más tarde empecemos a operar con ella ;)). Por supuesto, cuantos más grados de libertad haya a la hora de optimizar, más fácil será ajustar el sistema. Pero no debemos fijarnos en las ejecuciones individuales, sino en el cambio del objetivo cuando cambia el parámetro optimizado. La forma de esta dependencia muestra bien si este parámetro es robusto o es curvo. Esto significa que el sistema puede dividirse en partes y probarse por separado para comprobar su solidez. Un buen sistema tiene un mínimo de piezas y todas son robustas))
Hay otros métodos estadísticos que aumentan la probabilidad de que las estimaciones de la historia sean relevantes para la realidad, en lugar de un ajuste. En consecuencia, existe la posibilidad de que el patrón continúe, o no desaparezca inmediatamente, permitiéndole ganar dinero. Lo que importa aquí es cuándo hay que desconectar el sistema de la negociación. De nuevo, esto se basa en el análisis de la última historia con 1 y 2.
Para empezar, no entiendo muy bien la razón de su fuerte excitación....
Por lo que escribí en el primer post, no entendiste nada (quizás escribí demasiado, bueno, lo siento...). No lo volveré a contar, pero sí te explicaré personalmente, que mi idea es que el precio (como un conjunto de números, presentado en forma de niveles reales e indicadores) utilizado en el proceso de optimización no es mejor que el mismo conjunto de números, obtenido del LFO. Dado que cualquier TS construida sobre la coincidencia aleatoria en la historia (moneda RNG) no da "confianza" en su rendimiento en el futuro, la TS construida sobre alguna relación detectada de los precios con la historia tampoco da esa confianza....
Si está dispuesto/puede identificar la demagogia/falacia lógica en la afirmación anterior, sería sumamente interesante....
Ahí, de nuevo estás haciendo la igualdad entre el precio y el GCF:
es decir, el precio, en su opinión, es el CLO, pero no lo es. Nadie ha demostrado aún la identidad entre el BPC y el precio. Y concluir que los dos son idénticos sobre la base de que son similares es una falacia lógica.
La cuestión de la rama es conseguir sistemas robustos, o cómo distinguir la regularidad del ajuste.
Hay dos direcciones principales.
1. Lógico. Cualquier sistema de ganancia es un adelantado de las operaciones masivas de otros participantes en el mercado. Es decir, es necesario entender por qué los operadores compran o venden en determinados momentos y/o a determinados precios. Como en cualquier juego de suma cero, hay que entender la estrategia del adversario para ganar.
2. Estadística. Cuantas más operaciones haya en una prueba, más probable será que los resultados reflejen la realidad (pero cuanto más tarde empecemos a operar con ella ;)). Por supuesto, cuantos más grados de libertad haya a la hora de optimizar, más fácil será ajustar el sistema. Pero no debemos fijarnos en las ejecuciones individuales, sino en el cambio del valor objetivo cuando cambia el parámetro optimizado. La forma de esta dependencia muestra bien si este parámetro es robusto o es curvo. Esto significa que el sistema puede dividirse en partes y probarse por separado para comprobar su solidez. Un buen sistema tiene un mínimo de piezas y todas son robustas))
Hay otros métodos estadísticos que aumentan la probabilidad de que las estimaciones de la historia sean relevantes para la realidad, en lugar de un ajuste. En consecuencia, existe la posibilidad de que el patrón continúe, o no desaparezca inmediatamente, permitiéndole ganar dinero. Lo que importa aquí es cuándo hay que desconectar el sistema de la negociación. De nuevo, esto se basa en el análisis de la última historia con 1 y 2.
Una pequeña corrección a .... Cuestión de rama: el valor de las estadísticas y el valor de la optimización del CT en el comercio. Cuestiono la absolutización de los datos estadísticos obtenidos para determinar la robustez de la TS, porque he intentado demostrar que se pueden obtener "buenas" estadísticas de cualquier manera para cualquier "Idea de Trading" al aumentar los parámetros a modificar.
En cuanto a las dos direcciones: en la primera estoy casi completamente de acuerdo (deliberadamente no quiero discutirlo ahora, porque...
En el segundo, hay preguntas:
1). = el sistema puede dividirse en partes y probarse por separado para comprobar su solidez. Un buen sistema tiene un mínimo de piezas y todas son robustas) = El ajuste es capaz de mostrar un buen rendimiento estadístico tanto en su conjunto como en cualquier segmento....
2). = Existe la posibilidad de que el patrón continúe, o desaparezca no inmediatamente, permitiendo una ganancia = La declaración ha causado desconcierto... En mi opinión, un patrón no puede comenzar ni detenerse, de lo contrario dejaría de ser un patrón..... Una regularidad o existe objetivamente o no existe... Permítanme hacer una analogía: hay un cubo de juego... En una de cada cuatro tiradas cae un "5", y esto lleva 200 tiradas seguidas con absoluta exactitud... ¿Es un patrón? ¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar este fenómeno detectado para apostar, y cuándo se debe dejar de jugar?
Te daré una analogía: hay un dado...
En una de cada cuatro tiradas, aparece un "5", y esto ha sucedido durante 200 tiradas consecutivas con absoluta precisión... ¿Es un patrón?
¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar este fenómeno para apostar, y cuándo se debe dejar de jugar?
Esta analogía debería bastar para despejar las mentes de muchos de los que frecuentan este foro.
Pero no quieren ni pensar en ello.
Hay dudas sobre la segunda:
1). = el sistema puede dividirse en partes y probarse por separado para comprobar su solidez. Un buen sistema tiene un mínimo de partes y todas ellas son robustas) = El ajuste es capaz de mostrar un buen rendimiento estadístico en su conjunto, así como en cualquier segmento....
No se trata de dividir la historia y comparar los resultados, sino de comparar los resultados cuando se cambia el parámetro que se optimiza. Más información en
Hay dudas sobre la segunda:
2). = hay una probabilidad de que el patrón continúe, o no desaparezca inmediatamente, permitiéndole ganar = La afirmación es desconcertante... En mi opinión, un patrón no puede comenzar ni detenerse, de lo contrario dejaría de ser un patrón..... Una regularidad o existe objetivamente o no existe... Permítanme hacer una analogía: hay un cubo de juego... En una de cada cuatro tiradas cae un "5" y esto lleva 200 tiradas seguidas con absoluta precisión... ¿Es un patrón? ¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar este fenómeno detectado para apostar, y cuándo se debe dejar de jugar?
Las regularidades aquí no son como en la física, que son inmutables. Son casi todos temporales. Y la razón no es sólo que cuanto más existe un patrón, más gente lo ve y lo utiliza (lo que hace que desaparezca), sino también que las reglas y condiciones del juego (microestructura del mercado) cambian periódicamente, lo que es la base de muchos "patrones".
En cuanto a tu ejemplo, puedes calcular con bastante precisión la DI para ello, que es la probabilidad de uno u otro resultado en función del número de lanzamientos. Cuantos más lanzamientos, más estrecha es la DI para la misma probabilidad de acertar
Ese es exactamente el error: no es lógico, sino filosófico. ¿Quién dice que su sistema hará dinero? Nadie, nunca hay un 100% de certeza, al igual que no hay certeza de que vayamos a estar vivos mañana. Según recuerdo, el Libro Tibetano de los Muertos dice que sólo hay dos hechos que sabemos con certeza sobre la muerte: que sucederá inevitablemente y que nunca podemos adivinar de antemano cuándo sucederá. Sin embargo, no hay razón para negar una vida después de la muerte. Lo mismo ocurre con los patrones de mercado: absolutamente todos ellos dejarán de funcionar en algún momento, pero eso no significa que las oportunidades de recortar cupones terminen ahí. En resumen, reza, ayuna, escucha la radio de Radonezh, y todo será chikipuka.
Es decir, por fin te has dado cuenta de la inutilidad de encontrar un patrón de mercado.... :)
Sin bromas: hay una idea generalmente aceptada, que se discute en varios foros, se habla de ella en las conferencias para jóvenes comerciantes, se escriben libros, se aplica en actividades prácticas, y todo eso....... Es decir, se cree que todo comerciante competente debería utilizar esta idea, y lo más interesante es que esta idea es realmente muy popular... He tratado de construir algún tipo de construcción lógica que cuestione esta idea. No intento vender nada, ni busco apoyo para solucionar ningún problema... :) Me interesan los mismos argumentos lógicos de los partidarios de esta idea en su defensa. Por desgracia, aparte de la indignación casi religiosa, hay muy pocas pruebas constructivas (y si las hay, hay muchísimas incoherencias lógicas...). Resulta que la aplicación de una idea no se basa en su comprensión, sino en su "aceptación general"...
2). hay un dado... En una de cada cuatro tiradas cae un "5", y esto ha estado ocurriendo durante 200 tiradas consecutivas con absoluta precisión... ¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar este fenómeno revelado para apostar y cuándo se debe dejar de jugar?
Se puede calcular formulando el correspondiente problema sobre la avería.
El criterio de parada es aproximadamente de la siguiente forma: -6,204558 * win / n > 4,59512 / n - 4,422849, donde n es el número de apuestas, win es el número de ganancias (criterio de significación 0,01, potencia 0,99).
Y básicamente no te da la oportunidad de ganar. Pero puedes parar para drenar tu depósito a tiempo. ¡Sorpresa! :)