La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 78
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Neutron, ¿has encontrado este libro?
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No. Desgraciadamente, no lo tengo en mis manos. Supongo que podrías preguntarle a Mathemata.
Obviamente, tendré que dedicarme a coleccionar garrapatas después de todo.
Y con razón.
Por lo visto, aún no he llegado al fondo de por qué la pregunta "no era retórica". Vuelve a insinuarlo alguna vez.
Fíjese en la función de distribución de primera diferencia de la serie de transacciones (puntos de entrada/salida, cuadrados rojos en la Fig.2), son éstos los que hay que pronosticar, no la serie de extremos del cociente:
Se puede ver que está cerca del "estante" y no hay ninguna molestia de "alineación". Sólo, llevándolo al rango de +/-1. Quería llamar su atención sobre esto.
1. ¿Cómo puede ser H < 2, si el mínimo posible H=1 (es decir, un punto)? Si se toma H en el precio de cotización, ¿cómo puede ser > 2?
2. Hasta ahora he normalizado los datos introducidos en la entrada de la rejilla por la volatilidad duplicada de la serie estudiada, ¿cómo hacerlo ahora? Supongo que de la misma manera(toda esta confusión inspirada en la disputa de la 2H) -:)
Sin embargo, sigo prefiriendo preguntar.
Mira las construcciones Kagi (en negro):
2. En este caso, la normalización a H o 2H (véase la Fig. 1) es suficiente para normalizar los datos de entrada (series de transacciones) para NS.
... y un consilium de matemáticos con cuchillos en el callejón.
Sí, siempre que no sea coito :-)
Así es como se ve la serie de transacciones construidas sobre los ticks del EURJPY para H=10 pips sin referencia al eje de tiempo:
De acuerdo, colegas, el ojo tiene algo a lo que aferrarse... El propio Pastukhov afirma que la mejor ST con dicho algoritmo de desglose de series de precios es la de signo-variable (siempre al revés). En una muestra grande da una ventaja estadísticamente significativa sobre cualquier otra ST. El supervisor de Pastuhov mencionó una vez que no hay TS más rentable en el lado derecho de kotir (no en la historia)... Aunque estoy de acuerdo con el comentario de grasn sobre que la rentabilidad real de la estrategia es pequeña (comparada con la comisión de DC). Probablemente por ello, el propio disertante, en las últimas páginas de su trabajo, especulaba sobre la posible utilidad de identificar patrones significativos en una serie de transacciones.
En general, si uno tomara y probara estrictamente la afirmación de que tal partición del cociente es la más rentable de todas las construcciones posibles de AT. Entonces podríamos olvidarnos de una vez por todas de todo tipo de niveles de Fibo, líneas de soporte-resistencia, caimanes, hombros de cabeza, etc. y concentrar nuestros esfuerzos en la dirección principal del asalto.
Para una mejor comprensión tome todos los módulos de las longitudes de los lados de las construcciones de Kagi en Matcadet y divida el número obtenido por el paso de la división H. Obtendrá el valor de un poco menos de 2. Por cierto, si tomamos dos de este valor y multiplicamos el módulo del número obtenido por H, tendremos una estimación de la rentabilidad media (pips por operación) de esta estrategia para el instrumento seleccionado y el horizonte de negociación H dado.
Los módulos de longitudes de las posiciones kagi son las primeras diferencias de una serie de posiciones kagi. Todavía no los tengo por eso añadí módulos de primeras diferencias de una serie de transacciones (los módulos de una serie kagi deben ser en promedio 2H más). El resultado es 500 y pico.
Aquí Primero es la primera serie de diferencia de las transacciones, 21 es el umbral h (en este caso es igual a 7 diferenciales, es decir, 21 puntos)
Me olvidé de decirte, tú, busca la media. Divida todo por el número de segmentos.
Sí, el resultado es 1,015.
En este punto se sugiere (temporalmente) poner fin a la consideración del desglose vertical y volver al NS, en realidad. Dos capas para hacer. Todavía no estoy preparado para procesar los datos, ya que los datos aptos para el procesamiento son prácticamente inexistentes.
Por cierto, señores, una pregunta para todos:
¿Dónde puedo encontrar la historia de la teca(para los experimentos... -:))?
Sí, el resultado es 1,015.
En este punto se sugiere (temporalmente) poner fin a la consideración del desglose vertical y volver al NS, en realidad. Dos capas para hacer. Todavía no estoy preparado para procesar los datos, ya que los datos aptos para el procesamiento son prácticamente inexistentes.
Por cierto, señores, una pregunta para todos:
¿Dónde puedo encontrar la historia de la teca (para los experimentos... -:))?
Y esta es realmente una pregunta interesante. Si no hubo ninguna transacción en ese segundo, no habrá datos de precios, ¿no? Así que el historial de ticks será muy diferente de una empresa de corretaje a otra, ¿estoy en lo cierto?
La verdad es que es una pregunta interesante. Si el CC no realiza ninguna transacción durante un segundo determinado, tampoco transmitirá los datos de precios, ¿verdad? Así que el historial de ticks diferirá significativamente de un corredor a otro, ¿lo he entendido bien?
Por supuesto. Cada empresa de corretaje tiene su propio filtro y la configuración de estos filtros es diferente para las distintas empresas de corretaje. Además, la política y las condiciones de algunas empresas de corretaje también son diferentes. Toda esta variedad de formas de sacar dinero honestamente a la gente se refleja en las cotizaciones que dan las empresas de corretaje a sus clientes. En algunas empresas de corretaje no todos los clientes reciben las mismas cotizaciones. Es decir, ellos (es decir, nosotros) también están divididos en grupos. Alguien se queda con el filtro A, alguien con el filtro B, y alguien con el interbancario... Dependiendo del tamaño del depósito y del peligro potencial para las habilidades comerciales de DC de su propietario.
En general, si se comprueba estrictamente la afirmación de que tal división del kotir es la más rentable de todas las construcciones posibles del AT, entonces podemos olvidarnos de una vez por todas de todo tipo de niveles de Fibo, líneas de soporte-resistencia, caimanes, cabezas y hombros, etc., y concentrar nuestros esfuerzos en la dirección principal del asalto.
Hace tiempo que dejé de lado todas esas tonterías. Tal vez alguien necesite una justificación matemática de la falta de rentabilidad de los enfoques conocidos, pero yo no la necesito. La práctica masiva de pérdidas es suficiente para entender que no tiene sentido buscar un gato negro en una habitación oscura, sobre todo porque no está ahí (y nunca lo ha estado). La cuestión, según me parece, debería situarse en un plano ligeramente diferente:
Hasta qué punto los datos históricos de un segmento N(y no más) son adecuados para predecir el siguiente. Por qué un segmento se predice bien y el otro no se predice en absoluto e identificar las áreas con más del 50% de predictibilidad. Trabaja en ellos y fuma bambú el resto del tiempo.
Sí, salió 1,015.
¿Dónde puedo encontrar un historial de garrapatas (para los experimentos... -:))?
Deberían haber sido 2. ¿Probablemente has dividido la cantidad por 2H en lugar de H?
Adjunto un archivo con los ticks del EURUSD durante medio año. Formato del fichero: Fecha, Hora, Segundos (desde 1970), Compra, Venta.
P.D. He dado una forma de estimar la rentabilidad para la ST basada en la división de Kagi en el post anterior. Permítanme aclarar que se trata de una estimación del rendimiento máximo. Siendo realistas, será menor debido a los inevitables errores de previsión del movimiento esperado de una serie de transacciones.
Deberían haber sido 2. ¿Has dividido la suma entre 2H en lugar de H?
No, divido por H :
Mi resultado depende del tamaño de H. Tal vez sean los datos, o tal vez sea un error mío, pero todavía no lo encuentro. ¿Tal vez sea porque no estoy usando una división cagi, sino una división sobre un número de transacciones? Echa un vistazo a mi listado, por favor, si tienes tiempo. Ahí es bastante sencillo.
Por cierto, fíjate qué imagen tan característica obtengo de la distribución de las series de primera diferencia sobre una fila de transacciones, si hago un desglose vertical de los minutos con un spread(3 puntos):
Gracias por las garrapatas.
¿Quizá la cuestión es que no estoy utilizando un desglose de kagi, sino un desglose en un número de transacciones?
La evaluación debe hacerse para un desglose de Kagi, no para una serie de transacciones.
Hizo el kagi. Ahora está justo por encima de 2(2,153) luego se acerca a 2, luego se aleja, dependiendo de H , pero siempre justo por encima de 2