¿Un accidente o un patrón no reconocido? - página 4
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Colegas. Se me ha ocurrido una idea sobre una prueba de calidad hacia adelante, sobre las cotizaciones que heredan todas las propiedades del par.
Pregunta.
¿Es realista utilizar las mismas cotizaciones de 10 años que para la prueba principal, pero invertirlas en el tiempo? ¿Esto es ir hacia atrás?
Para iniciar la prueba el 31 de diciembre. 2018, y terminan el 31 de diciembre. 2008.
Lavolatilidad y la intensidad de la garrapata en el tiempo seguirán siendo las mismas...
Pregunta... ¿cómo invertir las comillas o pedir programáticamente al probador que procese el historial hacia atrás?
Colegas. Se me ha ocurrido una idea sobre una prueba de calidad hacia adelante, sobre las cotizaciones que heredan todas las propiedades del par.
Pregunta.
¿Es realista utilizar las mismas cotizaciones de 10 años que para la prueba principal, pero invertirlas en el tiempo? ¿Esto es ir hacia atrás?
Para iniciar la prueba el 31 de diciembre. 2018, y terminan el 31 de diciembre. 2008.
Lavolatilidad y la intensidad de las garrapatas en el tiempo seguirán siendo las mismas...
Pregunta. ¿Cómo invertir las comillas o pedir programáticamente al probador que procese el historial hacia atrás?
Esto no es un avance
y los hace retroceder en el tiempo. ¿Te refieres a ir hacia atrás?
Al hacerlo, está cambiando las relaciones de causa y efecto (en las que sólo se puede ganar dinero) por las de "retroceso".
No te inventes tonterías. No se puede hacer un sintético con propiedades de cotización heredadas por muchas razones.
Ya te han escrito muchas veces sobre lo que debes hacer: divide tus 10 años de historia en dos segmentos de 5 y 5.
En uno de ellos el desarrollo y la optimización, en el segundo (más tarde) las pruebas de avance. La técnica es sencilla y conocida desde hace tiempo en el aprendizaje automático.
Puedes dividir los 5 años de la sección de avance en 5 trozos de un año cada uno, mostrará mejor la estabilidad.
Al hacerlo, está cambiando las relaciones causa-efecto (en las que sólo se puede ganar dinero) por "el camino inverso".
No te inventes tonterías. No se puede hacer un sintético con propiedades de cotización heredadas por muchas razones.
Ya te han escrito muchas veces sobre lo que debes hacer: divide tus 10 años de historia en dos segmentos de 5 y 5.
En uno de ellos el desarrollo y la optimización, en el segundo (más tarde) las pruebas de avance. La técnica es sencilla y conocida desde hace tiempo en el aprendizaje automático.
Puedes dividir la sección de 5 años en 5 de un año, mostrará mejor la solidez.
No mostrará nada.
Es que en la forma original cabían los 10 años de una sola vez, y en otros casos caben a trozos: los mismos huevos, sólo que de perfil
Al hacerlo, está cambiando las relaciones causa-efecto (en las que sólo se puede ganar dinero) por "el camino inverso".
No te inventes tonterías. No se puede hacer un sintético con propiedades de cotización heredadas por muchas razones.
Ya te han escrito muchas veces sobre lo que debes hacer: divide tus 10 años de historia en dos segmentos de 5 y 5.
En uno de ellos el desarrollo y la optimización, en el segundo (más tarde) las pruebas de avance. La técnica es sencilla y conocida desde hace tiempo en el aprendizaje automático.
Puede dividir la sección de 5 años hacia adelante en 5 partes de un año cada una, esto mostrará mejor la estabilidad.
No seas tan categórico.
Estoy de acuerdo contigo en que la causalidad, y otras condiciones de tipo de secuencia de garrapatas cambiarán dramáticamente...
Pero tengo un algoritmo que trabaja sobre probabilidades, sobre un tipo de águila/cola con algunas condiciones) y no es sensible a las secuencias de eventos.
Al igual que la cara y la cruz no son sensibles a la historia de los resultados anteriores y a la secuencia en la que se contabilizan.
Dimitri, a continuación, señala correctamente que las pruebas que he realizado durante 10 años... Tengo el mismo algoritmo para toda la historia.
No tiene sentido aplastar la historia. Pero lo aplasté)))
Los resultados son los mismos.
No hay suficiente historial de calidad u otro método de verificación.
No es un delantero.
Vale, no es un delantero...
Pero, en su opinión, ¿un cheque de este tipo (hacia adelante) sería de calidad?
Vale, no es un delantero...
Pero, en su opinión, ¿sería cualitativo ese control (invertido)?
Ejecútelo en filas aleatorias - si el TS "detecta" los mismos "patrones" allí, entonces lo más probable es que no haya nada en su sistema.
Y si la ST no se beneficia de las filas aleatorias - entonces explota una verdadera LEY, que no está presente en las filas aleatorias, pero que está en el precio
Vale, no es un delantero...
Pero, en su opinión, ¿un control de este tipo (hacia adelante) sería de calidad?
Se puede pensar en muchas cosas. Por ejemplo, se podrían mezclar aleatoriamente los incrementos reales y resumirlos en este nuevo orden.
La única pregunta es: ¿qué sentido tiene?
Es que en la forma original cabían los 10 años de una vez, y en otros casos cabrá a trozos -los mismos huevos, sólo que de perfil
No. La parte delantera es la sección en la que no se hizo ningún ajuste.
No seas tan categórico.
Tengo un algoritmo que trabaja con probabilidades, como cabezas/colas con algunas condiciones) y no es sensible a las secuencias de eventos.
Al igual que la cara y la cruz no son sensibles a la historia de los resultados anteriores ni a la secuencia en la que se contabilizan.
Carece de historia cualitativa o de otro método de verificación.
Estoy siendo categórico porque sé de lo que estoy hablando. Si quieres perder años de tu vida en falacias, estás en tu derecho)
Cualquier algoritmo, con o sin probabilidades, predice el comportamiento futuro de los precios. Pasar por una cita al revés hace que su algoritmo no tenga sentido.
No hay otros métodos, excepto el avance, y no es necesario. Todo fue inventado por gente inteligente hace mucho tiempo, sólo hay que usarlo. Esto no es un tema de discusión en absoluto.
Si la gente de este foro leyera los libros de texto sobre aprendizaje automático antes de participar en las discusiones, muchas preguntas desaparecerían por sí solas)