Según el ratio de Sharpe

 
La proporción es excelente >1.
Repasando las diez mejores señales de robots, no pude encontrar nada ni siquiera parecido. El rango de fiabilidad es de 0,03 a 0,3. No estoy impresionado. Parece que no es el ratio, muestra algo incorrecto, y el robot comercia de forma equivocada. Si encuentras más de uno, envíamelo.
 
Sprut112:
Una puntuación perfecta es >1.
Repasando las diez mejores señales de robots, no pude encontrar nada ni siquiera parecido. El rango de fiabilidad es de 0,03 a 0,3. No es muy impresionante.
Sharpe no es el indicador más fiable. Cuanto más plana sea la línea de equilibrio, mayor será la agudeza. Pero si el saldo crece exponencialmente, por ejemplo, o alguna otra cosa no lineal, el Sharpe cae drásticamente. Por lo tanto, incluso sin una gran caída, es probable que una buena cuenta tenga un Sharpe inferior a 1. Además, según tengo entendido, se calcula por el patrimonio, y el patrimonio no puede ser plano si no se conoce el futuro.
 
Maxim Romanov:
Sharpe no es el indicador más fiable. Cuanto más plana sea la línea de equilibrio, mayor será la nitidez. Pero si el saldo crece exponencialmente, por ejemplo, o de forma no lineal, la nitidez disminuye drásticamente. Por lo tanto, incluso sin una gran caída, es probable que una buena cuenta tenga un Sharpe inferior a 1. Además, por lo que he entendido se calcula en base al patrimonio, mientras que el patrimonio no puede ser plano si no se conoce el futuro.
Tal vez, pero cuando las mejores señales tienen 0,03, no es muy bueno.
 
Conseguí tirar de mi cuenta hasta el 1 como máximo, aunque mantenía el 0,99-1 (aunque en ese momento mostraba el 4 cien), hasta que se bloqueó una de las posiciones perdedoras. Ahora es un poco más de 0,5.
 
Konstantin Nikitin:
Conseguí tirar de mi cuenta hasta el 1 como máximo, aunque mantenía el 0,99-1 (aunque en ese momento mostraba el 4 cien), hasta que se bloqueó una de las posiciones perdedoras. Ahora es un poco más de 0,5.
¿Y los demás indicadores?
 
Hace tiempo, también me interesaba el análisis automático de los sistemas de trading. Terminé haciendo un guión como este.
 
Ihor Herasko:
Hace tiempo, también me interesaba el análisis automático de los sistemas de trading. Terminé haciendo un guión como este.
Tienes el coeficiente Van Tharp ahí
 
Sprut112:
¿Y cómo son los otros indicadores?

Bueno, es como hablar de sharpe...

 
Ihor Herasko:
Hace algún tiempo también me preocupé por el análisis automático de los sistemas de trading. Terminé haciendo un guión como este.

¡Gracias, Igor!


 
Vladimir Baskakov:
Tienes el coeficiente Van Tharp ahí

TC preguntó por otros ratios. Y el coeficiente de Van Tharp es un indicador "diferente", no el coeficiente de Sharpe ))

 
Renat Akhtyamov:

¡Gracias Igor!

De nada.

Razón de la queja: