El fenómeno de San Petersburgo. Las paradojas de la teoría de la probabilidad. - página 12
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Naturalmente, a partir de una única realización de un proceso aleatorio (nuestra serie de precios) no podemos establecer su forma exacta. Esta estadística sólo nos permitirá determinar la probabilidad de equivocarnos, suponiendo que el proceso no sea un paseo aleatorio (un proceso de Wiener). Si esta probabilidad es menor que el umbral que establezcamos, asumimos que el proceso es distinto de un paseo aleatorio: este es el enfoque estándar de matstat. La distinción con respecto a un paseo aleatorio nos interesa porque la distinción es una condición necesaria (aunque no suficiente) para la comerciabilidad.
No me refiero a eso. La negociación se realiza sobre una muestra finita muy pequeña, y esta muestra, con una probabilidad de aproximadamente uno, no tiene nada que ver con la distribución y puede comportarse como quiera. La ventaja en una gran muestra de este tipo de operaciones a nadie le importa ni puede importarle. Para una TS que funcione se necesita una ventaja significativa ya en 3-4 operaciones.
Es decir, es imposible construiruna verdadera ST sobre regularidades estadísticas.
Se puede formular una nueva paradoja: cuanto más cerca de las estadísticas, más lejos de los beneficios
No, te equivocas. Las estadísticas pueden darnos una pista, una hipótesis de trabajo, pero no la respuesta en sí. No es seguro que esta llave encaje en la cerradura).
No creo que estén a la venta en absoluto. Tú también necesitas una vaca así).
Y es casi seguro que tales CTs no se hacen en MKL.
puedes venderlos y no comerciar más, el incam de una sola vez será muchas veces más que los ingresos anuales del comercio
en la ACM se puede hacer de todo e incluso másAmbas afirmaciones son ciertas
Pero dado que cada TC posterior (que funciona, por supuesto) es mejor que el anterior, puedes ignorar el primer puesto, siempre que el TC sea más de uno.
No, te equivocas. Las estadísticas pueden darnos una pista, una hipótesis de trabajo, pero no la respuesta en sí. No es seguro que esta llave encaje en la cerradura).
De todas formas, quito el python y vuelvo a poner R, por pura estadística :D
Voy a quitar Python y poner R de nuevo, sólo por la estadística :D
Python, en términos de estadística, es mucho más interesante y mejor que R, y, en mi opinión, mucho más fácil y rápido para hacer todo. No tengo ni idea de qué hacer con Python. Si quieres un Python consistente (para que las librerías no se peleen) - pon Anaconda y trabaja en Spyder.
No me refiero a eso. Las operaciones se realizan sobre una parcela final muy pequeña, y esa parcela, con una probabilidad de aproximadamente uno, no tiene nada que ver con la distribución y puede comportarse como quiera. La ventaja en una gran muestra de estos oficios no le importa ni puede importarle a nadie. Para una TS que funcione se necesita una ventaja significativa ya en 3-4 operaciones.
Es decir, es fundamentalmente imposible construiruna verdadera ST sobre regularidades estadísticas.
Tanta gente, tantas opiniones. Hay quienes construyen una verdadera ST sólo en base a patrones estadísticos. Para no ser infundado,Maxim Dmitrievsky dio recientemente un enlace a un artículo de Alexander Gorchakov. En su youtube explica cómo construye su TS real usando teóricos y matstat durante veinte años.
Hay tanta gente como opiniones. También hay quienes basan el verdadero TC sólo en patrones estadísticos.Maxim Dmitrievsky dio recientemente un enlace a un artículo de Alexander Gorchakov, que no es infundado. En su youtube explica cómo construye su TS real utilizando teóricos y matstat durante veinte años.
Fui a su seminario hace unos 5-6 años. Me habló de su sistema y de las colas largas. No tenía nada, y nunca había tenido nada. Ahora es el jefe del departamento de inversiones de Finam y, en general, está fuera de juego, como todos los jefes). Ahora puedes recordar el sistema y las batallas que libraban.
Voy a quitar python y poner R de nuevo, sólo por la estadística :D
Existe SageMath, donde puedes combinar los dos. También hay algo similar escrito en Python.
Existe SageMath, donde se pueden combinar las dos cosas. También hay algo similar escrito en Python.
A juzgar por la descripción, lo hay, y muchas cosas, y no sólo en Python.
Ni siquiera es una cuestión de... si hay "algo más como eso...", pero ¿qué necesitas exactamente? ¿Qué falta? Uno elige a partir de eso, no de algo exótico en algún lugar.