Haciendo un sistema de trading en Python para MT. - página 13
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Para Alex, introdynamics en python.
instalar la versión 3.7 de 64 bits (no uso anaconda y no entiendo por qué lo necesitas, probablemente sea para gente demasiado inteligente)
abra una línea de comandos y escriba pip install catboost
esto instalará el catboost y le dará una advertencia sobre las librerías que faltan
Otra opción es pip install jupyter notebook (pip install jupyter notebook) o jupyter lab
Buscando más detalles en Google
Gracias, lo probaré.
¿Cuál es el nombre del paquete de enumeración de parámetros? Algún tipo de "red"...
No lo sé, lo preparé a partir de un vídeo de YouTube.
Otra pregunta, - ¿se puede utilizar la línea de regresión actual para calcular la distribución? Para ello, construyamos 2 líneas de regresión RegLine1 - desde el punto final del gráfico hasta una profundidad de 800 min, y una RegLine1 similar desde el punto con un desplazamiento de 200 min hacia atrás.
Obtenemos el gráfico:
Vemos que la antigua RegLine2 es casi idéntica a la nueva RegLine1 recién trazada con los últimos datos.
Obsérvese que no siempre es así, puede ser peor, pero los errores totales son bastante aceptables y mucho más bajos en comparación con otros métodos de simulación media. Sin embargo, esta imagen también es bastante típica.
Y, por supuesto, cuanto menor sea el desplazamiento, menor será el error. Tomamos el peor escenario para ver el proceso de divergencia en el tiempo.
Hubo algunos trucos, pero eso se dejará de lado).
¡Bien hecho, Yuri!
Has retomado una de las cuestiones fundamentales que no ha sido bien investigada en TyC.
¿Cuál es la medida de tendencia central en un proceso de mercado? ¿En qué tipo de media debe basarse el intervalo de confianza? ¿He entendido bien su investigación?
Sí, sí, no es la MA o la mediana. Personalmente uso WMA con algunos pesos. Y sus líneas de regresión son bastante interesantes en ese sentido.
¿O sólo está demostrando las capacidades de Python? Explique el propósito de su hilo, por favor.
2 líneas no es suficiente, 200 sería mejor.
No lo entiendo. ¿Qué quieres decir?
No lo entiendo. ¿De qué estás hablando?
Los pequeños trucos.
sobre los pequeños trucos del oficio.
Ese es otro tema. Entre bastidores y sin comentarios).
Arriba escrito -Tenga en cuenta que esto no es siempre el caso, puede ser peor, pero los errores acumulados son aceptables ...Aceptable para mis propósitos.Eso es suficiente. Para otros, no lo sé.
Por cierto, y los objetivos han sido expresados,los errores acumulados son bastante aceptables, y significativamente menores en comparación con otros métodos de simulación de la media.
Además de mi post anterior, miré la distribución relativa a la línea de regresión a 3000 cuentas. A intervalos más cortos es muy irregular.
En realidad es muy inestable, y su forma cambia mucho de un gráfico a otro, pero las desviaciones mínimas y máximas se mantienen más o menos en los mismos niveles. Bueno, y no hay rastro de las colas largas. No estoy sacando ninguna conclusión, véalo usted mismo.
Sólo puedo decir que las colas de distribución son el resultado de nuestras acciones y no una propiedad del mercado.
Además de mi post anterior, miré la distribución relativa a la línea de regresión en 3000 cuentas. A intervalos más cortos es muy irregular.
En realidad es muy inestable, y su forma cambia mucho de un gráfico a otro, pero las desviaciones mínimas y máximas se mantienen más o menos en los mismos niveles. Bueno, y no hay rastro de las colas largas. No estoy sacando ninguna conclusión, véalo usted mismo.
Sólo puedo decir que las colas de distribución son el resultado de nuestras acciones y no se deben al mercado.
Si las líneas no se sobredimensionaran demasiado estaría bien.
¿en qué período y grado?