Un patrón. - página 32

 

Es muy difícil encontrar un terreno común si hay diferencias en la comprensión de la tendencia.

La tendencia en forex es una secuencia de ondas de impulso y corrección. El predominio de las ondas de impulso mostrará en última instancia la dirección de la tendencia.

Hay un "PERO".

Una onda correctiva también forma parte de la tendencia, sólo que en sentido contrario, y puede tener una larga duración. Nadie le presta atención en los foros. De ahí que haya un malentendido.

Tal vez, es mejor aplicar el término "onda" en lugar de "tendencia" en la elección de la dirección del precio para evitar la confusión.

Una ola se levanta. Una onda descendente. Simple y fácil de entender.

 
Uladzimir Izerski:

Es muy difícil encontrar un terreno común si hay diferencias en la comprensión de la tendencia.

La tendencia en forex es una secuencia de ondas de impulso y corrección. El predominio de las ondas de impulso mostrará en última instancia la dirección de la tendencia.

Hay un "pero".

Una onda correctiva también forma parte de la tendencia, sólo que en sentido contrario, y puede tener un patrón de larga duración. Nadie le presta atención en los foros. De ahí que haya un malentendido.

Tal vez, es mejor aplicar el término de onda que el de tendencia al elegir la dirección del precio para evitar confusiones.

Una ola se levanta. Una onda descendente. Es sencillo y fácil de entender.

Sobre este problema:https://www.mql5.com/ru/forum/245321/page15#comment_8210663

 

Cansado de oír que no hay oferta y demanda en el mercado de divisas.

Déjeme mostrarle un ejemplo de EURJPY

Gráfico lila - demanda de euros

gráfico blanco - demanda de JPY

Compruebe usted mismo cómo afecta la demanda al par de divisas.

EURJPYM5CP

 

Cuanto mayor sea la regularidad, mejor será el formato del gráfico de precios.

Es decir, cada tilde no debe tomarse como información importante. Por el contrario, es necesario dividir el precio en extremos y tomarlos como información prioritaria sobre el precio. En la práctica, la teoría de las tres ondas de TS Pathfinder y TS GOR es adecuada para ello. Allí sólo son importantes tres extremos: impulso-corrección-pulso. Y cada onda tiene su propio extremo.

Si tomamos en orden cronológico los extremos importantes, tendremos un gran número de ticks descartados como ruido innecesario que reduce la calidad de la predictibilidad reduciéndola a la aleatoriedad y el propio precio a un vagabundeo aleatorio.

Y, una vez recogidos todos los extremos importantes, obtendremos no una cronología temporal, sino una cronología de ondas, en la que se toman sólo aquellas cotizaciones que han cambiado drásticamente la estructura de precios. Es decir, si lo traducimos en una lista de comillas, lo habitual es

00:00:00:000 - 1.00000
00:00:00:123 - 1.00001
00:00:01:356 - 1.00002

se reformatea en una tabla más concisa en la que el tiempo no desempeña ningún papel, pero sí los cambios en la estructura de la onda. Y estos cambios dan una mayor previsibilidad que la cronología temporal.

Mi señal se basa en este principio, así que si tiene éxito, la teoría se confirmará.

 
Ivan Butko:

Cuanto mejor sea el formato de un gráfico de precios, mayor será la regularidad.

Es decir, no es necesario tomar cada tilde como una información importante. Por el contrario, es necesario dividir el precio en extremos y tomarlos como información prioritaria sobre el precio. En la práctica, la teoría de las tres ondas de TS Pathfinder y TS GOR es adecuada para ello. Allí sólo son importantes tres extremos: impulso-corrección-pulso. Y cada onda tiene su propio extremo.

Si tomamos en orden cronológico los extremos importantes, tendremos un gran número de ticks descartados como ruido innecesario que reduce la calidad de la predictibilidad reduciéndola a la aleatoriedad y el propio precio a un vagabundeo aleatorio.

Y, una vez recogidos todos los extremos importantes, obtendremos no una cronología temporal, sino una cronología de ondas, en la que se toman sólo aquellas cotizaciones que han cambiado drásticamente la estructura de precios. Es decir, si lo traducimos en una lista de comillas, el habitual

00:00:00:000 - 1.00000
00:00:00:123 - 1.00001
00:00:01:356 - 1.00002

se reformatea en una tabla más concisa en la que el tiempo no desempeña ningún papel, pero sí los cambios en la estructura de la onda. Y estos cambios dan una mayor previsibilidad que la cronología temporal.

Mi señal se basa en este principio, así que si tiene éxito, la teoría se confirmará.

En la última imagen acabo de mostrar la dependencia del precio de la demanda para las diferentes monedas. No consideré los extremos allí, aunque están presentes en la perspectiva del período en cuestión. Para el análisis es, por supuesto, un período demasiado pequeño.

En cuanto a la estructura de la onda, ZZ la trata perfectamente. Cada rodilla ZZ se toma como una onda con una determinada característica, y un conjunto de ondas forma un patrón. El ATC entiende inmediatamente el idioma del operador. En el AT la estructura de la onda es lo primero y el resto se filtra.

El momento más difícil es siempre determinar el último extremo, es decir, el momento en que termina la onda actual. Pero esta cuestión ya está resuelta.

Razón de la queja: