Las paradas son el camino a seguir.
Las paradas son el camino del éxito.
Sin topes de protección, las operaciones están condenadas al fracaso. La mayoría de los actores de los mercados financieros lo saben.
La optimización de las órdenes de parada me ronda la cabeza desde hace muchos años. Creo que no soy el único.
Quiero escuchar la opinión de los comerciantes experimentados y programadores en este campo, para que usted entienda lo que).
Los stops deben colocarse por debajo de un nivel cuya ruptura indique que la lógica del mercado ha cambiado.
Por ejemplo, cuando se negocia en ondas, es correcto colocar un stop detrás del criterio del final de una onda.
Los stops deben colocarse detrás de un nivel cuya ruptura indique que la lógica del mercado ha cambiado.
Por ejemplo, cuando se negocia en ondas, es correcto colocar un stop detrás del criterio del final de una onda.
Entonces, ¿cómo se define un criterio de evento cualitativo?
Tengo una idea.
Establecer topes en relación con los beneficios o pérdidas a los fondos o al balance.
¿Qué puede aconsejar alguien en este sentido?
¿Cómo se define entonces un criterio cualitativo para un evento?
El criterio para el final de una onda es la aparición de una tercera onda contra el movimiento principal en el mismo marco temporal.
Tengo una idea.
Establecer topes en relación con el beneficio o la pérdida a los fondos o al balance.
¿Qué consejo puede dar alguien sobre este asunto?
Esto es exactamente el mismo sinsentido que el cierre de una posición cuando el beneficio alcanza el N% del depósito.
Los topes y los beneficios deben colocarse en lugares específicos, independientemente del tamaño del depósito.
Es exactamente la misma tontería que cerrar una posición con un beneficio del N% del depósito.
Los topes y los beneficios deben colocarse en lugares específicos, independientemente del tamaño del depósito.
¿Qué ventajas obtenemos en este caso? Escuchando.
Puedes hacer caramelos con cualquier azúcar.
Se puede sacar provecho del enfoque del pie derecho. Ese es el objetivo de esta rama.
¿Qué ventajas obtenemos entonces? Escuchando.
Ya te lo mostré el año pasado, creo que también lo viste, no voy a buscar los mensajes - la web no sabe hacerlo.
Hay un punto determinado para entrar - entramos. Entonces fijamos un stop y un beneficio en algún porcentaje, pero...
Cuando se produce un retroceso, no tiene sentido observar cómo se funde el depósito moviéndose hacia algún valor porcentual de la pérdida. Si la inversión se ha producido, la pérdida debe fijarse inmediatamente, siempre que sea pequeña.
Lo mismo se aplica a los beneficios. Si esperas a que se cierre el +5% al depósito, pero el precio dejó de moverse y no irá más allá, pero no se alcanza el porcentaje, ¿qué hacer en este caso, esperar a que el precio vaya al % de pérdida?
Ya lo mostré el año pasado, creo que tú también lo viste, no voy a buscar los mensajes - la web no sabe cómo hacerlo.
Hay un punto determinado para entrar: entramos. Entonces fijamos el stop y el beneficio en algún porcentaje, pero...
Cuando se produce un retroceso, no tiene sentido observar cómo se funde el depósito moviéndose hacia algún valor porcentual de la pérdida. Si la inversión se ha producido, la pérdida debe fijarse inmediatamente, siempre que sea pequeña.
Lo mismo se aplica a los beneficios - si esperamos para el cierre +5% al depósito, pero el precio dejó de moverse y no va a ir más allá, pero el porcentaje no se alcanza, ¿qué hacer en este caso, para esperar hasta que el precio va a la pérdida %?
Todo parece lógico desde su punto de vista.
Pero tengo una pregunta, qué es pequeño y qué es grande.
Tiene que haber un criterio.
Lo mismo ocurre con los beneficios, si estamos esperando el cierre +5% al depósito, pero el precio se ha estancado y no va a ir más allá, pero no se alcanza el porcentaje, entonces qué hacer en este caso, ¿esperar a que el precio vaya al % de pérdida?
La intervención manual es posible, pero de nuevo no hay garantía de que se haga correctamente.
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Las paradas son el camino del éxito.
Sin topes de protección, las operaciones están condenadas al fracaso. La mayoría de los actores de los mercados financieros lo saben.
La optimización de las órdenes de parada me ronda la cabeza desde hace muchos años. Creo que no soy el único.
Quiero escuchar la opinión de los comerciantes experimentados y programadores en este campo, para que usted entienda lo que).