¿Existe un sistema universal? - página 11
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La gestión de la retroalimentación sólo tendrá un efecto positivo si el vínculo directo (la propia estrategia) tiene un balance positivo. De lo contrario, el control de la retroalimentación no hará nada, no se puede hacer un dulce de la mierda...
El gráfico que muestra las estadísticas de los resultados de sus operaciones puede ser ascendente o descendente, o colgado alrededor del eje horizontal.
Si el gráfico es ascendente, usted sabe qué hacer y está recogiendo beneficios.
Si el gráfico es descendente a la velocidad del doble del spread - usted abre en la dirección opuesta a la que genera la fuente de su señal de trading y también recoge un beneficio.
Si el gráfico se tambalea alrededor del eje horizontal - se aplica un coeficiente de cambio al volumen de la transacción, compensando el impacto negativo del spread (swap, etc.), y de nuevo se recoge el beneficio.
¿Dónde tienes el problema...?
El gráfico que muestra las estadísticas de los resultados de sus operaciones puede ser ascendente o descendente, o colgado alrededor de un eje horizontal.
1. Si el gráfico es ascendente, ya sabes qué hacer y estás recogiendo beneficios.
2. Si el gráfico desciende a un ritmo mayor que el doble del spread - usted abre en la dirección opuesta a la que genera la fuente de su señal de trading, y también recoge un beneficio.
Si el gráfico se tambalea alrededor del eje horizontal - se aplica un coeficiente de cambio al volumen de la operación, que compensa el impacto negativo del spread (swap, etc.), y de nuevo se recoge el beneficio.
¿Dónde tienes el problema?
No hay ningún problema.
En el punto 1. - La respuesta es el sobreseguro, porque de todos modos habrá un beneficio.
Punto 2: ¡sólo la joroba puede arreglar la joroba!
Para p. 3. el chattering se mantendrá cerca de "0" - porque calcular correctamente sus coeficientes una tarea bastante complicada...
En general, este método cosmético no sustituye a una estrategia rentable normal...
No hay problema.
En el punto 1. - La respuesta es el sobreseguro, porque de todos modos habrá beneficios.
En el punto 2. - ¡sólo la joroba puede arreglar la joroba!
Para el punto 3. permanecerá cerca de "0" - porque calcular correctamente su problema de ratios bastante complicado ...
En general, este método cosmético no sustituirá a una estrategia rentable normal...
Aparentemente, tú y yo estamos hablando cada uno de nuestros propios
: yo - beneficio, en cualquiera de las opciones; tú - cosméticos de algún tipo
. ¿Por qué debo buscar una estrategia rentable normal, si cualquier estrategia (rentable, no rentable, no rentable) es suficiente para mi vida?
Por lo visto, tú y yo estamos hablando de cosas diferentes: para mí, es el beneficio en cualquier caso; para ti, es la cosmética. ¿Por qué debo buscar una estrategia rentable normal, si cualquier estrategia (rentable, no rentable, no rentable) es suficiente para mi vida?
Creo que querías decir que se puede ennoblecer cualquier estrategia y hacerla rentable).
¡О! La idea de utilizar el TAU y el OOS en la construcción de sistemas de negociación viene de lejos. Lástima que abandoné la dirección al principio, resulta que allí también hay peces.
Los estabilizadores, cuando la carga fluctúa, por ejemplo al ritmo de la música en los amplificadores, se mantienen "rectos" debido a la retroalimentación. Y no tratan de predecir o pronosticar nada. No saben nada cuando tocan el tambor. (Los títeres y soros van a joder :) ). Lo que sea, no les importa. Cuando "entren", nos "ajustaremos" si lo hacen.
Se limita a amplificar el error, es decir, la diferencia entre la tensión "correcta" y la real, y da la señal de control al transistor de regulación para compensar el error. Eso es lo que se llama: un estabilizador de compensación.
http://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/kompensacionnye-stabilizatory-napryazheniya.html
No necesitamos una línea recta, sino una "equidad deseada" estrictamente ascendente :) Esto es lo que alimentamos a una entrada del amplificador de fallos como "tensión objetivo" y nuestra equidad real. Hay fuentes de alimentación ajustables, por lo que podemos ir subiendo poco a poco la "resistencia", mientras el RT intenta "mantener" la tensión fijada pase lo que pase.
Lo único que hay que hacer es introducir una histéresis, un umbral de algún tipo. No debe "regularse" con demasiada frecuencia, pues de lo contrario se puede ir a la quiebra por el diferencial. Y no seas avaricioso :) Me parece que si se tuerce la "resistencia" demasiado bruscamente la velocidad de "escalada" Siento que si aprieto demasiado, el ángulo de equidad "deseado" subirá.
Quiero hacer un sistema así, pero no tengo tiempo para hacerlo.
¿Dónde tienes el problema...?
Los dos primeros puntos irán "estrictamente hacia arriba" sin ninguna posibilidad. No importa si el sistema original es dulce o no, simplemente no hay donde ir :) El gráfico es bidimensional.
Aquí es donde supongo que habrá problemas. Personalmente, no tengo ni idea de cómo "aplicar un coeficiente" para que funcione a largo plazo. Cuando no es ni aquí ni allá.
"Si el gráfico se tambalea alrededor del eje horizontal - se aplica un coeficiente para cambiarel volumen de la operación, compensando el impacto negativo del spread (swap, etc.), y se vuelve a recoger el beneficio".
A un paso de otro grial, pero aún no lo logro. (Pregunta retórica, ¿de dónde sacar todo el tiempo?)
Si el gráfico se tambalea en torno al eje horizontal, se aplica un coeficiente de cambio en el volumen de las transacciones para compensar el impacto negativo del diferencial (swap, etc.) y se vuelve a recoger el beneficio.
más elegante)))
Los dos primeros puntos irán "estrictamente hacia arriba" sin ninguna posibilidad. No importa si el sistema original es dulce o no, simplemente no hay donde ir :) El gráfico es bidimensional.
Aquí es donde supongo que habrá problemas. Personalmente, no tengo ni idea de cómo "aplicar un coeficiente" para que funcione a largo plazo. Cuando no es ni aquí ni allá.
"Si el gráfico se tambalea alrededor del eje horizontal - se aplica un coeficiente para cambiarel volumen de la operación, compensando el impacto negativo del spread (swap, etc.), y se vuelve a recoger el beneficio".
A un paso de otro grial, pero aún no lo logro. (Pregunta retórica, ¿de dónde sacar todo el tiempo?)
Al cerrar sobre el TP, la dirección del deslizamiento será en el lado positivo (a nuestro favor) si el precio cruza el nivel del TP y va más allá. O negativo (pérdida para nosotros) si el precio cruza el nivel de TP y se mueve en la dirección opuesta. Es interesante observar esto en una demostración durante un movimiento rápido. Pulsamos el botón para cerrar la orden, por ejemplo, cuando el beneficio sea de 10 puntos. El servidor revisa el movimiento de los precios durante tres segundos. Si el precio se mueve a nuestro favor, por ejemplo llega a +15 p, entonces cierra la orden con +10 p de beneficio. Si el precio baja, por ejemplo, a 5 p, entonces cierra con el mínimo beneficio posible para nosotros +5 p. El otro día tuve un deslizamiento de 128 pips. Un lote de 0,1 dio 12,8 dólares - incluso había una captura de pantalla en alguna parte.
Por cierto, aquí hay un script que calcula el tiempo en minutos hasta el final del día. Pruébalo, ¿funcionará?
Los dos primeros puntos irán "estrictamente hacia arriba" sin ninguna posibilidad. No importa si el sistema original es dulce o no, simplemente no hay donde ir :) El gráfico es bidimensional.
Aquí es donde supongo que habrá problemas. Personalmente, no tengo ni idea de cómo "aplicar un coeficiente" para que funcione a largo plazo. Cuando no es ni aquí ni allá.
"Si el gráfico se tambalea alrededor del eje horizontal - se aplica un coeficiente para cambiarel volumen de la operación, compensando el impacto negativo del spread (swap, etc.), y se vuelve a recoger el beneficio".
A un paso de otro grial, pero aún no lo logro. (Pregunta retórica, ¿de dónde sacar todo el tiempo?)
En este caso, el promedio dará el efecto deseado, incluso con un lote constante.