Indicador de correlación. - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Amigos míos, me gustaría conocer vuestra opinión. He escrito el indicador de correlación según Pearson en forma de línea entre dos pares y en forma de tabla de pares de divisas, acciones e índices.
1) como una línea
m=24 - número de barras para calcular la correlación entre pares
period=D1 - gráfico diario
price=close - precios de cierre;
bar=0 - 24 barras por precios de cierre empezando por cero.
En principio, todo está intuitivamente claro.
2) en forma de tabla en la subventana del indicador en la ventana principal del gráfico
verde - fuerte correlación positiva, coeficiente de correlación >=0,8;
verde claro - correlación positiva, coeficiente de correlación >=0,6, pero <0,8;
rojo - fuerte correlación negativa, coeficiente >=-0,8;
naranja - negativo, coeficiente >=-0,6, pero <-0,8;
Me gustaría conocer sus opiniones sobre la mejora, la pulcritud, la presentabilidad, el diseño de estos indicadores. ¿Qué se puede añadir o eliminar? Estaré muy agradecido.
Hola, el tema está cerca, por así decirlo :) ...
1. En primer lugar, el indy necesita ver la salida de un aviso de información de que los datos brutos están "sincronizados", al menos en el tiempo, para el mismo intervalo de tiempo del grupo de instrumentos financieros utilizado (tabla de instrumentos financieros). "Sincronización" ... :) ... series temporales de cotizaciones sin omisiones críticas de los parámetros utilizados para el cálculo. Las propias bases de cotización son las precursoras de los cálculos de los indicadores, por lo que es un tema aparte, costoso, etc.
а. En presencia de lagunas, y estas son bastante frecuentes, de lo contrario, las bases de datos de cotizaciones cuestan bastante, las tablas de estabilidad estadística del indicador para la dinámica del grupo de instrumentos financieros estudiados deben estar presentes. La forma más fácil - una "sincronización" limpia, si es así, continuamos los cálculos, de lo contrario, interrumpir el trabajo del indicador y notificar al usuario que ... de la base de datos de citas - eso depende de él :) ...
б. El coeficiente de Pearson es suficiente para la tecnología de negociación por parejas, al mismo tiempo, para la dinámica de grupos de instrumentos financieros, es necesario el coeficiente de Spearman o(tau) de Kendall. La esencia, por ejemplo la serie temporal EURUSD D1, Dios no lo quiera 2005 - 2007, en mi opinión, correspondía a una distribución normal,quien lo necesite y cómo se obtuvo, no es importante,en todos los demás tiempos, por regla general, las series temporales no son, probablemente no serán y no se distribuyen normalmente.
En un momento dado, un solo valor del coeficiente de correlación tiene, en general, un solo significado: el valor del coeficiente es igual a este valor. Eso es todo.
Por lo tanto, es necesario dinamizar el coeficiente. El gráfico de la trayectoria del indicador es bueno, por supuesto, pero no hay prácticamente ninguna información útil. Lo que se necesita. Estadísticas de los parámetros de la trayectoria del indicador: duración, tangente del ángulo de inclinación, etc. Estos parámetros tienen un valor extraordinario :). Las potencias de cálculo se requieren con bastante seriedad, por lo tanto, se debe proporcionar al usuario las tablas de cálculos precalculados, o estas tablas deben ser desarrolladas por el propio usuario. Y, por supuesto, no en tiempo real. Hace 18 años resolvimos el problema de la potencia de cálculo construyendo instrumentos financieros "sintéticos". Teniendo en cuenta que dicha tecnología parece estar resuelta ahora en MT5, la dinámica de las correlaciones de grupos de instrumentos financieros se presenta de forma óptima para "carteras de activos" ya construidas, o más bien paraun conjunto de sintéticas construidas. Esto es mucho más eficaz que las técnicas de negociación por parejas. Pero, fuera de la opción (...) dinámica de los activos, no es una panacea.
Por lo tanto, lo que se necesita en el propio indicador. Es necesario emitir las tablas de estadísticas correspondientes de la dinámica de las trayectorias del coeficiente de correlación.
¿Podría proporcionar un enlace a la literatura?
Neil Record - Estrategias de negociación de divisas. Superposición de monedas.
Todo gira en torno a las correlaciones entre los pares de divisas y los instrumentos financieros que determinan dichas correlaciones. Si necesita un enfoque más sencillo, pero bastante comprensible, le aconsejo que estudie los fundamentos de la inversión en carteras de Markowitz. Describe cómo seleccionar los activos basándose en el principio de la covarianza negativa entre ellos para que la curva rendimiento-riesgo sea lo más suave posible. Este enfoque es aceptable también en el mercado de divisas, teniendo en cuenta que funciona para intervalos largos, mientras que las correlaciones son suprimidas por el ruido del mercado en intervalos cortos. Pero para el comercio real haga lo siguiente: escriba en YouTube: "Correlación de pares de divisas". Hay muchos seminarios web sobre el tema, todo es claro y fácil de entender.
Hola! El tema está cerca, por así decirlo :) ...
1. En primer lugar, el indy necesita ver la salida del aviso de información que los datos brutos están "sincronizados", al menos en el tiempo, para el mismo intervalo de tiempo del grupo de instrumentos financieros utilizado (tabla de instrumentos financieros). "Sincronización" ... :) ... series temporales de cotizaciones sin omisiones críticas de los parámetros utilizados para el cálculo. Las propias bases de cotización son las precursoras de los cálculos de los indicadores, por lo que es un tema aparte, costoso, etc.
а. En presencia de lagunas, y estas son bastante frecuentes, de lo contrario, las bases de datos de cotizaciones cuestan bastante, las tablas de estabilidad estadística del indicador para la dinámica del grupo de instrumentos financieros estudiados deben estar presentes. La forma más fácil - una "sincronización" limpia, si es que sí, continuamos los cálculos, de lo contrario, interrumpir el trabajo del indicador y notificar al usuario que ... de la base de datos de citas - eso depende de él :) ...
б. El coeficiente de Pearson es suficiente para la tecnología de negociación por parejas, al mismo tiempo, para la dinámica de grupos de instrumentos financieros, es necesario el coeficiente de Spearman o(tau) de Kendall. La esencia, por ejemplo la serie temporal EURUSD D1, Dios no lo quiera 2005 - 2007, en mi opinión, correspondía a una distribución normal,quien lo necesite y cómo se obtuvo, no es importante,en todos los demás tiempos, por regla general, las series temporales no son, probablemente no serán y no se distribuyen normalmente.
En un momento dado, un solo valor del coeficiente de correlación tiene, en general, un solo significado: el valor del coeficiente es igual a este valor. Eso es todo.
Por lo tanto, es necesario dinamizar el coeficiente. El gráfico de la trayectoria del indicador es bueno, por supuesto, pero no hay prácticamente ninguna información útil. Lo que se necesita. Estadísticas de los parámetros de la trayectoria del indicador: duración, tangente del ángulo de inclinación, etc. Estos parámetros tienen un valor extraordinario :). Las potencias de cálculo se requieren con bastante seriedad, por lo tanto, se debe proporcionar al usuario las tablas de cálculos precalculados, o estas tablas deben ser desarrolladas por el propio usuario. Y por supuesto, no en tiempo real. Hace 18 años resolvimos el problema de la potencia de cálculo construyendo instrumentos financieros "sintéticos". Teniendo en cuenta que dicha tecnología parece estar resuelta ahora en MT5, la dinámica de las correlaciones de grupos de instrumentos financieros se presenta de forma óptima para "carteras de activos" ya construidas, o más bien paraun conjunto de sintéticas construidas. Esto es mucho más eficaz que las técnicas de negociación por parejas. Pero, fuera de la opción (...) dinámica de los activos, no es una panacea.
Por lo tanto, lo que se necesita en el propio indicador. Es necesario emitir las tablas de Parámetros Estadísticos correspondientes de la dinámica de las trayectorias del coeficiente de correlación.
¿Y cuál es el valor? ¿Espera que estos indicadores sean estadísticamente significativos?
O tal vez sea como nuestro anterior oponente, que prefiere pensar en paradojas, demostrándose a sí mismo primero que no puede escribir un bot basado en patrones claros, y luego se refuta a sí mismo con resultados míticos de "comercio de manos".
https://www.mql5.com/ru/code/9930
Neil Record - Estrategias de negociación de divisas. Superposición de monedas.
Se trata de las correlaciones entre los pares de divisas y los instrumentos financieros que determinan esas correlaciones. Si necesita un enfoque más sencillo, pero bastante comprensible, le aconsejo que estudie los fundamentos de la inversión en carteras de Markowitz. Describe cómo seleccionar los activos basándose en el principio de la covarianza negativa entre ellos para que la curva rendimiento-riesgo sea lo más suave posible. Este enfoque es aceptable también en el mercado de divisas, teniendo en cuenta que funciona para intervalos largos, mientras que las correlaciones son suprimidas por el ruido del mercado en intervalos cortos. Pero para el comercio real haga lo siguiente: escriba en YouTube: "Correlación de pares de divisas". Hay muchos seminarios web sobre el tema, todo es claro y comprensible.
Gracias.
La correlación es interesante a la hora de evaluar la dependencia del comportamiento de los rebaños de ovejas de las condiciones meteorológicas. Esto es útil. Sin embargo, al estimar las series temporales, la cointegración es importante. Dos series temporales pueden tener correlación = 1 y seguir siendo constantemente divergentes, ¿dónde está el beneficio? No hay beneficios. Además, si se trata de una superestrategia que hace que todos los robots pierdan beneficios y las manos los hagan, sólo indica que hay una interferencia externa y aleatoria, por eso los robots pierden, porque se elimina ese componente de suerte.
Pero a todas luces no es real demostrar nada en este tema, cada uno tiene que hacerse su propia idea.
Aunque, la estrategia es indudablemente rentable, pero es mejor construir una pirámide sobre bonos y la seguridad es mayor y el beneficio será mayor que operar en un almacén sobre divisas, donde todas las divisas dependen del quid y siempre hay alguna correlación.
Probablemente todo el mundo va por ahí y no tiene sentido demostrar nada.
La correlación es interesante cuando se evalúa la dependencia del comportamiento de un rebaño de ovejas de las condiciones meteorológicas. Hay un beneficio ahí. Sin embargo, al estimar las series temporales, la cointegración es importante. Dos series temporales pueden tener correlación = 1 y seguir siendo constantemente divergentes, ¿dónde está el beneficio? No hay beneficios. Además, si se trata de una superestrategia que hace que todos los robots pierdan beneficios y las manos los hagan, sólo indica que hay una interferencia externa y aleatoria, por eso los robots pierden, porque se elimina ese componente de suerte.
Pero a todas luces no es real demostrar nada en este tema, cada uno tiene que hacerse su propia idea.
Aunque sin duda es una estrategia rentable, pero es mejor construir una pirámide sobre bonos -y la fiabilidad es mayor y el beneficio será mayor- que operar con divisas de invernadero, donde todas las divisas dependen del quid y siempre hay cierta correlación.
Probablemente todo el mundo va por ahí y no tiene sentido demostrar nada.
Puedes probarlo fácilmente. Sólo tienes que abrir una demo de 1000 libras y operar como él (no seas como yo, que no soy muy expresivo). En cualquier caso, ganarás dinero. Si pierdes, muéstrame cómo es posible, cómo puedes perderlo operando así.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
====================
Por alguna razón todo el mundo habla de un 5% al mes)). No sé por qué todo el mundo está tan obsesionado con este cinco por ciento.
Puedes probarlo fácilmente. Sólo tienes que abrir una demo de 1000 libras y operar como él (no seas como yo, que no soy muy expresivo). En cualquier caso, ganarás dinero. Si pierde, muéstreme cómo es posible, cómo puede perder su dinero comerciando.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
En el vídeo negocia dos tamaños de spreads, no cubriendo por correlación.
En el vídeo negocia dos tamaños de spreads, no cubriendo por correlación.
Bueno, al menos así es. No hay nada difícil.
En el vídeo negocia dos tamaños de spreads, no una cobertura de correlación.
En uno de los vídeos dice que es un gri al y que no pone stops por falta de necesidad, pero el presentador le corrige, no hay griales, y entonces empieza a poner stops, y en general empieza a operar de forma diferente.
Al menos de esta manera. No hay nada difícil.
¿Cómo no iba a serlo?
Habla, y ojo, sólo habla, pero no opera: compra EUR/USD y vende USD/Franco.
¿Por qué? Por qué pagar 2 spreads, se puede abrir un solo gráfico de euro/franco y operar la compra y la venta allí, pero esta es la operación más común cuando llegan los bloqueos que ya no se pueden romper.
Sólo está engañando a la gente y animándola a abrir una cuenta con ellos.