De la teoría a la práctica - página 524
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¿Y por qué la deambulación es aleatoria? Vagabundea de un lado a otro. Y si está ahí ahora, es el momento de venir aquí.
¿dónde y dónde? )
¿dónde y dónde? )
A la taberna y de vuelta, dónde más va el precio).
A la taberna y de vuelta, dónde más va el precio ).En general, los operadores normales siempre han tratado de confiar en las tendencias del mercado... como el hueco del lunes, o la caída del viernes, o las fluctuaciones estacionales
Y los comerciantes fumadores siguen inventando todo tipo de cosas )
y los comerciantes del fumador
¿Quiénes son?
la previsión está condenada, porque los mercados están "vivos" y es imposible adivinar quién espera qué y quién quiere conseguir qué
El SSA en sí es interesante, se puede utilizar para tratar de evaluar si el mercado ha cambiado en comparación con el anterior
https://ch.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/58967-singular-spectrum-analysis-beginners-guide
Bueno, las ondículas muestran las mismas imágenes, pero la esencia no es predecir - todos los mismos "adivinar" va a salir, pero para tratar de encontrar las diferencias en los estados del mercado con la ayuda de varios modelos matemáticos, estudio SSA, que puede ser el uso de la regresión - aunque debe haber un retraso, o más bien la inercia
No, no se puede utilizar un rastreador para estimar cuánto han cambiado los estados del mercado.
Sólo se puede evaluar en qué medida los nuevos errores de predicción han modificado la previsión con respecto a los antiguos errores.
Por lo tanto, la SSA no dice nada sobre la corrección de la predicción, la diferencia de la SSA sólo dice sobre la diferencia de errores. A dónde irá el mercado, a la SSA no le importa en absoluto.
Sin la evaluación de los errores de cada SSA, su diferencia queda en el aire, no tiene nada en qué basarse.
¿Quiénes son?
Bueno, eso es más o menos todo el mundo aquí)
A la taberna y de vuelta, dónde más va el precio).Las tres preguntas principales son: ¿cuándo? ¿dónde? y ¿hacia dónde?
Muchas gracias, Bas)) Vistog lo tendrá todo.
Eso si se escupe el precio y se utiliza sólo el tiempo y nada más. (Bueno, el precio es sólo para la dirección del acuerdo y eso es todo).
no va a funcionar, hacer un ZizZag que dibujará el tiempo, por desgracia y el tiempo también está cambiando constantemente ... Recuerdo una anécdota que dice algo así: soldado, ejército, entrenamiento de desminado, todos los reclutas intentan despejar un campo de minas para que el oficial superior no pueda averiguar en qué esquema se colocaron las minas... Nadie podría, pero sí -cuando se le preguntó cómo se le ocurrió semejante esquema-, bueno, me acordé del gráfico del eurodólar y lo utilicé para hacer un campo de minas, para que nadie lo adivinara)).
aquí hay dos indicadores, tanto Zigzags, ZZ_FF de kodobase, el autor era familiar para mí y de acuerdo con la descripción de la ZZ más rápido, = no el punto de todos los mismos ZZ, y el segundo ZZ es que escribí llamará a la primera ZZ (ambos indicadores en los indicadores de la carpeta), y dibujará el tiempo en bares entre la aparición de tops. puede observar... y hay una completa no repetibilidad... hay que esforzarse tanto que nada se repite regularmente - ni los movimientos de los precios ni los intervalos de tiempo - me refiero al gráfico del euro ))
la altura del gráfico de barras es el tiempo en barras entre los máximos de WP, las barras rojas representan los máximos de WP hacia arriba, las barras verdes hacia abajo
Bueno, en mi opinión, el SMA normal no es peor, yo lo uso por ejemplo.
Esa es la cuestión, todo el mundo lo usa, yo también pensé que no hay ninguna ventaja sobre el SMA, quizás debería haber alguna otra forma, y una gaussiana probablemente encajaría por el tejado... si la descomposición de Fourier va hacia atrás y los polinomios hacia arriba, entonces es gaussiana.
"Las extrapolaciones por métodos polinómicos y de Fourier son de naturaleza completamente diferente. La extrapolación de Fourier sólo puede aplicarse al mercado plano debido a su naturaleza periódica (esta línea es una suma de sinusoides de diferente frecuencia, fase y amplitud), y siempre tiende a retroceder.
Mientras que la extrapolación polinómica, por el contrario, es buena en una tendencia, ya que sigue intentando "volar" hacia abajo o hacia arriba debido a su naturaleza de grado. "Nikolay Semko
Ya he intentado experimentos similares antes, pero aún así resultó ser una contra-tendencia en algún lugar.