De la teoría a la práctica - página 410
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¿Alguien se ha preguntado por qué la intensidad del comercio nocturno es menor?
El hecho de que sea más bajo ya se ha discutido durante 400 páginas, pero ¿por qué?
La cadena lógica de razonamiento es la siguiente: el diferencial es más amplio por la noche, hay menos operadores que quieren operar con diferenciales más altos.
¿Y por qué sube el diferencial? Bueno, los creadores de mercado amplían el diferencial debido a la incertidumbre.
Y cuál es la incertidumbre para los creadores de mercado (recordemos que estos son los que ponen los límites en forex, todos operamos condicionalmente con los mercados).
Y aquí hay una cuestión abierta en la que se rompe la cadena lógica: ¿Por qué la incertidumbre del MM es mayor por la noche que por el día?
En otras palabras: ¿Dónde miran que esta hoja de trucos no está disponible por la noche?
Una pregunta similar: ¿por qué hay sesiones de forex, cuando se negocia durante todo el día y los operadores se encuentran en todo el mundo?
Si responde a la pregunta, entenderá qué tipo de escala se necesita.
es que existe la opinión de que la "memoria" no es algo malo
Por ejemplo, estos procesos tienen centros de masa, que a veces son bien distinguibles. Llevo varios años operando de esta manera sin automatización
es posible automatizar con una sección de validación, definir tolerancias de error y colapsar automáticamente para probar. Todo lo que necesitas para eso es un acf invertido, y también puedes añadir uno normal con una búsqueda de historia para una validación adicional en piezas de historia similares
No, Max. Resulta que hay dos tipos de "memoria" en el mercado:
1. Memoria del movimiento del propio precio. Es como una partícula pesada que continúa su movimiento a pesar de los efectos de las partículas ligeras que la rodean. Se forma una tendencia y colas "pesadas" de las distribuciones.
2. Memoria de aparición de eventos - ocurrencia de citas. Es decir, como si una partícula pesada, estuviera expuesta a partículas ligeras también en determinados momentos. Como si la partícula ligera recordara - cuando es necesario afectar a la partícula pesada. Bueno, como si los participantes en el mercado no hicieran transacciones de forma caótica, sino a propósito.
No existe tal cosa en la teoría de la difusión markoviana. Todo el aparato matemático está diseñado para que el impacto se produzca de forma caótica, sin memoria.
Y si la partícula pesada cambiará la dirección del movimiento o no es otra cuestión.
Por lo tanto, no debería haber memoria de los acontecimientos. De lo contrario, todo se va al diablo y la sucursal puede cerrarse.
¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué la intensidad del comercio nocturno es menor?
Es porque los que comercian más intensamente no trabajan. Algunos tienen la mañana, otros la tarde, incluso los que están en la misma zona horaria descansan por la noche, no trabajan.
¿No es así?
Se debe a que los que comercian más intensamente no trabajan a esa hora. Algunos comerciantes tienen la mañana, otros la tarde, incluso los que están en la misma zona horaria descansan por la noche en lugar de trabajar.
¿No es así?
Así que es la mañana y la noche para algunos, debería ser parejo, pero no, cuando se abre Chicago, el alma se va al cielo.
La historia de Lloyd.
No, Max. Resulta que hay dos tipos de "memoria" en el mercado:
1. La memoria del movimiento del precio en sí. Es como una partícula pesada que continúa su movimiento a pesar de la influencia de las partículas ligeras que la rodean. Se forma una tendencia y colas "pesadas" de las distribuciones.
2. Memoria de aparición de eventos - ocurrencia de citas. Es decir, como si una partícula pesada, estuviera expuesta a partículas ligeras también en determinados momentos. Como si la partícula ligera recordara - cuando es necesario afectar a la partícula pesada. Pues bien, como si los participantes en el mercado no realizaran las transacciones de forma caótica, sino a propósito.
No existe tal cosa en la teoría de la difusión markoviana. Todo el aparato matemático está diseñado para que el impacto se produzca de forma caótica, sin memoria.
Y si la partícula pesada cambiará la dirección del movimiento o no es otra cuestión.
Por lo tanto, no debería haber memoria de los acontecimientos. De lo contrario, todo se va al diablo y la sucursal puede cerrarse.
Todo esto es herencia de Bachelier y de la teoría de los mercados eficientes, y se "desvían" cada vez que empieza alguna crisis, lo que según sus modelos es casi increíble. Garcham y Figarcham no han podido conquistar este tema durante décadas.
Y la memoria en general ha sido captada desde hace tiempo por los operadores a través de la autosimilaridad en los gráficos y los centros de estructura. Si un proceso tiene memoria, ¿cómo puede expresarse en el caso de las cotizaciones? de una sola manera: mediante la formación de figuras autosimilares. Y no necesariamente forman una tendencia, también pueden ser planos. Un simple ejemplo:
El rasgo característico de todos los patrones de mercado: en un momento determinado comienzan a reflejarse. Un acf invertido funcionaría bien para eso.
En caso de que nada funcione por falta de memoria, he aquí una alternativa peculiar. El fenómeno se observa y reproduce regularmente.
https://www.mql5.com/ru/forum/188282/page2#comment_7747448
Está bien pensar que las verduras son más baratas en verano que en invierno. Y si no hubiera memoria, costarían diferente cada vez. Hoy los compras por 30 rublos, mañana cuestan 200 rublos, etc.
Y si no hubiera memoria, costarían diferente cada vez. Hoy los he comprado por 30 rublos, mañana cuestan 200 rublos, y así sucesivamente.
Una pregunta muy oportuna.
Un agricultor necesita dinero para combustible para la siembra, pero no sabe si tendrá cosecha este año o si una sequía lo secará todo, así que ¿quién asume los riesgos del préstamo?
¿O, Dios no lo quiera, una cosecha monstruosa hará bajar los precios, de modo que no tendrá suficiente para pagar el préstamo para la siembra?
PS PS vayamos al grano, el operador del mercado compra y vende al mismo tiempo, es el proveedor de liquidez, y el mercado va en una dirección, los precios suben y MM vende, si el mercado retrocede, no hay problema, lo recupera todo, pero si no... ¿quién compensa las pérdidas de MM, que ha tomado una posición contra la tendencia?
No, Max. Resulta que hay dos tipos de "memoria" en el mercado:
1. La memoria del movimiento del precio en sí. Es como una partícula pesada que continúa su movimiento a pesar de la influencia de las partículas ligeras que la rodean. Se forma una tendencia y colas "pesadas" de las distribuciones.
2. Memoria de aparición de eventos - ocurrencia de citas. Es decir, como si una partícula pesada, se expusiera también a partículas ligeras en determinados momentos. Como si la partícula ligera recordara - cuando es necesario afectar a la partícula pesada. Pues bien, como si los participantes en el mercado no realizaran las transacciones de forma caótica, sino a propósito.
No existe tal cosa en la teoría de la difusión markoviana. Todo el aparato matemático está diseñado para que el impacto se produzca de forma caótica, sin memoria.
Y si la partícula pesada cambiará la dirección del movimiento o no es otra cuestión.
Por lo tanto, no debería haber memoria de los acontecimientos. De lo contrario, todo se va al diablo y la sucursal puede cerrarse.
Por lo tanto, el recuerdo del mercado es permanente y no hay forma de evitarlo. Recuerdo que Matemat asumía un cierto número de barras, pero si el punto de referencia era actual, entonces esta proporción se guardará desde cualquier otro punto de referencia. Como agricultor colectivo entiendo y puedo demostrarlo.
En vivo, será una toma o una parada. Por algunos cálculos la inversión debería haber sido en la línea vertical. Que hay dos desviaciones estándar (de algo) . Hasta ahora entre 2 y 3 sko .
Por cierto, la inversión anterior fue sólo un minuto de retraso .
A las 20:22 el MSC debería dar la vuelta