De la teoría a la práctica - página 101
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por cierto, lo que he dicho arriba no se aplica a las personas inteligentes que entienden que sin una comprensión clara del proceso es imposible ganar dinero en forex y no se hacen ilusiones al respecto, sino que trabajan con diligencia. Estas son las personas con las que continuaré mi camino. Y gente como el siempre memorable Reshetov les permite seguir trasteando con las redes neuronales. ¿Y dónde consiguió encontrar redes en el soleado Uzbekistán? No entiendo... :)))))
En primer lugar, yo no me apresuraría a llamar al proceso físico... Pero aunque lo llames así, veo que tu comprensión del proceso está completamente ausente y ni siquiera estás al principio del camino. Los experimentados frecuentadores del foro se amontonan sobre ti como un montón de definiciones, nociones y regularidades que tardan años o incluso décadas en comprender. En general, ¡¡¡tampoco me apresuraría a afirmar que entiendes el proceso!!!
En cuanto a los temas que se discuten aquí en este momento yo mismo voy a este foro sólo para reírme... ¡¡¡porque no se me ocurrió ninguna tontería así a propósito!!! Así que tal vez estés haciendo algo muy bueno. Este tema se ha ganado realmente la atención incluso de aquellas personas que se limitan a leer el foro desde hace años pero que ahora han decidido entrar en polémica. ¡¡¡¡Y eso ya vale mucho - camino a seguir!!!!
En un minuto... en cuestión de segundos y fracciones hay choques repentinos. Los servidores Exchange procesan miles de peticiones por segundo. Pero eso es todo lirismo.
La letra dice que el tiempo es esencial para obtener beneficios de las transacciones de intercambio.
Veo que eres un gran fanático de impulsar tu propio punto de vista.
Me despido.
Si critico, mi crítica queda atrás y no hay necesidad de buscar razones para molestarse. Los agraviados se han aprovechado de ti). Por eso estoy aquí, para animarte. Y tal vez para ponerte en el camino correcto... De lo contrario, te estás volviendo loco en tus fórmulas aquí Lo principal es no confundir donde las bromas y donde los pensamientos valiosos))) y no confundir las admoniciones con los pensamientos de "niño pequeño", aunque a veces los niños pequeños piensan pensamientos de mayor rango que cualquier adulto. Los adultos están demasiado enfrascados en fórmulas y convenciones... Es difícil que salgan de ellas. Así que no profundices demasiado o estarás tan confundido como Rechet.
los pensamientos de las grandes personas se aclaran no de inmediato y a veces ni siquiera en su vida. y no todos son reconocidos como grandes por otras "personas inteligentes". después de todo, no pueden ver nada detrás de su "ingenio", detrás de la viga en su ojo
Sí, bueno, mientras elpodotr más experimentado,habiendo recibido la aprobación de Trump, y traduciendo a duras penas sus pensamientos americanos al ruso, practica aquí sus finas palabras, sigamos.
Adjunto los enlaces a los archivos de cálculo para los pares de divisas AUDCAD y AUDCHF.
Allí se pueden ver los cálculos del volumen de la muestra, los histogramas de incrementos y divergencias, los cálculos de cuantiles, etc.
La preparación para el inicio de la CT está casi terminada. Estoy deseando que llegue el año nuevo.
https://yadi.sk/d/9Bje2_KB3R25SA
https://yadi.sk/d/n2Oh5JNs3R25Zw
Sinceramente,
Alexander_K
Algunas reflexiones sobre la teoría expuesta en el primer post del hilo. Veo algunas incoherencias con la teoría de la probabilidad en la forma en que está planteada.
1) Cuando construimos una distribución empírica a partir de una muestra y suponemos que es una aproximación de alguna distribución, siempre hacemos algunas suposiciones. La versión más sencilla es suponer que nuestra muestra es una realización particular de una secuencia de cantidades independientes igualmente distribuidas. En nuestro caso estamos hablando de incrementos de precios y si este supuesto se cumple para ellos, entonces nuestro proceso pertenecerá a la clase de procesos con incrementos estacionarios independientes (abreviémoslo como SNAP).
2) La distribución de los incrementos de un proceso PSP pertenece a la clase de distribuciones infinitamente divisibles. La distribución de Student pertenece a esta clase sólo si su grado de libertad es la unidad, en cuyo caso coincide con la distribución de Cauchy.
3) La clase de PNSP está incluida en la clase de procesos de Markov.
4) Los procesos de difusión son markovianos por definición
5) El proceso considerado no está descrito por la ecuación habitual de Fokker-Planck, ya que la deriva y la difusión no son aquí funciones de un solo valor del precio y del tiempo, sino que representan algunas funciones definidas sobre toda la prehistoria de los precios. Por esta razón, el proceso (si es que existe) es probablemente, sí, no markoviano.
En general, a medida que avanzaba la discusión, me di cuenta de que la lectura de los datos de las garrapatas a intervalos exponenciales es la única forma correcta de recopilar datos. Los histogramas que publico aquí son una prueba de ello. Cualquier otro método resulta en una especie de embrollo, y el Steward puro se muestra así.
exponencial es esto.
este tema es bueno. nadie ha estudiado a fondo la distribución de divisas.
bueno, han hecho un gráfico.
pero nadie lo ha analizado.
nadie tiene la educación adecuada.
Algunas reflexiones sobre la teoría expuesta en el primer post del hilo. Tal y como está planteado, veo algunas incoherencias con la teoría de la probabilidad.
1) Cuando construimos una distribución empírica a partir de una muestra y suponemos que es una aproximación de alguna distribución, siempre hacemos algunas suposiciones. La versión más sencilla es suponer que nuestra muestra es una realización particular de una secuencia de cantidades independientes igualmente distribuidas. En nuestro caso estamos hablando de incrementos de precios y si este supuesto se cumple para ellos, entonces nuestro proceso pertenecerá a la clase de procesos con incrementos estacionarios independientes (abreviémoslo como SNAP).
2) La distribución de los incrementos de un proceso PSP pertenece a la clase de distribuciones infinitamente divisibles. La distribución de Student pertenece a esta clase sólo si su grado de libertad es la unidad, en cuyo caso coincide con la distribución de Cauchy.
3) La clase de PNSP está incluida en la clase de procesos de Markov.
4) Los procesos de difusión son markovianos por definición
5) El proceso considerado no está descrito por la ecuación habitual de Fokker-Planck, ya que la deriva y la difusión no son aquí funciones de un solo valor del precio y del tiempo, sino que representan unas funciones definidas sobre toda la prehistoria de los precios. Por esta razón, el proceso (si es que existe) es probablemente, sí, no markoviano.
¡Saludos!
Aquí vienen los verdaderos profesionales, ¡por fin!
1. Y en seguida te equivocas. Nuestros incrementos dependen unos de otros, ¡y de qué manera! No sé por qué, pero el primer día de mi análisis entendí que hay una dependencia entre dos cotizaciones sucesivas - obtenemos un vector del precio actual y del anterior. 2 grados de libertad. ¡No hay ni puede haber nada más en los incrementos que una distribución de t2 Student! Pero, caramba, es un poco "sucio". De hecho en los incrementos tenemos una función de densidad de probabilidad = producto de la distribución t2 y algún tipo de distribución exponencial con un lambda bastante grande. Lo que significa este componente exponencial... aún no lo sé. Trabajando.
2. No existe, ni nunca ha existido, una distribución de Cauchy.
3. 4. 5. Tenemos exactamente un proceso no Markoviano. Y en eso tenemos que basarnos. Y la ecuación de Fokker-Planck, por supuesto, no describe completamente el comportamiento de la función de densidad de probabilidad. Debe contener un término integral. El resultado es una ecuación integro-diferencial.
Es necesario escribir un Asesor Experto y probarlo durante un largo período de tiempo.
¿Por qué hay que estudiar todas las parejas?
Puedes probarlo con otros símbolos.