De la teoría a la práctica - página 1138
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si recuerda toda la información para que la vista de distribución
es algo así como
- Erlang.
- Logística.
- Laplace.
pero no recuerdo exactamente...
Lo necesito ahora...
y fórmulas si puedes)
Bueno, si te interesan las distribuciones con forma de iso, algo parecido a una distribución logística en el centro.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_distribution
pero con las colas recortadas :)))
Se puede aproximar mediante una distribución triangular.
Es sólo cuestión de tiempo que lleguemos a los cosenos, arctángulos (también conocidos como fischer) y logaritmos. La pregunta es: ¿cuándo?
El flujo de ticks ya es una no linealidad primaria natural, suavízalo smma(por ejemplo) con un periodo fijo de 2/3(200-300) del número medio por minuto, fija el resultado por minutos y disfruta(analiza). Tics aquí tuzhe alguien ha recogido, y mt5 ya contiene tics.
NO me interesan las garrapatas. Por una sencilla razón: su cantidad difiere de un corredor a otro. Igual que OPEN M1, M5,... debido a la inadecuación del muestreo uniforme en el mercado.
Me interesan los EVENTOS, es decir, el flujo de cotizaciones sincronizado entre las diferentes empresas de corretaje. Esto se puede observar en la segunda TF.
Es sólo cuestión de tiempo que lleguemos a los cosenos, arctángulos (también conocidos como fischer) y logaritmos. La pregunta es: ¿cuándo?
El flujo de ticks ya es una no linealidad primaria natural, suavízalo smma(por ejemplo) con un periodo fijo de 2/3(200-300) del número medio por minuto, fija el resultado por minutos y disfruta(analiza). Alguien ha recogido ticks aquí también, y mt5 ya contiene ticks.
Yo lo diría así: el flujo de los acontecimientos es ya una no linealidad primaria natural. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el texto adicional. Aquí es exactamente donde no es necesario promediar nada, sino simplemente utilizar esta no linealidad directamente. Lo hago cuando calculo la varianza de un proceso.
NO me interesan los tics. Por una sencilla razón: los distintos corredores tienen un número diferente de ellos. Además de OPEN M1, M5,... debido a la inadecuación del muestreo uniforme en el mercado.
Me interesan los EVENTOS, es decir, el flujo de cotizaciones sincronizado entre las diferentes empresas de corretaje. Esto se puede observar en la TF de los segundos.
De los flujos de ticks obtendrá 1 valor suavizado por minuto, mejor que m1. En el día con ~8 gmt la mayoría (de)grande +/- lo mismo. Entre diferentes CCs por segundos no se puede sincronizar debido a los retrasos en la transmisión de la señal(velocidad de la luz, retrasos en los equipos) - del orden de 50-100ms de moscú a europa + retrasos en los servidores y el terminal. El m5 después de las horas es suficiente para mí.
Yo lo diría así: el flujo de los acontecimientos es ya una no linealidad primaria natural. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el siguiente texto. Aquí no hace falta promediar nada, sino simplemente utilizar directamente esta no linealidad. Lo hago al calcular la varianza del proceso.
Tienes el propio núcleo - MA - lineal, como has dicho ventana deslizante.
Así que su probabilidad de encontrar un evento no aleatorio es igual a la probabilidad de indexar un proceso no lineal por una ventana deslizante, es decir, 50/50.
Su núcleo en sí - MA - es lineal, como usted dijo ventana deslizante.
Así que su probabilidad de encontrar un evento no aleatorio es igual a la probabilidad de indexar un proceso no lineal por una ventana deslizante, es decir, 50/50.
No. Mi ventana deslizante es ahora no lineal en el tiempo - igual a un cierto número de eventos (¡¡¡pero no ticks!!!). Sin embargo, junto con el número de ticks, el tiempo lineal normal también interviene en el cálculo de la varianza. Y veremos el resultado a finales de la próxima semana.
En realidad, en algún momento me pregunté: ¿qué es exactamente (como le gusta decir a Bas) lo que distingue a la RV real de un proceso aleatorio artificial como el SB, el movimiento browniano, etc.?
Sí, ¡¡¡los intervalos de tiempo entre eventos!!! Si en SB se trata de puntos de referencia simples N, N+1,... es decir, un número condicional de pasos, y el proceso de Wiener es un modelo de proceso continuo que corresponde al movimiento browniano caótico, cuando las colisiones entre partículas se producen en intervalos de tiempo infinitamente pequeños y en este caso la discretización uniforme es válida, entonces los intervalos de tiempo entre los eventos tienen un significado mágico propio en el mercado.
Y no tener en cuenta esta no linealidad en el tiempo es el peor error en todos los cálculos.
No. Mi ventana deslizante es ahora no lineal en el tiempo - igual a un cierto número de eventos (¡¡¡pero no ticks!!!). Sin embargo, junto con el número de ticks, el tiempo lineal normal también interviene en el cálculo de la varianza. Y veremos el resultado al final de la próxima semana.
En realidad, en algún momento me pregunté: ¿qué es exactamente (como le gusta decir a Bas) lo que distingue a la RV real de un proceso aleatorio artificial como el SB, el movimiento browniano, etc.?
Sí, ¡¡¡los intervalos de tiempo entre eventos!!! Si en SB se trata de puntos de referencia simples N, N+1,... es decir, un número condicional de pasos, y el proceso de Wiener es un modelo de proceso continuo que corresponde al movimiento browniano caótico, cuando las colisiones entre partículas se producen en intervalos de tiempo infinitamente pequeños y en este caso la discretización uniforme es válida, entonces los intervalos de tiempo entre los eventos tienen un significado mágico propio en el mercado.
Y no tener en cuenta esta no linealidad en el tiempo es el peor error en todos los cálculos.
Deshazte de la ventana deslizante por completo.
A menos, claro, que quieras obtener resultados.
No tiene ni idea de lo difícil que sería analizar el mercado si no hubiera robots trabajando en los mercados.
Ahora es 100500 veces más fácil de analizar que hace 20 años.
Le mostraré un ejemplo con la configuración estándar del EURJPY de varios TFs. Se me ha reprochado que selecciono las variantes por las fotos bonitas. Pero no es así.
Aquí están los niveles H4 alineados por los robots.
Si miramos más de cerca a H1
La M30 tiene su propio orden de comportamiento del robot
Para tener confianza al caminar con el mercado necesitamos entender el comportamiento de los robots de mercado. Y entonces tendrás un grial.
En realidad, en un momento dado me pregunté: ¿qué es exactamente (como le gusta decir a Bas) lo que distingue a la PA real de un proceso aleatorio artificial como la SB, el movimiento browniano, etc.?
Sí, ¡¡¡los intervalos de tiempo entre eventos!!! Si en SB se trata de puntos de referencia simples N, N+1,... es decir, un número condicional de pasos, y el proceso de Wiener es un modelo de proceso continuo que corresponde al movimiento browniano caótico, cuando las colisiones entre partículas se producen en intervalos de tiempo infinitamente pequeños y en este caso la discretización uniforme es válida, entonces los intervalos de tiempo entre los eventos tienen un significado mágico propio en el mercado.
Y no tener en cuenta esta no linealidad en el tiempo es el peor error en todos los cálculos.
En principio, nada. SB existe en un sistema cerrado - todo está en equilibrio, homogéneo y decente. En un sistema abierto (no cerrado) o de no equilibrio, no puede existir la SB clásica. Nuestro SB tal cual está, por definición, en un sistema abierto.
En cuanto a la continuidad, si se sustituye el proceso por observaciones discretas, la SB se mantiene y nada cambia en el modelo de Wiener. Por cierto, en un entorno discontinuo, los eventos SB no se producirán a intervalos iguales, y nada será infinitesimal. Habrá algo como el ruido de disparo, que también fue estudiado por Wiener y es de la misma naturaleza que el SB.