De la teoría a la práctica - página 229

 
Alexander Sevastyanov:

Sólo puede hacer una afirmación tan segura si ha probado todos los tipos de cuentas en los 300 corredores. Escribo lo que he probado y medido personalmente. Y no en cuentas de céntimos en casas de corretaje tipo GroboForex.

por eso estoy tan seguro, el mínimo era de 20ms, para atraer, luego lo aumentaron

el LMAX tiene un mínimo estable de 50 ms en MT4

en cuanto al mt4, el mínimo era de 20 mms y luego aumentaron el mínimo estable a 50 mms.

 
Andrei:
No, sólo empieza a procesar estúpidamente el siguiente tick mientras el anterior no ha terminado para un bot en el gráfico....

Esto no debería ocurrir. Si el proceso de cálculo del EA no ha terminado en el tic actual y ya ha llegado un nuevo tic, entonces este nuevo tic debe ser omitido. Esta es la lógica de MT4/5. ¿Puede confirmar su refutación?

 
Maxim Dmitrievsky:

Nunca he tenido un problema con él, y he arrancado muchas cabelleras.

Es difícil darse cuenta en el scalping cuando hay muchas operaciones y no sabes si todas son correctas...
 
Alexander Sevastyanov:

Esto no debería ocurrir. Si el proceso de cálculo del EA no ha terminado en el tic actual y ya ha llegado un nuevo tic, entonces este nuevo tic debe ser omitido. Esta es la lógica de MT4/5. ¿Puede confirmar sus refutaciones?

Escriba una prueba sencilla y vea... Tal vez sea sólo yo...
 
Andrei:
Escriba una prueba sencilla y vea... Tal vez sea sólo yo...

Tú eres el que afirma que los EAs de MT4/5 no operan como deberían. No me he dado cuenta, ¿por qué debería escribir una prueba?

 
Alexander Sevastyanov:

Tú eres el que afirma que los EAs de MT4/5 no operan como deberían. No me he dado cuenta, ¿por qué debería escribir una prueba?

Si no lo has notado y no hay problemas, entonces no es crítico para ti)) También depende de cómo esté construida la lógica del EA...
 
Andrei:
Esto es difícil de notar cuando se hace scalping, cuando se tienen muchas operaciones y no se sabe si todas son correctas...

Nunca he tenido problemas con él, en mt5 hubo una vez que DT cambió la política de ejecución bruscamente y había que contabilizar las posiciones de forma diferente, y la sincronización del entorno era lenta, pero luego se arregló.

 
Maxim Dmitrievsky:

por eso estoy tan seguro, el mínimo era de 20 ms, para atraer, luego lo aumentaron

LMAX tiene un mínimo estable de 50 ms en MT4

Para saber el mínimo hay que buscar entre todos los brokers y todos los tipos de cuentas. Mi retraso es significativamente menor.

Maxim Dmitrievsky:

No hay diferencia entre el céntimo y el no céntimo

Esa es la teoría. ¿Pero los diferenciales de las cuentas de centavos no difieren entre sí?

Maxim Dmitrievsky:

... no difieren en absoluto, excepto por la carga del servidor

Si queremos comprobar el orden de carga de los céntimos, tenemos que utilizar más cuentas y menos quejas de los que perdieron 50 dólares, y no 5000. Y la carga del servidor determina en gran medida la velocidad de procesamiento de una orden comercial.

 
Alexander Sevastyanov:

Para saber el mínimo hay que pasar por todos los brokers y todos los tipos de cuenta. Tengo un retraso mucho menor.

Esto es en teoría. También diría que las condiciones de negociación (por ejemplo, los diferenciales) en las cuentas cent son las mismas, ¿no?

Bueno, la carga exacta en el centavo es mucho mayor porque hay más cuentas y menos quejas serán los que perdieron $ 50, y no 5000. Y la carga del servidor determina en gran medida la velocidad de procesamiento de una orden comercial.

Estoy susurrando, no puede ser menos, mostrar el registro

para el protocolo fijo, la ejecución media es de 2-10 ms (y no siempre), y se desea que se emita en algún lugar (no se emite) a través de MT Gateway - esto es los costes adicionales.

en el intercambio en el abridor ~30 ms ejecución a través de la plaza

 
Alexander_K:

Se han planteado las siguientes hipótesis:

1. La distribución de los incrementos de precio es una distribución t2 de Student.

2. El proceso de fijación de precios es no markoviano y NINGUNA EXACCIÓN puede destruir esta no markovianeidad.

3. La primera aproximación del modelo de precios es un proceso de Wiener con deriva, descrito en términos de la ecuación de Fokker-Planck.

¡Querido Alexander! Llegué a tu enorme rama donde planteaste primero estas hipótesis. La verdad es que no tengo tiempo para leer un hilo tan grande. Dígame, por favor, a qué conclusión concreta ha llegado al discutirlo con otros queridos participantes del foro.

Así pues, usted plantea hipótesis, ¿las ha comprobado estadísticamente? En caso afirmativo, ¿qué algoritmos de negociación óptimos ha establecido a partir de ellos?

Razón de la queja: