De la teoría a la práctica - página 181
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Un ST con sobreoptimización regular puede perfectamente probarse con un historial de tres meses, pero un historial de tres meses prueba la validez de parámetros específicos, y el propio sistema con diferentes parámetros también debería dar resultados consistentes durante un periodo más largo, por lo que unos cuantos años es un requisito razonable.
Por cierto. Hace unos años decidí resucitar mi antiguo sistema de hace 3 años, que dio buenos resultados. No funcionó en absoluto, ni con ninguna configuración.
Entonces, ¿tiene sentido probar un sistema con datos antiguos, si ya se sabe que no se corresponde con las realidades del mercado actual? Mi opinión es que no.
Según mis observaciones, el mercado (su comportamiento) cambia significativamente en unos 2 años. Incluso el uso de datos de hace un año es ya muy cuestionable. Yo creo que sí.
Dentro de un año, los sistemas que se han puesto a punto durante 3 meses no necesitan ser reconfigurados. Otra cuestión es quién se lo va a dar para que trabaje sin reajustes).
¿Por qué un año? Depende del patrón de funcionamiento. Yo, por ejemplo, lo tengo desde hace unos tres años. El patrón que Alexander está tratando de explotar sin saberlo, también creo que durará muchos años, hasta que la estructura del mercado de divisas y la composición de sus participantes cambien (lo cual es poco probable).
Aunque sólo sea para ver cómo sobrevive el sistema al Brexit, al sorpasso del BCE en 2015 y a otros choques de rubor. Estos son eventos raros (pero significativos), ocurren aproximadamente una vez al año.
Así que los oficios de Alexander son raros. No creo que los meses sean suficientes para acumular suficientes estadísticas.
¿Por qué un año? Depende del patrón de funcionamiento. Yo, por ejemplo, lo tengo desde hace unos tres años. El patrón que Alexander está tratando de explotar sin saberlo, también creo que existirá durante muchos años hasta que la estructura del mercado de divisas y sus participantes cambien (lo cual es poco probable).
Me refería sólo a los sistemas de 3 meses de antigüedad. En este post no hablo de otros sistemas.
Aquí están los resultados de dos semanas:
No se muestran todos los oficios, por supuesto.
En una cuenta demo, pero utilizando las cotizaciones de una cuenta real de NDD.
En 2 semanas +100% al depósito.
Esta semana lo probaré con un flujo de cotizaciones de Poisson. Si todo está bien, lo pondré en marcha en la cuenta real. Si es lo mismo allí, ¿qué más necesito?
¡Y sí! ¡No quiero ofender a nadie con mis posts! Es sólo una manera de comunicarse. Lo siento sinceramente por las personas que, como los leones, han luchado con Forex, pero han caído en una batalla desigual. Quiero ayudarles.
Se sorprenderá cuando vaya al mercado real y la calidad de las cotizaciones no sea el problema, sino que la realidad es muy diferente y la única prueba de su acierto es una señal de una cuenta real, por supuesto con una dinámica positiva de patrimonio. Las ganancias en el mercado no se forman por operaciones únicas, sino por series de operaciones con una fecha límite de una semana, un mes, etc. Verás que la situación real será diferente a tus expectativas. Sólo porque a las instituciones inversoras no se les ocurrió, y a ti sí ..... ¿No te parece extraño?
Hace mucho tiempo, había un programa llamado Chaos Hunter. Cazador del Caos. El resultado del trabajo de este programa fue exactamente la mencionada fórmula de mercado, que, según tengo entendido, la gente está tratando de encontrar. ¡Pero lamentablemente esa fórmula no existe, por muchas razones, pero la principal es que el FUTURO NO ES DEFINITIVAMENTE posible! Al fin y al cabo, si hablamos de una fórmula universal que puede funcionar durante mucho tiempo, digamos un año o más, no hay garantía de que la fórmula funcione igual en el futuro......
El mercado existe en el momento, aquí y ahora, y la historia del pasado no influye en el futuro......
Aunque sólo sea para ver cómo sobrevive el sistema al Brexit, al sorpasso del BCE en 2015 y a otros choques de rubor. Estos son eventos raros (pero significativos), ocurren aproximadamente una vez al año.
Así que los oficios de Alexander son raros. No creo que meses sean suficientes para acumular suficientes estadísticas.
Supongo que sí.
Sólo me ocupo del intradía, a veces del nocturno.
Mi comercio con Alexander es raro, pero por la duración (lo que he visto) es un intradía típico. Todo tipo de brexit, etc. intradía no lo amenaza de ninguna manera).
Lo más probable es que esté sobredimensionando la operación o perdiendo en exceso. Ambos terminan con cara de póker a largo plazo. Por eso necesitamos una prueba de varios años.
Mira GBPUSD 24.06.2016 y EURCHF 15.01.2015 :)
Lo más probable es que esté sobredimensionando la operación o perdiendo en exceso. Ambos terminan con cara de póker a largo plazo. Por eso se necesita una prueba de varios años.
Ni siquiera toco el TS. No está familiarizado con conceptos como la sobrecarga. Un modelo de aproximación al proceso de Wiener con demolición en acción. Tú mismo sabes que no puedes pensar en una mejor. Lo principal es contar correctamente la varianza y la media como medida de tendencia central. Y, por supuesto, es necesario un parámetro adicional. Actualmente estoy utilizando la asimetría, pero estoy cambiando gradualmente a la no-gentropía.
Lo más probable es que esté sobredimensionando la operación o perdiendo en exceso. Ambos terminan con cara de póker a largo plazo. Por eso se necesita una prueba de varios años.
todo depende de la señal de entrada/salida
si hay una señal de este tipo y no hay intervención manual (programa de inicio/parada), entonces un resultado bastante decente
el riesgo se sobreestima, por supuesto, lo que no le gusta al real