De la teoría a la práctica - página 69
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
SanaSanych, no estoy hablando de historia, sino de los principios del procesamiento de señales en tiempo real. En este caso, la historia es auxiliar y nos interesa más el aquí y el ahora.
Sólo me interesa la historia en el sentido de la previsibilidad de kotir en el futuro.
Oh, cuántos descubrimientos maravillosos tenemos... )
Estás medio paso por delante de mí).
Sólo quería hablar de los Neuton de mente rápida, y ya...
Y antes de eso sobre Bollinger, sobre el tiempo real.
Sana-Sanych, no estoy hablando de historia, sino de los principios del procesamiento de señales en tiempo real. En este caso la historia es auxiliar y nos interesa más el aquí y el ahora.
En caso de que no entiendas SanSanych, cuando calculas alguna estadística generalizas dentro de alguna ventana, por lo que la no estacionariedad significa que la estadística cambiará antes de salir de esta ventana.
En la práctica, la siguiente barra tendrá estadísticas diferentes, porque hay un retraso de medio período en el promedio. Y exactamente para este medio período se extiende el poder de pronóstico del modelo.
En otras palabras, puede considerar explícitamente sólo las barras que ya han entrado en la ventana y han sido calculadas.
Sólo me interesa la historia en el sentido de la previsibilidad de kotir en el futuro.
No creo que sea posible, al menos no de forma sistemática. Intento no hacer ninguna predicción. Sólo arriba y abajo. Y entonces la vida se mostrará.
Hmmm, incluso hacia abajo ya es una predicción.
Una vez discutimos en el cuarto foro, uno de los autores dijo que no había que predecir nada, sino que había que seguir el mercado.
Pero ese es el problema, si quieres seguir el mercado, tienes que entender hacia dónde irá después, porque es tan volátil que no puedes seguirlo.
Ahora toma el diferencial del demoledor y obtén el mismo gráfico de la media.
Y si se resta el Mach Mach de la banda BB y se toma el diferencial, se obtiene la gráfica RMS.
No es necesario tomar el diferencial del gráfico RMS, porque se deriva de la escala. Sólo hay que tomar el mach de BB y se obtiene la misma serie que el RMS del diferencial medio.
Entonces, ¿Bollinger utiliza una inclinación deslizante?
Me preguntaba por qué las bandas superior e inferior no se parecen a la media.
)))
¿y qué hemos conseguido en este hilo después de 70 páginas? ))
No creo que esto sea posible, al menos no de forma sistemática. Intentar prescindir de las predicciones. Sólo en el nivel superior-inferior. Y entonces la vida se mostrará.
No sólo es necesario, sino posible.
Si hablamos de modelos de regresión (en contraposición a los modelos de clasificación), el principal enemigo NO es la estacionalidad. La idea principal es eliminar esta no estacionalidad.
El propósito de todos estos trucos es obtener un residuo ESTACIONARIO, y si el residuo no sólo es estacionario sino que tiene una distribución normal, entonces tenemos una prueba de predictibilidad de los incrementos de las series financieras.
Esta previsibilidad puede surgir en el primer paso es el modelo ARMA. He visto una aplicación práctica de este modelo para los datos de alguna agencia estadounidense: resulta que sus incrementos son estacionarios.
Cada uno de estos pasos tiene sus propios matices, pero todos ellos fueron eliminados por el autor utilizando el supuesto de estacionariedad: se investigan los incrementos de las series financieras que NO se producen.
Por si no entiendes SanSanych, cuando calculas unas estadísticas generalizas dentro de una ventana, por lo que la no estacionariedad significa que las estadísticas cambiarán antes de salir de esa ventana.
En la práctica, la siguiente barra tendrá estadísticas diferentes, porque hay un retraso de medio período en el promedio. Y exactamente para este medio período se extiende el poder de previsión del modelo.
Lo importante es "la rapidez con la que se producirán los cambios".
En la práctica, la siguiente barra tendrá unas estadísticas diferentes, porque tenemos un retraso de medio período durante el promediado. El poder predictivo del modelo se extiende exactamente para este medio período.
En otras palabras, sólo se pueden considerar inequívocamente las barras que ya han entrado en la ventana y han sido calculadas; no se puede decir nada de las barras no calculadas.
¿Qué ajustes has utilizado?
Nota: ¡el EA se basa en el cruce de la MA de la vela actual! ¡¡¡Para que el MA pueda repintar en la vela actual!!!
Por favor, compruebe estas operaciones "erróneas" con el"modo visual" (con velocidad lenta y dos MAs)?
¡¡¡Entonces se puede ver todo (en realidad hubo cruce de MA)!!!
Aun así, lógicamente entendemos que la memoria está presente. El trabajo de EA es detectarlo, sacarlo a la luz.
Imaginemos una caja negra (con operadores y un mercado en su interior) sin influencias externas, y que vive una vida propia: la salida de la caja: un determinado flujo de cotizaciones. Incluso sin influencias externas, cambiará de alguna manera.
Ahora dejemos que esta EB reciba funciones delta aleatorias (para el observador) de diferente signo e intensidad (noticias, por ejemplo). El NM comienza a reaccionar de alguna manera y observamos no los efectos en sí, sino la respuesta del NM a ellos + la vida independiente del propio NM.
La memoria está ahí, pero la salida es una superposición de respuesta a muchos eventos y la vida propia del NM. Incluso en el caso de un sistema de control simple (ACS) el problema de la división de lo que no es muy solucionable.