Una vez más, el arbitraje, el comercio de pares.

[Eliminado] 2021.12.05 15:46 #191

Vadineros de comercio de pares (arbitraje, la correlación de dos pares).

La estrategia es aproximadamente la siguiente:
Encontrar dos pares bien correlacionados.
Encuentra el momento de la gran divergencia de precios. Compra un par y vende el otro.

Corto para el que subió. Para el que cayó - un largo.

Los lotes se calculan para conseguir un bloqueo. Los precios de dos pares son diferentes.

No hay un gran riesgo de perder la cuenta en caso de fuertes fluctuaciones de precios.

Luego, cuando los pares han vuelto a la correlación normal, cierre de dos órdenes por el beneficio total.

Estoy escribiendo un Asesor Experto para el comercio automático.
El indicador de correlación da el valor de la correlación (aproximadamente 1...-0,2). Yo establezco el umbral de permiso para comerciar.
Se abrirán dos pedidos. Los lotes se fijan en proporción a los precios de los pares que crearían un bloqueo.
Cuando la suma de los beneficios de dos pares alcanza el valor positivo especificado, se cierran dos órdenes.
De nuevo, el Asesor Experto espera una señal del indicador para empezar a operar.

Quiero añadir un seguimiento automático del precio. También puedo intentar cerrar las órdenes cuando la correlación vuelva al valor especificado.

Me he enfrentado a un problema. Estoy buscando un algoritmo para determinar la dirección del comercio.

¿Qué características pueden determinar que el par haya subido o bajado?

Hasta ahora lo determino visualmente combinando gráficos.

Es muy importante determinar qué pares son ascendentes/descendentes.

¿Tiene alguna experiencia, alguna respuesta?

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