Distribución de los incrementos de precio - página 8
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En este caso se trata de aproximar una distribución de probabilidad. Mi investigación sugiere que la primera aproximación, la distribución de probabilidad de los incrementos de precios es una distribución t2 de Student con el factor de escala diferente para los distintos pares de divisas y no igual a la desviación estándar. Creo que es una información muy importante, sólo falta saber cómo aplicar estos conocimientos.
¿Cómo se aplica?
No sé qué distribución tienes, no he tratado con ella, pero vale la pena considerar un método para ignorar la volatilidad artificialmente alta que tienen los brokers minoristas ya que la utilizan para destruir las cuentas de sus clientes con sus propios stops2. ¿Crees que si ahora empiezo a leer citas en intervalos de tiempo que satisfagan la ley exponencial, hará algo? Porque lógicamente. obtendré un proceso markoviano, con algunos pseudoestados de cotizaciones cuando no hubo negociación, pero el estado actual de la Oferta y la Demanda se considera como un tick entrante.
¿Podría proporcionar un enlace a la justificación teórica de su afirmación? Tengo problemas para aplicar el "operador de obviedad" en este caso concreto o_O
si se leen los ticks no por su tiempo real de llegada, sino a intervalos distribuidos según una ley exponencial, entonces el proceso de fijación de precios se convierte en markoviano.
Algo no está bien aquí...
¿Podría proporcionar un enlace a la justificación teórica de su afirmación? Tengo problemas para aplicar el "operador de obviedad" en este caso concreto o_O
Algo no está bien aquí...
Compruébelo usted mismo. En los archivos adjuntos están los datos que estoy recogiendo actualmente. La columna A es el precio de compra, la columna B es el precio de venta.
Estoy esperando a alguien que diga de forma inequívoca y segura "sí, está claro incluso para un niño que estos datos deben interpretarse así...".
Los aficionados a la teoría de la probabilidad están de enhorabuena.
En efecto, si se leen los ticks no por su tiempo de llegada real, sino a intervalos distribuidos según la ley exponencial, el proceso de fijación de precios se convierte en markoviano. Y la distribución de los incrementos tomados a partir de ella no es clara, se vuelve geométrica con p=0,5.
Sigue sin estar claro cómo aplicar estos conocimientos en la práctica, pero el hecho de que estamos en el buen camino es evidente.
Tengo vacaciones familiares, así que muy brevemente: desde la práctica y según las estadísticas el proceso se divide en dos fases (si se incluyen las perturbaciones de las noticias - tres), donde las distribuciones principales y los principios son diferentes. Mientras la tasa de ticks (dV/dT) es relativamente baja, vemos un claro y bello paseo aleatorio, con el crecimiento en algún umbral, todo adquiere un crecimiento exponencial. Y si se piensa bien, debe ser así, si se piensa que el mercado es un LMS (sistema de servicio masivo) distribuido y los ticks que se registran en el terminal son sólo un resultado, y sólo una de las partes. Deberíamos comprobar la metodología utilizada para seleccionar los datos iniciales: el error más común aquí (en este recurso, y en general) es el muestreo de datos.
Como se enganchan DOS procesos, se obtienen excesivas "colas gordas" (esto es sólo una palabra elegante y de otro tema, sólo una elegante)
Estoy de vacaciones con la familia, así que muy brevemente: desde la práctica y la estadística, el proceso se divide en dos fases (tres si se incluye la excitación-pánico de las noticias), donde las distribuciones y los principios básicos son diferentes. Mientras la tasa de ticks (dV/dT) es relativamente baja, vemos un claro y bello paseo aleatorio, con el crecimiento en algún umbral, todo adquiere un crecimiento exponencial. Y si se piensa bien, debe ser así, si se piensa que el mercado es un LMS (sistema de servicio masivo) distribuido y los ticks que se registran en el terminal son sólo un resultado, y sólo una de las partes. Debería comprobar la metodología con la que se seleccionaron los datos iniciales - aquí (en este recurso, así como en general) el error más común es el muestreo de datos.
Como se enganchan DOS procesos, se obtienen excesivas "colas gordas" (esto es sólo una palabra elegante y de otro tema, sólo una elegante)
No sería como reinventar la rueda aquí, como RSI en otro hilo... caminos científicos complicados :) y tratar de reinventar otro modelo de mercado
No sería como reinventar la rueda aquí, como RSI en otro hilo... caminos científicos complicados :) y tratar de reinventar otro modelo de mercado
¡Buenas noches Maxim!
Soy más o menos sí - nuevo en Forex, pero más o menos con algunos antecedentes en la física y la práctica relacionada con los procesos tecnológicos. Y también hay otros procesos en la tecnología...
No sé nada sobre el comercio, así que por favor no juzguen severamente.
Para mí es importante entender el proceso actual - entonces voy a programar. Si los operadores-programadores, por ejemplo, ya utilizan la frecuencia exponencial en lugar de la tasa de tictac real y obtienen resultados inusuales, estaré encantado de conocer su opinión.
El hecho de "separar" la frecuencia real de las garrapatas y llevarlas a una ley exponencial, ¿no nos da ningún beneficio adicional?
No es así. Para derivar algo es necesario asegurarse de que las condiciones externas son las mismas o al menos similares, de lo contrario es "la temperatura media de un hospital". Ni siquiera una media anual". Bueno, una de las escalas de medición ha cambiado.
es decir, p1. determinar qué condiciones son significativas
Las condiciones externas de las monedas cambian significativamente al menos 2 veces al día. El mercado antes de la apertura de Londres y después de la apertura de NY son dos mercados diferentes.
El hecho de "desvincularse" de la frecuencia real de las garrapatas y llevarlas a una ley exponencial, ¿no nos da ningún beneficio añadido?
Otra pequeña adición - sólo una "garrapata" es en gran medida un producto del servidor al que se conecta. Con los recuentos pequeños, estamos midiendo principalmente las características de la cola de un servidor en particular. El resultado de cómo manejó las solicitudes entrantes en la pila, pasó por la cola de envío, retrasada y parcialmente adelgazada.