Distribución de los incrementos de precio - página 14
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La naturaleza fractal de la distribución del riesgo en todos los plazos es acertada. El propio creador de los fractales y muchos otros escribieron sobre ello.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка
Lo curioso es que originalmente escribí esta página y había un enlace a mi sitio, que ya no existe :)) Pero Almazov se metió y lo reescribió todo para él, es gracioso :))
Al principio lo hice porque estaba bien posicionado en los buscadores y había enlaces directos al sitio. Me estoy riendo :)
No ha sido una tarea fácil. Tenemos que encontrar un parámetro estadístico invariable, que no cambie al aumentar/disminuir el volumen de muestreo de datos de ticks. Este parámetro resultó ser coeficiente de sesgo no paramétrico (nonparametric skew). Tal vez haya otros, pero eso es suficiente para demostrarlo.
En los cálculos se utilizó un búfer de datos de ticks dinámico de tipo FIFO. El EURJPY se analizó en el conjunto de datos generales de 1.500.000 cotizaciones, es decir, se analizaron 1.500.000 muestras secuenciales con 1 diferencia de cotización. Hemos recibido los siguientes resultados para el valor medio de la inclinación tomada en módulo para diferentes volúmenes de muestras.
0.186043748375457
0.18560474492056
0.184953481402386
0,184985234902438 etc.
En pocas palabras, para cualquier tamaño de muestra de datos de garrapatas, el coeficiente de asimetría no paramétrico permanece constante.
La conclusión es la siguiente: efectivamente, las TF pequeñas muestran los mismos procesos que las grandes, y un sistema de negociación que opere en una TF lo hará en la otra y viceversa.
Pero lo interesante es que obtenemos una cosa bastante mística - resulta que alguna distribución con una extraña media (subrayo - media) no paramétrica coeficiente de asimetría = 0,185 (modulo) "camina" en Forex. Personalmente no conozco esa distribución... ¿Tal vez alguien pueda ayudarme a determinarlo?
Es decir, de forma sencilla, en diferentes momentos del tiempo esta distribución "nace", "se forma" y "muere", y el proceso vuelve a empezar. En diferentes momentos esta distribución tiene diferente sesgo, pero en promedio esta distribución es sesgada con coeficiente = 0,185 y es invariable.
Hasta que no entienda qué tipo de distribución es en su forma media, no tiene sentido seguir explorando...
Respetuosamente,
Alexander.
Hay 4 preguntas y una respuesta. Las preguntas son:
1. "búfer de datos de garrapatas de tipo FIFO dinámico" - es la segunda vez en tus mensajes, creo que es hora de aclararlo. ¿He entendido bien que originalmente utilizaste el término contable "first come, first go" del método de procesamiento de las pilas de documentos, que con la aparición de los PC y la organización de los datos en pilas pasó a ser aplicable a la zona de memoria de la "pila", donde las funciones que trabajan con esta memoria cada una por separado no tienen información sobre lo que hay por encima y por debajo de la zona de memoria accesible para esta función en la pila?
Si es así, ¿por qué? Todo el mundo está familiarizado con la noción de media móvil, y la secuencia de manejo de los cursos en ella es inequívoca para todos. Y al mismo tiempo, todo el mundo sabe que no se trata de una pila, sino de una serie en la que se conocen todos los índices, una matriz que permite procesar no sólo los elementos extremos. ¿Tal vez habría que eliminar la terminología contable en aras de la claridad? Sinceramente, tras el muestreo de series temporales "con tiempo distribuido exponencialmente", tengo dudas de si he entendido bien que los datos se han procesado mediante un muestreo deslizante de 10, 11...14 mil elementos seguidos en el tiempo.
2. sobre la "población general de 1.500.000" - después de todo ya ha escrito que se trata de una muestra de aproximadamente un mes, ¿por qué engañar a la gente? Wiki:
Población general (del latíngeneris- general, genérico) (en la terminología inglesa - population) - la totalidad de todos los objetos (unidades), en relación con los cuales se supone que se sacan conclusiones en el estudio de tareas específicas.
Conclusiones que se sacan de una vez para Forex...
3. "Sesgo no paramétrico" - ¿estoy en lo cierto al entender que está diciendo que este parámetro =0,185 módulo? Traducción de google:"sesgo no paramétrico". Su título es "coeficiente de asimetría no paramétrico". No he podido encontrar las dos versiones rusas en google, y como no estoy seguro de la correspondencia, he tomado la fórmula de https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew. Es el cociente (mediana - media)/(desviación típica). ¿Adiviné correctamente a qué te referías?
4. No puedo entender cómo un indicador que tiene valores positivos y negativos, además de "distribuciones que en diferentes momentos del tiempo parecen "nacer", "formarse" y "morir" y el proceso vuelve a empezar", tiene un valor de módulo medio, además de ser "invariante". ¿Qué significa esto? ¿Puede dar un gráfico u otro material ilustrativo?
Como disculpa por mis molestas preguntas, le ofrezco una respuesta a su pregunta sobre la distribución que camina en forex "hay alguna 1 distribución que "camina" en forex con una extraña media (subrayo - media) no paramétrica relación de pendiente = 0,185 (módulo)".
Lo primero que se me ocurre es que el valor resultante de 0,185 es uno de los ajustes (parámetros) de los algoritmos de filtrado de la empresa de divisas de la que obtuvo los datos brutos, en el mes al que se aplica. Muy brevemente, ya que presento uno de los posibles esquemas (relativamente justos y cortos) por los que se generan las cotizaciones en esta empresa:
- Los bancos venden instantáneas de los últimos reales (no apuestas, no hay obligación de "cerrar la operación abierta de nuevo") realizados en ellos sin especificar el volumen de las transacciones a agencias como Reuters, Bloomberg;
- su empresa compra estas instantáneas a las agencias;
- la empresa promedia los precios de las últimas operaciones por espacio (por valor de las tarifas) y por tiempo, extiende la estimación del diferencial resultante a sus necesidades (o incluso lo desplaza, si ha desplazado el diferencial a una comisión) y se lo envía a usted en el terminal. Cada empresa tiene sus propios conocimientos técnicos para configurar estos algoritmos y, además, cada uno de los concesionarios de la empresa tiene la autoridad individual para configurar estos algoritmos según la lista de pares de divisas de la que es responsable.
P.S. Sí, normalmente también para cada tipo de cuenta real la empresa establece un nivel de spread diferente, y lo informa en su página web. Por supuesto, según algunos algoritmos que también establecen parámetros. Por lo tanto, al analizar los ticks no analizamos el Forex, sino las propiedades de los algoritmos de generación de cotizaciones de la compañía de corretaje dada para el par dado en el tipo de cuenta especificado en el período de tiempo seleccionado. Y aquí podemos detectar muchos milagros. Por ejemplo, servir cotizaciones desordenadas (a grandes rasgos, sin filtrar) o incluso pirateadas a propósito (por ejemplo, por la "sobrerregulación") en las cuentas demo como forma de atraer a los clientes a las cuentas reales. O esos signos de "juventud" de una empresa cuando permite muchos arbitrajes (que seguramente notaste cuando hablabas de 7 sigma outliers) ya en cuentas reales.Hay cuatro preguntas y una respuesta. Preguntas:
1. "búfer de datos de ticks de tipo FIFO dinámico" - es la segunda vez en tus mensajes, creo que es hora de aclararlo. ¿He entendido bien que originalmente utilizaste el término contable "first come, first go" del método de procesamiento de las pilas de documentos, que con la aparición del PC y la organización de los datos en pilas pasó a ser aplicable a la zona de memoria de la "pila", donde las funciones que trabajan con esta memoria cada una por separado no tienen información sobre lo que hay por encima y por debajo de la zona de memoria accesible para esta función en la pila?
Si es así, ¿por qué? Todo el mundo está familiarizado con la noción de media móvil, y la secuencia de manejo de los cursos en ella es inequívoca para todos. Y al mismo tiempo, todo el mundo sabe que no se trata de una pila, sino de una serie en la que se conocen todos los índices, una matriz que permite procesar no sólo los elementos extremos. ¿Tal vez habría que eliminar la terminología contable en aras de la claridad? Sinceramente, tras el muestreo de series temporales "con tiempo distribuido exponencialmente", tengo dudas de si he entendido bien que los datos se han procesado mediante un muestreo deslizante de 10, 11...14 mil elementos seguidos en el tiempo.
2. sobre la "población general de 1.500.000" - después de todo usted ya ha escrito que se trata de una muestra de aproximadamente un mes, ¿por qué engañar a la gente? Wiki:
Población general (del latíngeneris- general, genérico) (en la terminología inglesa - population) - la totalidad de todos los objetos (unidades), en relación con los cuales se supone que se sacan conclusiones en el estudio de tareas específicas.
Conclusiones que se sacan de una vez para Forex...
3. "Sesgo no paramétrico": ¿entiendo correctamente que está diciendo que este parámetro =0,185 módulo? Traducción de google:"sesgo no paramétrico". Su título es "coeficiente de asimetría no paramétrico". No pude encontrar las dos versiones rusas en google, y como no estoy seguro de la correspondencia, tomé la fórmula de https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew. Es el cociente (mediana - media)/(desviación estándar). ¿Adiviné correctamente a qué te referías?
4. No puedo entender cómo el índice que tiene valores positivos y negativos, además "distribución que en diferentes momentos "nace", "se forma" y "muere", y el proceso comienza de nuevo", tiene un valor medio módulo, además "invariante". ¿Qué significa esto? ¿Puede dar un gráfico u otro material ilustrativo?
Buenos días a todos.
Respuestas:
1. El sistema Vissim dispone de un bloque de almacenamiento intermedio. Funciona según el principio FIFO - "first in, first out". Es decir, cuando recibo los datos de los ticks de forma secuencial, estoy escribiendo un array de un tamaño determinado, digamos 10.000. A continuación, entra un nuevo tic y ocupa el lugar del primer tic de 10.000 y así sucesivamente. Resulta que he analizado más de 1.000.000 de matrices consecutivas diferentes con una diferencia de 1 tick. Una estadística gigantesca y creíble, de lo contrario "la estadística no es una ciencia" y no estoy de acuerdo con tal afirmación.
2. Por supuesto, para los forex, la población general es infinita. Pero, en este caso he aplicado este término, porque no he encontrado otro mejor. Al fin y al cabo, mi volumen de muestra es de 10.000, 11.000, etc., y he tomado 1.500.000 y lo he llamado GS :)))))).
3. Sí, eso es exactamente lo que es.
4. No hay gráficos - las matrices se generan dinámicamente y tienen un tamaño gigantesco - sólo he guardado los resultados. Básicamente, los interesados pueden repetir mis experimentos en VisSim o MathLab (no estoy seguro en este sistema, ya que no he trabajado con él).
Esto es lo que estaba pensando.
Si la afirmación de que el sesgo no paramétrico de la distribución de Forex es invariable e igual a +-0,185 es cierta, puede significar (sin misticismo:))))) sólo una cosa.
Obsérvese que para una distribución normal, su mitad (la llamadadistribución seminormal) tiene un sesgo no paramétrico = 0,36279.
En este caso tenemos en promedio un tipo dedistribución medio-desconocida que tiene un sesgo no paramétrico=0,185, y si lo miramos desde ambos lados, veremos una distribución simétrica tipo normal.
Me temo que, en promedio, estamos tratando con mi distribución t2 no estandarizada "favorita", la distribución de Student. Formada a nivel de incrementos, no desaparece, se transforma en dinámica, pero cuando se promedia, aparece más o menos claramente.
En realidad, esto confirma mi hipótesis de que la distribución de probabilidad del precio en el mercado de divisas es una superposición ("mezcla") de distribuciones t2 no estandarizadas.
Ahora sólo hay que aprender a "ver" esta distribución en la dinámica y el problema está resuelto.
¿Cómo verlo? Me mantengo en mi opinión: promediando algunos parámetros teniendo en cuenta los cuantiles de esta distribución.
La naturaleza fractal de la distribución del riesgo en todos los plazos es acertada. El propio creador de los fractales y muchos otros escribieron sobre ello.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка
Lo curioso es que originalmente escribí esta página y tenía un enlace a mi sitio que ya no existe :)) Pero Almazov se metió y lo reescribió todo para sí mismo, es gracioso :))
Inicialmente, lo construí porque estaba bien posicionado en los motores de búsqueda y tenía enlaces directos al sitio. Me estoy riendo :)
Buenos días, Maxim! Mi especial respeto para ti, porque sin tus primeros comentarios, que me llevaron a dedicarme seriamente a la investigación, este tema no habría sido posible.
La primera opción se vendió hacia 1690. Terver y las estadísticas se remontan aún más en el tiempo. ¿De verdad crees que todo esto no es una pérdida de tiempo? ¿Que eres más inteligente y más listo que al menos Cardano?
No. Aunque no soy el más instruido ni el más experimentado, estoy lejos de pensar que todo está ya claro y comprensible. Incluso me sorprenden los resultados y me gustaría que alguien los verificara de forma independiente basándose sólo en su experiencia y conocimientos.
No. Aunque no soy el más instruido ni el más experimentado, estoy lejos de pensar que todo está ya claro y comprensible. Incluso me sorprenden los resultados y me gustaría que alguien los verificara de forma independiente en base a su propia experiencia y conocimientos.
Además, creo que este tema debería publicarse en los foros de física y matemáticas. Sin embargo, ¿por qué debería hacerlo, si me comunico con esas personas todos los días y simplemente no les interesa este tema? Se considera que no es un tema serio, exclusivamente para los jóvenes y no hay que perder el tiempo en ello. Yo, en cambio, sólo me metí en él por curiosidad.
Además, creo que este tema debería publicarse en los foros de física y matemáticas. Sin embargo, ¿por qué debería hacerlo, si me comunico con esas personas todos los días y simplemente no les interesa este tema? Se considera que no es un tema serio, exclusivamente para los jóvenes y no hay que perder el tiempo en ello. Sólo me metí en ello por curiosidad.
En realidad, esto es exactamente lo que quería preguntar: ¿por qué un físico experimentado, un estadístico (o lo que sea) debería estar interesado en este tema? ¿No es mejor que los financieros se ocupen de las finanzas? Cada uno debería ocuparse de sus propios asuntos. Y si no lo hay, te hace dudar.
O el físico es una vocación, como decía el Sr. Medvedev... Si quieres dinero, métete en un negocio. Si quieres perder dinero, entra en los mercados financieros...