¿Alguien ha creado un asesor de red que sea bueno y no tenga fugas?

[Artemii Kharlamov]

Hola a todos, chicos, me pregunto si alguien ha creado un buen asesor de rejilla, con un nivel de riesgo o nivel de rentabilidad controlado.

[Alexey Volchanskiy]

Artemii Kharlamov:
Todavía no he resuelto este problema por completo utilizando el modo automático.

Los revendedores de la red suelen tener problemas para colgar las órdenes perdidas. Tengo un scalper neto, pero la red es virtual. Todavía no he resuelto del todo este problema en la máquina.

[khorosh]

Alexey Volchanskiy:

Los revendedores de la red suelen tener problemas para colgar las órdenes perdidas. Tengo un scalper neto, pero la red es virtual. Hasta ahora este problema no se ha resuelto completamente en la máquina.

Si no se trata de un scalper, una parrilla con promedio a la entrada fuera del límite del canal en el momento en que no hay tendencias largas sin retroceso, bien puede funcionar si el paso de promedio es de al menos 50 p(antiguo).

[Alexey Volchanskiy]

khorosh:
Si no se trata de un scalper, una parrilla con promedio a la entrada fuera del límite del canal en el momento en que no hay tendencias largas hacia atrás, bien puede funcionar si el paso de promedio es de al menos 50 p(antiguo).

¿Puede explicar con más detalle el algoritmo? No entiendo bien la idea.

[Mickey Moose]

Lo creó hace un año, ¿y qué se necesita?

[khorosh]

Alexey Volchanskiy:

¿Puede explicar con más detalle el algoritmo? No entiendo bien la idea.

El precio subió y cruzó el límite superior del canal. Abrimos una venta. El precio sigue subiendo, después de 50 puntos básicos vuelve a ser una venta y así sucesivamente. El precio se invierte a la baja, esperamos la posición agregada para tomar un beneficio. Cerramos.

[Alexey Volchanskiy]

khorosh:
El precio subió y cruzó el límite superior del canal. Abrimos una venta. El precio sigue subiendo, después de 50 p, volvemos a vender, etc. El precio revirtió a la baja, esperamos la posición agregada para tomar ganancias. Cerramos.

¿Es un promedio? Está operando contra una mini-tendencia. No veo el sentido del comercio automático. Utilizaré su texto.

1. El precio subió y cruzó ellímite superior del canal. Esperamos.
2. El precio sigue subiendo, espera.
3. El precio gira a la baja, nosotros determinamos la velocidad de descenso del precio. Cuando se supera el umbral, abrimos una orden de venta con un lote mínimo.
4. La velocidad sigue siendo superior al umbral, después de un paso de n puntos abrimos otra venta con el lote minlot*coeff_sell.
5. Repita la operación hasta que el precio llegue a la mitad del canal. El tamaño de los lotes no deja de aumentar. current_lot *= coeff_sell;
6. Después de que el precio haya caído por debajo de la mitad del canal, empezamos a disminuir el lote, current_lot *= coeff_sell_half_channel;
7. La velocidad ha disminuido hasta el umbral min_speed_sell, cierre todas las posiciones.

[khorosh]

Alexey Volchanskiy:

¿Es un promedio? Está operando contra una mini-tendencia. No veo el sentido del comercio automático. Utilizaré su texto.

1. El precio subió y cruzó ellímite superior del canal. Esperamos.
2. El precio sigue subiendo, espera.
3. El precio gira a la baja, nosotros determinamos la velocidad de descenso del precio. Cuando se supera el umbral, abrimos una orden de venta con un lote mínimo.
4. La velocidad sigue siendo superior al umbral, después de un paso de n puntos abrimos otra venta con el lote minlot*coeff_sell.
5. Repita la operación hasta que el precio llegue a la mitad del canal. El tamaño de los lotes no deja de aumentar. current_lot *= coeff_sell;
6. Después de que el precio caiga por debajo de la mitad del canal, empezamos a disminuir el lote, current_lot *= coeff_sell_half_channel;
7. La velocidad ha disminuido hasta el umbral min_speed_sell, cierre todas las posiciones.

El promedio es la acumulación de una posición con pérdidas. ¿No es así en mi versión? Su variante es interesante; la tendré en cuenta. Todavía no está claro qué variante para determinar el hecho de la inversión del precio a la baja hay que elegir. En general, cualquier aumento del lote es peligroso, excepto el caso de antimartingala, e incluso eso es posible con algunas condiciones (ver Martingala Segura).

[Mikhail Dovbakh]

Alexey Volchanskiy:

¿Es un promedio?

¿Qué es entonces "promediar"?

[Victor Ziborov]

Alexey Volchanskiy:

¿Es un promedio? Está operando contra una mini-tendencia. No veo el sentido del comercio automático. Utilizaré su texto.

1. El precio subió y cruzó ellímite superior del canal. Esperamos.
2. El precio sigue subiendo, espera.
3. El precio gira a la baja, determinamos la velocidad de la caída del precio. Cuando se supera el umbral, abrimos una orden de venta con un lote mínimo.
4. La velocidad sigue siendo superior al umbral, después de un paso de n puntos abrimos otra venta con el lote minlot*coeff_sell.
5. Repita la operación hasta que el precio llegue a la mitad del canal. El tamaño de los lotes aumenta constantemente. current_lot *= coeff_sell;
6. Después de que el precio cae por debajo de la mitad del canal, empezamos a disminuir el lote, current_lot *= coeff_sell_half_channel;
7. La velocidad ha disminuido hasta el umbral min_speed_sell, cierre todas las posiciones.

Alexey, ¡muy interesante! Me gustaría aclarar el primer punto. ¿Estamos hablando de un canal ascendente?

[Alexey Volchanskiy]

Victor Ziborov:
Alexey, ¡muy interesante! Me gustaría aclarar el primer punto. ¿Estamos hablando de un canal ascendente?

No, en un canal alcista no negociaría la venta. Esto es ideal para un canal plano. Quizás para una tendencia bajista débil, como para una fuerte el precio raramente rompe el límite superior.