Vinculación de los futuros: encontrar las costuras - página 5
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¿Por qué no considerar un hueco? Un intervalo adicional cada 3 meses no perjudicará nada, en mi opinión.
Como los futuros no pueden ser transferidos a otro futuro...
Como los futuros no pueden ser transferidos a otro futuro...
No lo entiendo. ¿Por qué no puedes hacerlo? La liquidez tras el cierre de la anterior es más o menos la misma.
En realidad, no pego, sino que hago pruebas de ajuste en intervalos consecutivos de 3 meses.
Y, en general, basta con restar la prima del vendedor al precio de los futuros. Sólo tiene que sustituir el número de días hasta el vencimiento y el tipo de refinanciación.
No lo entiendo. ¿Por qué no se puede hacer? La liquidez tras el cierre de la anterior es más o menos la misma.
En realidad no pego, pruebo y afino en intervalos consecutivos de 3 meses.
Y, en general, basta con restar la prima del vendedor al precio de los futuros. Lo único que tiene que hacer es sustituir el número de días hasta el vencimiento y el tipo de refinanciación.
Entonces no te entiendo: si los futuros caducan, ¿cómo quieres renovarlos sin abrir uno nuevo?
¿Ha intentado recalcular los futuros de diferentes fechas de vencimiento para que tengan cotizaciones similares?
Entonces no te entiendo, si los futuros caducan, ¿cómo quieres moverlos sin abrir uno nuevo?
¿Ha intentado recalcular los futuros de diferentes fechas de vencimiento para que tengan cotizaciones similares?
Precio de los futuros = precio del BA*100 + prima del vendedor.
Prima del vendedor = f(precio del BA, días hasta el vencimiento, tipo de refinanciación); La fórmula está en todas partes, si no la encuentras, la buscaré.
Excluyendo el posible contango y backwardation, si son diferentes para diferentes fechas de vencimiento, todo debería cuadrar. Podemos considerar que seguimos negociando los mismos futuros.
Y si pegamos directamente, 1 hueco cada 3 meses, cuando cambiemos a los siguientes futuros, no afectará significativamente a ninguna prueba. Entonces, ¿qué es una brecha de alrededor del 2%? Vemos regularmente a los más grandes por la mañana).
Estamos hablando de pruebas, ¿no? ¿No?
Precio de los futuros = precio del BA*100 + prima del vendedor.
Prima del vendedor = f(precio BA, Días hasta el vencimiento, tipo de refinanciación); La fórmula está en todas partes, si no la encuentras, la buscaré.
Excluyendo el posible contango y backwardation, si son diferentes para diferentes fechas de vencimiento, todo debería cuadrar. Podemos considerar que seguimos negociando los mismos futuros.
Y si pegamos directamente, 1 hueco cada 3 meses, cuando cambiemos a los siguientes futuros, no afectará significativamente a ninguna prueba. Entonces, ¿qué es una brecha de alrededor del 2%? Vemos regularmente a los más grandes por la mañana).
Estamos hablando de pruebas, ¿no? ¿No?
Sí sobre la teoría por supuesto todo el mundo sabe - me preguntaba si fue probado o no, ya que hay pensamientos sobre el arbitraje... Pero no me queda claro, si hay que tener en cuenta los días restantes en horas o minutos, para hablar de la compensación de los futuros del tipo de interés.
En mi caso los huecos daban mucha ganancia extra - hago mi TS en minutos.
Por supuesto que todo el mundo conoce la teoría - quería saber si se ha probado o no, porque hay pensamientos sobre el arbitraje... No sé si es necesario tener en cuenta los días restantes en horas o minutos para hablar de la compensación de los futuros del tipo de interés.
En mi caso los huecos daban mucho beneficio extra - soy TC en minutos.
No, sólo hay que tener en cuenta los días. Durante el día la prima es constante.
Pero, en general, imho, estas cosas son mejores (más barato y más rentable y más tranquilo) para hacer en las opciones.
En mi caso las brechas dieron mucho beneficio extra - estoy haciendo mi TS en minutos.
No, sólo hay que tener en cuenta los días. Durante el día, la prima es constante.
Pero en general, creo que es mejor (más barato y más rentable) hacer estas cosas en opciones.
Si todo el mundo cuenta por días, entonces la primera hora debería ajustar el delta entre las tarifas de ayer y las de hoy, según la idea...
Las opciones es un tema muy interesante, he estado queriendo calcular muchas ideas durante mucho tiempo - estaba esperando hasta que pudiera subir mis gráficos a MT5, pero ahora hay un ATS para los futuros - me decidí a verlo.
Si todo el mundo cuenta por días, en la primera hora el delta entre los tipos de ayer y de hoy debería establecerse, según la idea...
Opciones es un tema muy interesante, he estado queriendo calcular muchas ideas durante mucho tiempo - estaba esperando hasta que pudiera cargar mis gráficos en MT5, pero ahora ATS para futuros apareció - me decidí a ver hacia fuera.
Puede que no cambie la tarifa por la mañana, pero no lo diré con seguridad. Una vez me interesé por esta cuestión en relación con las opciones.
Quickquick tiene un buen tablero de opciones y la importación en Excel. En Excel todo se cuenta por opciones.
Es posible que la tasa cambie por la noche y no por la mañana, pero no puedo asegurarlo. Una vez me interesé por esta cuestión en relación con las opciones.
Quickquick tiene un buen tablero de opciones e importa a Excel. En Excel todo se calcula por opciones.
Por supuesto que también cuento en Excel, pero es difícil pasar por diferentes opciones allí...
Estoy interesado en aprender a captar los retrasos en las opciones en los movimientos fuertes - pueden ocurrir - la naturaleza no es clara para mí todavía. Tal vez no hay movimiento en la falsa ruptura...
Por supuesto, también cuento en Excel, pero es difícil recorrer las diferentes opciones allí...
Estoy interesado en aprender a captar los retrasos en las opciones en los movimientos fuertes - ocurren - la naturaleza de ellos no está clara para mí todavía. Tal vez no hay movimiento en una falsa ruptura...
No hay movimiento. El precio no está determinado por el teórico, sino por la última operación y la pila de opciones. Y quién cambiaría una opción por una avería).
Y los retrasos sólo los determinan las operaciones y la puesta. A veces se puede comprar y vender de forma muy rentable. Con las opciones no es necesario hacer ningún tipo de aspaviento.