Vinculación de los futuros: encontrar las costuras - página 4

[Aleksey Vyazmikin]

pivomoe:

No se puede comerciar con las colas :)

Así que no se trata de comerciar, sino de probar: no se puede hacer de forma puramente técnica, no porque sea una completa herejía.

[Viktor Vlasenko]

//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет, не попадает ли дата в период экспирации на splice-ах  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsSpliceExpirationPeriod(const string _symbol)
 {
   MqlDateTime now;
   TimeCurrent(now); 
   if(_symbol=="BR Splice" && now.day>29 && now.day<2) return true;
   if(_symbol!="BR Splice" && StringFind(_symbol,"Splice")>=0 
               && (now.mon==3||now.mon==6||now.mon==9||now.mon==12) 
               && now.day>=14 && now.day<=16)
          return true;
   //---
   return false;
 }

[Aleksey Vyazmikin]

vito333:

Interesante código, pero ¿y si el encolado fue el 15 y el17.06.2013 según Si?

[Viktor Vlasenko]

Aleksey Vyazmikin:

Interesante código, pero ¿y si el encolado fue el 15 y el17.06.2013 según Si?

la gran mayoría de las brechas de precios se eliminarán de las pruebas

y el resto no debería afectar mucho al resultado

como último recurso, ampliar el plazo hasta el 17

por lo que he observado - los principales problemas de Si Splice recaen en el periodo

[Aleksey Vyazmikin]

vito333:

la gran mayoría de las brechas de precios se eliminarán de la prueba

y el resto no debería afectar demasiado al resultado

como mínimo, ampliar el periodo hasta el 17

Por lo que estaba viendo - los principales problemas de Si Splice caen en el período

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias

Empalme de Futuros - búsqueda de costuras

Aleksey Vyazmikin, 2017.07.26 12:17

De acuerdo con la tabla, existen estos días de encolado

15.03.2013
17.06.2013
16.09.2013
16.12.2013
17.03.2014
16.06.2014
15.09.2014
15.12.2014
16.03.2015
15.06.2015
15.09.2015
15.12.2015
15.03.2016
15.06.2016
15.09.2016
15.12.2016
16.03.2017
15.06.2017

Y para otros futuros que no sean de marca y B, ¿has mirado los tiempos de vinculación?

[Viktor Vlasenko]

Aleksey Vyazmikin:

Y para otros futuros, además de la marca y la B, ¿has mirado los tiempos de vinculación?

Realmente no me importa, el sistema debe ser estable, incluso tales lagunas

Pero es en Si, incluso en MT5, incluso en los datos de Finam, donde se observan las brechas más notables que requieren corrección

[Aleksey Vyazmikin]

vito333:

No me molesto, el sistema debe ser estable, incluso con tales lagunas

Pero es en el Si, incluso en MT5, incluso en los datos de Finam, donde se observan las brechas más notables que requieren corrección

También he echado un vistazo a Sberbank y los datos muestran mayoritariamente 15 y 16 huecos.

Mi Asesor Experto, por el contrario, estaba sobreestimando el beneficio - no me lo creí y me preocupé por estas colas...

[Viktor Vlasenko]

Aleksey Vyazmikin:

He mirado en Sber - los datos son también en su mayoría 15 y 16 pegados.

Mi Asesor Experto, por el contrario, estaba sobreestimando las ganancias - no me lo creí y me pregunté sobre estas colas...

Bueno, gracias a ti he creado el código de arriba y haré mis propias pruebas

No llegué a hacerlo

[Yuriy Asaulenko]

¿Por qué no considerar un hueco? Un intervalo adicional cada tres meses no perjudicará nada, en mi opinión.

[Aleksey Vyazmikin]

vito333:

Bueno, gracias a ti, me he inventado el código de arriba y lo voy a poner, que las pruebas sean más precisas

Nunca llegué a hacerlo.

Todo por lo mejor :)