la extraña condición del corredor de prohibir ciertas estrategias - página 8
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Por supuesto, el arbitraje no es una trampa. Pero llamarlo "comercio" es un poco erróneo. Bueno, no negarás que el Arbitraje de Latencia es una forma de tomar dinero directamente de un broker, no del mercado, que es lo que se supone que hacen los traders. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que los corredores que prohíben la latencia desaparezcan de la escena... Pero entonces la propia latencia también morirá (los que no la prohíben son rápidos, no se puede sacar provecho de ellos).
En el Forex no hay mercado como en la bolsa, cualquier ganancia es esencialmente el dinero de un broker o algún lp, no de los traders :) En la bolsa también utilizan el arbitraje, pero las propias bolsas ya lo hacen desde hace tiempo, nadie va a ir por ahí, porque es la única estrategia matemáticamente ganadora :)
los brokers funcionan de forma diferente con los fx brokers - pagan un % a los gestores que los vigilan durante un tiempo... :) es esencialmente lo mismo en los mercados de valores
El Forex no tiene un mercado como la bolsa, cualquier ganancia es esencialmente el dinero de un broker o algún lp, no de los traders :) En la bolsa también florece el arbitraje, pero las propias bolsas ya lo hacen desde hace tiempo, nadie va a ir por ahí, porque es la única estrategia matemáticamente ganadora :)
Si no sabes qué hacer con ellos, no podrán hacerlo durante algún tiempo. :) es básicamente lo mismo en las bolsas de valores.
¿A qué arbitraje se refiere?
Por mercado de divisas me refiero a toda la masa de actores (incluyendo LP y otros corredores, así como los fondos de cobertura), excluyendo mi corredor, que (implícitamente, por así decirlo) trabaja para mí.
En el sentido de que el mercado de divisas es un mercado de intermediarios y no hay mercado de valores en él, estoy de acuerdo.
Básicamente, si consigues que el corredor hable, admite que no está en contra del arbitraje, siempre y cuando ese arbitraje haga retroceder a los LP y a otros jugadores, no a él personalmente.
Por cierto, las bolsas tienen operadores que hacen arbitraje de estadísticas. No todo se capta. Y luego está el arbitraje de riesgo, el arbitraje de renta fija, el arbitraje de diferencial temporal.... y hay una larga lista. Los comerciantes se ocupan de todos ellos.
1. Corriente, integral, etc. Los proveedores de liquidez aceptan órdenes en lotes de 0,01. Algunos de ellos incluso aceptan órdenes en lotes de 0,001.
Lo siento, señor... No entiendo ni una palabra.
¿Qué vidrio? No hay vidrio en la integral... Porque el "cristal" es el claro, ¡¡¡muéstrame el claro en Integral!!!
Su oferta entrará en el sistema... y será ejecutado por uno de los LP. Así que nadie discute. La pregunta es ¿en qué momento y a qué precio? Aquí me dices por favor, ¿qué tipo de ejecución se admite en ECN en las órdenes de mercado?
¡¡¡Cualquier flujo de forex se filtra!!! Simplemente te estás contradiciendo. Si puede haber cotizaciones de diferentes actores en el mercado al mismo tiempo, entonces básicamente no hay pila de mercado.
Y si alguien puede (con sus manitas torcidas) cambiar estas citas, significa que estas citas no son vinculantes, es decir, no son firmes. El mismo hecho de llamarlo flujo sugiere que no es un compromiso firme de la contraparte para hacer un trato, sino algo fluido.
Créanme, pueden encontrar una propagación inversa en el flujo de cotizaciones, yo personalmente estoy atento a eso específicamente. Sólo que nadie te dejará hacer un trato a esos precios. Esperar un buen deslizamiento... Sólo un creador de mercado puede operar con un spread negativo... Naturalmente, porque es él, el creador de mercado, quien fija los precios. Otra cosa es que el MM no es uno, hay muchos... Y la oferta de un MM puede ser inferior a la de otro. ¿Y quién me va a prohibir operar con spread negativo con dos MMs...? ¡¡Así es, mi corredor "favorito"!! Que filtrará las cotizaciones. Y tomará la diferencia para sí mismo. Y escribirán en sus anuncios: "tenemos los márgenes más ajustados"...
Y créeme, es perfectamente legal. Nunca se ha castigado a nadie por ello.
¿Cuál es el tiempo de ejecución en el justforex ejemplar? ¿Y dónde puedo encontrar una "reseña" sobre la amplitud del spread de un corredor en las noticias? ¿O en la estabilidad del tiempo de ejecución después de que mi cuenta mostrara +100%? ¿Dónde se escribe eso? Lo siento, las críticas son todo emoción...
Sí, ¡¡¡qué decir!!! El 80% de los corredores de bolsa desconocen la velocidad de ejecución de sus plataformas. Nunca olvidaré la auténtica sorpresa de un empleado de un importante broker de informática cuando le dije la cifra. Por cierto, es otra confirmación del hecho de que los plug-ins merecen la pena, sólo un círculo muy estrecho de personas "dedicadas" los conocen.
..........
¿De qué círculo estrecho hablas y de qué ignorancia de los DC?
Ponga los pies en la tierra si ha oído hablar de todo esto recientemente.
Todo es casi como una verdad común.
¿De qué círculo estrecho habla y de qué ignorancia de los DC?
Baja a la tierra, si te has enterado de todo recientemente.
Todo es casi como una verdad común.
Lee atentamente lo que he escrito y quizá entonces lo entiendas.
Lee atentamente lo que he escrito y quizá entonces lo entiendas.
Se agradece la perseverancia en la vanguardia.
Buena suerte.
Se agradece el empecinamiento en el derechazo.
Buena suerte.
Gracias. Usted también, señor.
¿A qué arbitraje se refiere?
Oh, ¿así que empezaste a comunicarte sin siquiera leer el primer post del hilo? :) Por supuesto latsy, el resto que has descrito no trabaja ni aporta un duro, los brokers no tratan con este tipo de corredores porque no se gana nada).
He leído el primer post. Aclare a qué arbitraje se refería con el intercambio. Todo lo que he mencionado funciona en la bolsa. Algunos de ellos también trabajan en el mercado de divisas. Y los rendimientos no son malos. Sólo los corredores tienen problemas con ello. En ese mismo primer post dice "el broker decide lo que cuenta como arbitraje de precios"... Los corredores se esfuerzan igualmente por todo lo que genera ingresos.