Consejero de Arbitraje - página 15
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Tengo una pequeña situación negativa con dicho diseño, como era de esperar.
Es posible! Si se toma una empresa de corretaje con una comisión mínima, spreads mínimos, con envío de órdenes asíncronas y tiempo de ejecución-como dicen en la Bolsa de Moscú- de 5-10ms, no de 150-200ms, entonces tal vez se pueda sacar algún beneficio.
Tengo un diseño de este tipo, como era de esperar, en un ligero déficit.
Probablemente! Si toma una empresa de corretaje con una comisión mínima, spreads mínimos, con un tiempo de ejecución de órdenes asíncrono y con 5-10 ms en lugar de 150-200 ms como dicen en la Bolsa de Moscú, entonces tal vez obtenga algún beneficio.
Yo también tengo swaps... y cerré el terminal sin querer, no quiero volver a probarlo ) Si quieres, puedes reescribirlo para mt5 y ejecutarlo en tester. Pero aún no tengo tiempo )
Pero es mejor hacerlo incluso entre 2 corredores, entonces usted puede obtener una salida, pero se necesita una excelente ejecución de la orden.
Yo también tengo swaps... y cerré el terminal sin querer, pero no quiero volver a probarlo ) Si quieres, puedes reescribirlo para mt5 y ejecutarlo en el tester. Pero aún no tengo tiempo )
Pero sería mejor hacerlo incluso entre 2 corredores, entonces usted puede obtener la salida, pero se necesita una excelente ejecución de órdenes, sí
Así que, al final de la semana voy a publicar el resultado
La entrada en 2 pares se hizo en su convergencia, el resultado como se esperaba - malo. La entrada repetida se hizo por la señal del sistema - una brecha.
En total tenemos 4 posiciones en dos pares, todo esto está llegando al punto de equilibrio, donde se cerrará. La conclusión es la siguiente: cuanto mayor es la divergencia, mejor y más rápido es el resultado. Todas las posiciones abiertas por este método se han cerrado hace tiempo, las abiertas en los cruces se han colgado a menudo así.
El indicador en el sótano acaba de ser instalado, lo que mostrará - no lo sé todavía.
Así que, al final de la semana voy a publicar el resultado
La entrada en 2 pares se hizo en su convergencia, el resultado como se esperaba - malo. La entrada repetida se hizo por la señal del sistema - una brecha.
En total tenemos 4 posiciones en dos pares, todo esto está llegando al punto de equilibrio, donde se cerrará. La conclusión es la siguiente: cuanto mayor sea la divergencia, mejor y más rápido será el resultado. Todas las posiciones abiertas por este método se han cerrado hace tiempo, abiertas en cruces a menudo colgados así.
El indicador en el sótano acaba de ser instalado, lo que mostrará - no lo sé todavía.
¿Entrada en la divergencia y convergencia de pares correlacionados?
Sí, los pares se eligen con aproximadamente la misma volatilidad, y el lote es el mismo para todos. He descrito en entradas anteriores
Intenté correlacionar los pares hasta que entendí que es igual a operar con ellos como una cruz según el principio de volver a la media.
Aquí no hay ningún cruce (en la imagen), son sólo dos pares mutuamente correlacionados: AUDJPY y NZDCHF, y tales pares funcionan bien, se puede reunir una docena de ellos
¿Tiene esta opción una correlación estable? Traté de encontrarlo, pero no lo encontré.