Econometría: previsión de modelos en el espacio de los estados - página 20
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No lo diré. Voy a publicar toda la información del probador en respuesta a un modelo similar.
¿se ha probado el modelo en tiempo real ?
No. Es una base para trabajar. Puedo predecir el tamaño de la ventana - el resultado es muy dependiente. Aparte de esto es el propio EA - se puede trabajar en el tamaño de la pérdida.
Únete.
Publicaré resultados adicionales sobre otros similares. Hasta ahora es mucho más cándido que la rama de predicción de la FAA.
No. Es una base para trabajar. Puedo predecir el tamaño de la ventana - el resultado es muy dependiente. Aparte de esto es el propio EA - se puede trabajar en el tamaño de la pérdida.
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Publicaré resultados adicionales sobre otros similares. Hasta ahora es mucho más franco que la rama de predicción de la FAA.
tengo que elegir el marco temporal más pequeño posible para el modelo utilizado (model timing) y ejecutar más barras en tiempo real...y luego comparar utilizando los mismos datos con la metodología utilizada actualmente en el programa... los resultados deberían ser 1 a 1...si 1 en 1 entonces sigue adelante... no - busca defectos... creo que hay defectos... imho todos por supuesto...
gracias no... la ideología es diferente...
Para que el diálogo con la gente sea más constructivo... vale la pena adjuntar un similar (y no un grial)) al modelo utilizado (aunque poca gente usa R según tengo entendido (personalmente, no lo he visto en el ojo y no tengo ganas) + o al menos adjuntar un archivo de datos a cada gráfico... donde las columnas-citas, lo que predijo, lo que metió, lo que obtuvo...
+ existe la posibilidad de que se obtengan resultados similares por otros métodos ... más sencillos y a alguien se le escapará )))... es una cuestión de honestidad y corrección en el lanzamiento de la caña de pescar ...
elija el marco temporal más pequeño posible para el modelo utilizado (tiempo de cálculo del modelo) y ejecute más barras en tiempo real...luego comparar en los mismos datos utilizando la metodología actual en el software... los resultados deberían ser 1 a 1...si 1 en 1 entonces seguir adelante... no - buscar defectos... creo que hay defectos... imho todos por supuesto...
gracias no... la ideología es diferente...
para que el diálogo con la gente sea más constructivo... vale la pena adjuntar un similar (y no un graal)) al modelo utilizado (aunque poca gente usa R según tengo entendido (personalmente nunca lo he visto y no tengo ganas) + o al menos adjuntar un archivo de datos a cada gráfico... donde se fechen las columnas, lo que se predijo, lo que se empujó, lo que se obtuvo...
+ existe la posibilidad de que se obtengan resultados similares por otros métodos ... más sencillos y a alguien se le escapará )))... es una cuestión de honestidad y corrección en el lanzamiento de la caña de pescar ...
Vi las cifras en alguna parte: 700 descargas del wrapper de R, y 1200 descargas del indicador de previsión de autoregresión. El tema se abrió bajo estas personas.
R contiene muchos modelos. La complejidad de su uso mediante programación es más o menos la misma: se remite a una función. Lo que importa es lo que el modelo muestra en la cita. La ventaja del dado es que es un modelo dinámico para un proceso no estacionario. Según tengo entendido, es imposible implantar un modelo de este tipo en AT. Así como el indicador para R publicado en kodobase.
He visto cifras en alguna parte: 700 descargas del wrapper de R, y 1200 descargas del indicador de previsión de autoregresión. El tema se abrió bajo estas personas.
R contiene muchos modelos. La complejidad de su uso mediante programación es más o menos la misma: se remite a una función. Lo que importa es lo que el modelo muestra en la cita. La ventaja del dado es que es un modelo dinámico para un proceso no estacionario. Según tengo entendido, es imposible implantar un modelo de este tipo en AT. Al igual que el indicador para R publicado en kodobase.
Todo lo que se utiliza en fórmulas es TA...la econometría es una de ellas...
hacer p1 (tiempo real)... será útil...
todo lo que se utiliza en fórmulas es AT... la econometría es una de ellas...
hacer p1 (tiempo real)... será útil...
Hay un plan para que el trabajo sea real. Se está aplicando. Sólo se ha publicado una parte del material. He escrito más de una vez: me interesa la fuente de ingresos para los próximos años. De ahí el interés por R.
Te equivocas con respecto a la AT. Hay una diferencia fundamental.
1. En el AT, nunca se tienen en cuenta las características del kotir.
2. La AT no tiene en cuenta si las características del cociente están correctamente mapeadas por una determinada herramienta de AT
3. En el AT no existe el concepto de "evaluación": todo es sustituido por el probador. Y no hay duda de la confianza que se puede dar a los resultados de las pruebas. La prueba de avance confirmó la prueba - eso es, la verdad.
De alguna manera no entiendes lo que es el AT.
El AT es cualquier análisis de un gráfico limpio.
3. En el AT no existe el concepto de "evaluación": todo es sustituido por un probador. Y no hay duda de hasta qué punto se puede confiar en los resultados de las pruebas. La prueba de avance confirmó la prueba - eso es, la verdad.
De alguna manera no entiendes lo que es el AT.
El AT es cualquier análisis de un gráfico limpio.
No, no lo son. La evaluación del rendimiento es esencialmente la misma: el beneficio real. Antes de eso, quién puede y quién sabe cómo. Y qué es una prueba de avance y cómo hacerla correctamente lo saben apenas el 10% de los que se ocupan de la prueba, o incluso menos.Bueno, por qué equivocarse. Cuando había "chartistas" de la palabra "gráfico" y luego había "análisis técnico" algo cercano a adivinar por los posos del café.
Por cierto faa lo mostró en su artículo aquí en el sitio.
En el AT no se comprueba en absoluto la significación de los parámetros del TS, a diferencia de la econometría, donde todo comienza con la significación de los parámetros del modelo. En mi modelo todos los parámetros son significativos, es decir, se puede confiar en él, ya que los parámetros que veo, son tales.
Bueno, por qué equivocarse.
Hay un plan para que el trabajo vaya al mundo real. Se está aplicando. Sólo una parte del material está dispuesto. He escrito más de una vez: me interesa la fuente de ingresos para los próximos años. De ahí el interés por R.
Te equivocas con respecto a la AT. Hay una diferencia fundamental.
1. En el AT, nunca se tienen en cuenta las características del kotir.
2. La AT no tiene en cuenta si las características del cociente están correctamente mapeadas por una determinada herramienta de AT
3. En el AT no existe el concepto de "evaluación": todo es sustituido por el probador. Y no hay duda de la confianza que se puede dar a los resultados de las pruebas. La prueba de avance confirmó la prueba - eso es, la verdad.
Menuda tontería... no está claro de dónde lo habéis sacado tú y la faa... por no hablar de que se pueden hacer indicadores por 1 y 2 p... y existen... yo los vi de una forma u otra hace tiempo...
Mientras tanto, las conversaciones casi científicas y las fotos divertidas seguirán sin parar... y el modelo se irá entonces a la basura... imho...