Patrones cíclicos en el mercado - página 14
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El segundo está claro, para cerrar por partes, el primero no está claro todavía, y el tercero aún más. Pero algo me dice que huele a promedio + martingala...
Por cierto, si no es un secreto, ¿cuántas ganancias se obtienen al mes, y qué tan estables son, y es posible retirar si se siguen todas las reglas del sistema con precisión?
En un sistema que recoge los puntos después del precio, yo subí el 10% de mi depo en el primer día sólo en el euR. El segundo día el eurik estuvo "tirando del gato por el..." y casi no cogí nada. Y por la noche - me di cuenta de que es mejor recoger el dinero no de la volatilidad, sino del tiempo ... y abandoné la dirección de "recoger puntos".
Así que no puedo decir nada sobre el porcentaje. Lo más probable es que sea proporcional a la volatilidad diaria.
Y la estabilidad y la pérdida...
... De nuevo, sólo en teoría (ya que no lo uso) - parece muy decente. La autorregulación... - Cuanto mayor sea la "carrera" por las circunstancias, mayor será la resistencia. En condiciones reales parece insumergible en absoluto...
En un sistema que acumula puntos detrás del precio, el primer día subí el 10% de la depo en el euR solo. El segundo día el eurik estuvo "tirando del gato por el..." y no he tomado casi nada. Y por la noche - me di cuenta de que es mejor recoger el dinero no de la volatilidad, sino del tiempo ... y abandoné la dirección de "recoger puntos".
Así que no puedo decir nada sobre el porcentaje. Probablemente sea proporcional a la volatilidad diaria.
Y la estabilidad y el drenaje...
De nuevo, sólo en teoría (ya que no lo uso) - parece bastante decente. La autorregulación... - Cuanto mayor sea la "carrera" por las circunstancias, mayor será la resistencia. En condiciones reales parece insumergible...
No sé cómo llamarlo, quién lo llama tiempo, quién lo llama camino verdadero, quién lo llama como sea. Lo que tiene en el gráfico - una mezcla de la magnitud del cambio en pips y el tiempo" (donde el gráfico de acuerdo azul-rojo es un par de páginas atrás), por lo que la longitud de estas líneas es esta mezcla, que depende no sólo del precio, sino también en el tiempo, o más bien el momento en que el precio alcanza el nivel, y estos gráficos diagonales tienen algunas propiedades también.
Y no es recogiendo del tiempo, sino a través de la componente temporal obteniendo los puntos de inflexión de los movimientos cuya dimensión ha sido digitalizada de antemano (similar a la misma rejilla). el método de "digitalización" es más correcto justo en esta rama en el zigzag de los bezotts https://forum.mql4.com/ru/46268/page4, ya que la rejilla tiene un desplazamiento también.
Quién hace qué, quién lo llama tiempo, quién lo llama el verdadero camino, quién más. Lo que tiene en el gráfico - una mezcla de la magnitud del cambio en pips y el tiempo" (donde estaba el gráfico de barras azul-rojo hace un par de páginas), por lo que la longitud de estas líneas es esta mezcla que depende no sólo del precio, sino también en el tiempo, o más bien el momento en que el precio alcanza el nivel.
No exactamente.
Puede obtener, por ejemplo, un dólar al día por el simple hecho de que ese día haya pasado (pago a final de mes (dos o tres), como prefiera; cuanto más tarde, más garantizado). Por supuesto, la fuente de ingresos es el movimiento de cotizaciones. Si se levantan por completo, al diablo con la mantequilla...
Pues bien, aquí vengo de las siguientes consideraciones: tomamos la TAE (su valor para el periodo) y obtenemos que la media para todo este periodo las barras eran de este tamaño, no quiere decir que no hubiera más o menos barras, esto es una media. Ahora bien, si las barras fueran iguales, veríamos que su media es la misma, así que multiplicamos esto por el número de barras y encontramos cuántos pips ha recorrido el precio en este periodo. Básicamente, se trata de una simple matemática. Pero no entiendo donde debo aplicar la raíz y que me dará, calcular la desigualdad de la distribución de las barras en el tiempo, ¿cómo debo hacerlo? Eso sería... un valor totalmente diferente.
Si simplemente se multiplica por el número de barras, se obtiene la dependencia lineal del movimiento del precio con respecto al tiempo. Pero esto no es correcto. Cuanto más largo sea el período de tiempo que consideremos, más lento será el movimiento del precio. Por ejemplo, la volatilidad diaria de alguna divisa es de 100 pips, pero no significa que se mueva 10 000 pips en 100 días. Por lo tanto, como dije antes, debemos multiplicar por la raíz del número de barras.
No es así.
Puede obtener, por ejemplo, un dólar al día por el simple hecho de que ese día haya pasado (pago a final de mes (dos o tres), como prefiera; cuanto más tarde, más garantizado). Por supuesto, la fuente de ingresos es el movimiento de cotizaciones. Si se levantan por completo, al diablo...
Bueno, si se levantan, el ángulo será cero.
En un sistema que acumula puntos después del precio, yo subí un 10% de mi depo en el primer día sólo en el euror. El segundo día el eurik estuvo "tirando del gato por el..." y casi no cogí nada. Y por la noche - me di cuenta de que es mejor recoger el dinero no de la volatilidad, sino del tiempo ... y abandoné la dirección de "recoger puntos".
Así que no puedo decir nada sobre el porcentaje. Probablemente sea proporcional a la volatilidad diaria.
Y la estabilidad y el drenaje...
De nuevo, sólo en teoría (ya que no lo uso) - parece bastante decente. La autorregulación... - Cuanto mayor sea la "carrera" por las circunstancias, mayor será la resistencia. En la vida real, parece insumergible en absoluto...
¿Tiene algo que ver con el ATR predictivo? ¿Con el valor del ATR calculado en el momento de entrar en la posición no funcionará?
¿Hay algo que ver aquí?
¿Hay algo que ver aquí?
también debe elegir un fondo azul oscuro y ver.....
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Negros que venden por la noche :)