Patrones cíclicos en el mercado
¿Cuántos días se calculan para obtener una previsión? (interés puramente práctico).
En general, para una previsión normal basta con 1000 datos en H1, para m5 basta con 5000-10000
Bien. Simplemente, tengo este parámetro fijado en días, e igual al periodo del propio ATR, para no sobrecargar el sistema con parámetros. En principio, es suficiente (porque en lo que respecta a la TF no es tan importante calcular).
En realidad, es algo del pasado; incluso dieron un premio Nobel por ello. Pero, por supuesto, no hay beneficio en ello).
En general para una predicción normal basta con 1000 datos en H1, para m5 5000-10000
multicurrency en cuanto a estas fotos - sí, se necesita mucha historia, pero ya es estadística.http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25846/page/0/fpart/1/vc/1
Pero no tienes que usar esa historia todo el tiempo
Telo:
...
Resulta que ahora sé que en H1 el precio pasará 372 pips y en m5 pasará 1152, por lo que 1152-372=780 pips sólo dentro de H1. Y de nuevo, no sabemos cómo les pasará el precio, sólo sabemos el hecho.
Aquí tengo una sensación (es decir, sé que puedo construir un comercio rentable en esto), que estos datos pueden ser utilizados para trabajar, que estos puntos, su número es conocido, sólo tengo que recogerlos.
Quiero analizar mi estrategia de trading, pero aún no sé cómo aplicar todos estos conocimientos y combinarlos en un único sistema de trading. Quiero debatir y preguntar qué opinas de todo esto. Creo que todo el mundo tiene experiencia en el análisis, la sutileza, o simplemente una visión diferente del problema.
Hay un método sorprendentemente bonito, que permite "recoger" puntos pasados por el precio literalmente "por la trayectoria" (con algún "suavizado", claro). Pero no tiene nada que ver con los valores de volumen. Usted siente con razón que los puntos pueden ser recogidos,... pero en la dirección que usted sonó - difícilmente... Todavía no lo veo...
Puedes describir este bonito método, es interesante, quiero ver el problema desde otro lado, para aprender algo nuevo.
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Abrí este hilo para hablar de los indicadores. No es un secreto que la mayoría de los indicadores ampliamente disponibles no dan ventaja estadística para abrir una posición correcta, es decir, con toda la gran variedad de indicadores, todavía dan en el largo plazo probabilidad de entrada correcta = 50%, a menos que, por supuesto, cambian su período de forma dinámica, dependiendo de la situación del mercado. Pero un indicador me ha interesado durante mucho tiempo, tiene un patrón obvio, y este patrón es cíclico y se puede predecir fácilmente con un pequeño error. Este indicador es bien conocido y se llama TAE. Muestra la volatilidad del mercado y es cíclico. Si lo aplicas al gráfico h1, y estableces el periodo de 12, será inmediatamente visible. Y funciona en la mayoría de las monedas, pero voy a utilizar GBPUSD.
He escrito un indicador predictivo que predice el valor futuro de la TAE con bastante precisión, con 12 horas de antelación, o con 24 horas de antelación, pero con menos precisión. Aquí hay una foto:
Aquí está el ATR habitual en la parte superior, el indicador de predicción en la parte inferior, en azul está la muestra sobre la que hace la predicción, en rojo está la propia predicción directamente. En esta imagen, el ATR real = 33, el pronosticado con 12 horas de antelación - 31, es decir, el error no es elevado. Y esto es lo que se me ocurrió. Ahora que conozco la volatilidad media futura, puedo estimar el número de puntos que pasará el precio en estas 12 horas, es decir, simplemente multiplicando 31*12=372, obtengo la suma aproximada de todos los "tamaños" de velas en las próximas 12 horas. En este caso obtenemos el error de 24 puntos. Ahora bien, sé que el precio pasará aproximadamente por 372 puntos en 12 horas, pero no sé si pasará en horizontal, al alza o a la baja.
Por eso he ido más allá, he cogido el gráfico de M5 y lo he superpuesto con el de 144 APR, es de 12*12, y tiene exactamente el mismo patrón cíclico, así que aquí está la imagen:
Resulta que en el M5 la volatilidad prevista es de 8 puntos, se multiplica por 144 velas 8*144=1152 aproximadamente, el punto que pasará el precio en el gráfico de cinco minutos para las mismas 12 horas. El error en este punto es de 144 puntos, que tampoco es demasiado para un número tan grande de velas.
Entonces, ahora sé que el precio en H1 pasará 372 puntos, y en m5 pasará 1152, por lo que 1152-372=780 puntos, el precio pasará sólo dentro de H1. Y de nuevo, no sé cómo les pasará el precio, sólo sé el hecho.
Aquí tengo una sensación (es decir, sé que puedo construir un comercio rentable en esto), que estos datos pueden ser utilizados para trabajar, que estos puntos, su número es conocido, sólo tengo que recogerlos.
Quiero analizar mi estrategia de trading, pero aún no sé cómo aplicar todos estos conocimientos y combinarlos en un único sistema de trading. Quiero debatir y preguntar qué opinas de todo esto. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene alguna experiencia en el análisis, o simplemente una visión diferente del problema.