Uso de redes neuronales en el comercio - página 6
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Los indicadores estándar son una base fiable para operar con éxito. Recomendado.
No estoy preguntando cómo utilizarlas, sino que doy ejemplos.
No estoy preguntando cómo usarlos, da ejemplos.
Por ejemplo, cualquiera de los osciladores.
¿Cuál prefiere? Míralo más de cerca. Míralo en diferentes TFs. En la gran mayoría de los casos dan una respuesta inequívoca a su pregunta "¿Qué sigue?".
Significa que el éxito de las operaciones no sólo depende de los propios indicadores, sino también de su correcta aplicación... Y significa que si puedo encontrar dependencias, significa que una red neuronal también las encontrará (quizás incluso algunos patrones propios). ¿Verdad?
Por ejemplo, cualquiera de los osciladores.
¿Cuál prefiere? Míralo más de cerca. Míralo en diferentes TFs. En la gran mayoría de los casos, darán una respuesta inequívoca a su pregunta "¿Qué sigue?
Prefiero el macd.
Sí, pero primero tienes que descubrirlo por ti mismo y luego enseñar a la red. Al igual que le enseñas a tu hijo los conocimientos que has acumulado, en lugar de dejarle en el bosque con la confianza de que descubrirá qué hacer y cómo hacerlo por sí mismo.
Eso es comprensible. Pero no me refiero a eso. Lo importante no es el "intercambio de experiencias" sino el resultado. Hoy he puesto en marcha un entrenamiento simultáneo en 28 pares de divisas. 4 horas después he obtenido 218779 puntos de beneficio (incluyendo los spreads por operación), mientras que la proporción media de operaciones rentables respecto a las deficitarias ha sido de 2,12461. Cada hora la muestra cambia, se añade una barra nueva y se borra la más antigua; la profundidad de toda la muestra es de 1 año. Así, aunque sobre datos históricos, la red ha encontrado dependencias, aunque las entradas sean sólo precios.
Eso es comprensible. Pero no me refiero a eso. Lo principal no es el "intercambio de experiencias", sino el resultado. Hoy he comenzado un entrenamiento simultáneo en 28 pares de divisas. En 4 horas su beneficio total ha alcanzado los 218779 puntos (teniendo en cuenta los spreads por operación), mientras que la proporción media de operaciones rentables respecto a las deficitarias es de 2,12461. Cada hora la muestra cambia, se añade una barra nueva y se borra la más antigua; la profundidad de toda la muestra es de 1 año. Así, aunque sobre datos históricos, la red ha encontrado dependencias, aunque sólo se introducen los precios.
Así, aunque sobre datos históricos, la red ha encontrado dependencias, con sólo los precios como entrada.
Encaja. Mirar el backtest es tan inútil como mirar las estadísticas de trading del tío de un desconocido. Sólo el delantero. ¿Por qué engañarse?
Hasta ahora, sí, todo es bonito y de color de rosa. Pero esperaré un poco más, la curva de aprendizaje es demasiado lenta. Y cuando se trate de resultados aceptables, pondré una demostración, sin ningún tipo de adelanto. Tengo un problema de memorización, pero aún no lo he resuelto. Es decir, hay 1010 pesos por par. Los pares rezagados en el entrenamiento heredan los pesos del par más rentable una vez por hora. Después de heredar los pesos, la rentabilidad disminuye naturalmente, pero tiende a los valores del par parental. Por ahora me he detenido en dicho algoritmo.