Discusión sobre el artículo "Gráfico líquido" - página 4
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Si he entendido bien, la barra fantasma aparece cuando la sesión de negociación termina a las 23:00 del viernes. Y si la sesión de negociación termina a las 23:59, a partir de dónde puede aparecer la barra. Por favor, describa en un ejemplo concreto, qué intervalo de tiempo incluye dos velas que aparecieron el lunes. No entiendo tal punto, el precio de apertura de las velas diarias en el indicador en el cambio a cualquier número de horas se mantiene sin cambios, aunque debería tomar el precio de apertura de la vela de una hora, que es el primero en este cambio?
Ejemplo.
Gráfico diario, período base H1. Posición inicial - desplazamiento 0. El indicador repite el gráfico inicial. La barra N se abre a las 00:00:00 2015.08.03, la barra N+1 a las 00:00:00 2015.08.04, la barra N+2 se abrirá a las 00:00:00 2015.08.05, y así sucesivamente.
Añadimos un desplazamiento de 1 unidad del periodo base. En este caso, es de 1 hora. Ahora todas las barras del gráfico resultante se reordenarán. El día no empezará a las 00:00:00, sino a las 01:00:00. Así que la barra N se abrirá a las 01:00:00:00 2015.08.03, la barra N+1 a las 01:00:00:00 2015.08.04, la barra N+2 se abrirá a las 01:00:00 2015.08.05, y así sucesivamente. Pero tenemos datos para el tiempo comprendido entre las 00:00:00 y las 01:00:00. No podemos desecharlos, así que la barra para el domingo se forma a partir de ellos.
Todo es lógico: si, teniendo en cuenta el desplazamiento, nuestro "día" sintético empieza ahora a la 01:00:00, debería terminar dentro de 24 horas, es decir, a las 00:59:59 del siguiente día natural. Los datos del domingo no pueden añadirse a la barra del viernes, porque el desfase entre las horas de apertura de las barras del periodo base es superior a un día.
¿Por qué necesito esto? Quiero ver lo que los americanos, australianos, japoneses, etc. ven en los gráficos diarios. Dado que la hora terminal es diferente para todos, el tiempo de formación de una vela diaria es diferente para todos, y por lo tanto la imagen en los gráficos diarios es diferente para todos. Teniendo la oportunidad de observar la situación en diferentes zonas horarias, hay más oportunidades de no perder el momento adecuado de entrada. ¿Qué pasa si no tratamos de restar el tiempo del tick necesario restando el tiempo de cambio del tiempo de una barra optredeterminada. Y tomamos el tiempo GTM como punto de referencia, restamos el tiempo de desplazamiento de este tiempo y el primer tick que venga después de este tiempo irá a formar una nueva vela y en consecuencia el tick que venga antes de este tiempo será el último tick de la vela anterior. Es el mismo principio que en un gráfico normal, si la hora terminal es 00:00, no importa cuando llegue el primer tick, seguirá siendo el primer tick de una nueva vela.
En este caso, sólo necesitas un indicador que reorganice el gráfico de una GMT a otra. Probablemente hay tales en kodobase o entre los gratuitos en el mercado.
Es realmente inconveniente utilizar mi ejemplo en tu caso. A no ser que quieras modificar el código para desechar las barras sobrantes, si no te preocupa la pérdida de datos.
La técnica descrita en el artículo está pensada para otra cosa. En modo de desplazamiento dinámico y con un periodo base rápido, la probabilidad de encontrar formaciones aumenta para aquellos que utilizan el análisis de velas.
En segundo lugar, la hora de cierre debe determinarse no por la cantidad - cuántas barras base caben teóricamente en el período actual en relación con la apertura, sino individualmente para cada barra del período actual tome su hora de apertura, tome la hora de apertura de la barra siguiente, para la segunda busque una barra del período base y lea la barra anterior en el período base - éste será el final de la barra líquida.
La cantidad allí definida sólo sirve para comprobar que el desplazamiento especificado se encuentra dentro de los límites permitidos.
Las barras se generan de la siguiente manera. En primer lugar, se define el marco temporal de la barra que se va a sintetizar. A continuación, copiamos el array de barras del periodo base, que está incluido en estos marcos. A partir de los datos del array, se obtiene la OHLC de la barra a sintetizar. El número de barras del periodo base puede ser diferente. Si no conseguimos copiar alguna barra del periodo base - la saltamos y pasamos a la formación de la siguiente barra.
Ejemplo.
Los datos del domingo no podemos añadirlos a la barra del viernes, porque el desfase entre las horas de apertura de las barras del periodo base es superior a un día.
¿Y por qué no podemos añadir una condición que diga que si hoy es viernes, y luego vienen datos del domingo, entonces estos datos se añaden a la barra del viernes, para no borrar velas fantasma, porque daría resultados incorrectos?
Porque las barras no se forman así. Una barra diaria no puede tener dentro cotizaciones con una diferencia de más de un día. Técnicamente, se puede hacer cualquier cosa, incluso meter una semana en una barra de minutos, pero ¿tendrá sentido?
Además, a menudo hay huecos en la intersección de las semanas. Si añade los datos de la barra del domingo a la del viernes , obtendrá una barra larga, que será engañosa, ya se trate de un movimiento potente del viernes o de un hueco.
He aquí un ejemplo en el que la barra diaria del domingo consta de una sola barra horaria. Sin churn, el gráfico original:
Ahora abramos el gráfico horario y encontremos la misma barra que formó la barra diaria del domingo :
¿Por qué, según su sugerencia, el broker no realizaría una fusión de esta barra con la barra del viernes? Porque eso no está en el libro. Las barras no se forman así.
He aquí un ejemplo en el que la barra diaria del domingo consiste en una sola barra horaria. No hay cosas de lujo, gráfico original:
Ahora abramos el gráfico horario y encontremos la misma barra que se formó el domingo en el gráfico diario:
Añadimos un desplazamiento de 1 unidad del periodo base. En este caso, es de 1 hora. Ahora todas las barras del gráfico resultante se reordenarán. El día no empezará a las 00:00:00:00, sino a las 01:00:00. Así que la barra N se abrirá a las 01:00:00:00 2015.08.03, la barra N+1 a las 01:00:00:00 2015.08.04, la barra N+2 se abrirá a las 01:00:00 2015.08.05, y así sucesivamente. Pero tenemos datos para el tiempo comprendido entre las 00:00:00 y las 01:00:00. No podemos desecharlos, así que la barra para el domingo se forma a partir de ellos.
Todo es lógico: si, teniendo en cuenta el desplazamiento, nuestro "día" sintético empieza ahora a la 01:00:00, debería terminar dentro de 24 horas, es decir, a las 00:59:59 del siguiente día natural. No podemos añadir los datos del domingo a la barra del viernes porque la diferencia entre las horas de apertura de las barras del periodo base es superior a un día.
Se trata de una cuestión filosófica: o cortamos la sincronización de barras por fantasmas, o tenemos que bombear las barras base de un día para otro sin tener en cuenta el desfase horario. A quién le gusta más qué.
Yo he contado por el algoritmo descrito anteriormente (contando el desplazamiento desde el inicio de una barra del tf actual hasta la siguiente), es decir, si seguimos con el mismo ejemplo y necesitamos un desplazamiento de 1 hora, entonces la barra del viernes incluirá todo lo que va desde la 1:00 del viernes hasta la 1:00 del lunes. El razonamiento es simple - el viernes y el lunes son barras vecinas en el periodo actual, no hay domingos allí, y por lo tanto no pueden estar en el indicador.
Pero este no parece ser el caso - aquí la barra del domingo está en las cotizaciones del broker - tanto en la diaria como en la H1, así que no es una barra "fantasma" creada en el indicador, sino una barra real.
Stanislav Korotky:
El razonamiento es sencillo - el viernes y el lunes son barras vecinas en el periodo actual, no hay domingos allí, y por lo tanto no pueden estar en el indicador.
¿Cómo es que una barra de domingo creada en el indicador es peor que una barra de domingo en las cotizaciones del broker? Si obtenemos sintéticos desplazando la hora de apertura, se le aplican las mismas reglas. Si hay datos para una hora antes del lunes, entonces se forma el domingo a partir de ellos, y no de otra manera. Es bastante normal que el gráfico resultante se aleje de las barras correspondientes del gráfico inicial.
Las cotizaciones son datos iniciales, por lo que la presencia de domingos o sábados en ellas no se discute y no se puede cambiar - el broker nos lo da desde arriba.
Y el iniciador está ligado a las cotizaciones y debe estar sincronizado con ellas. La presencia de fantasmas rompe esta vinculación. Es, como mínimo, inconveniente.
Pero que cada uno decida por sí mismo qué es mejor.