No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 221
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Aquí, por cierto, está el trato de Joker de 146 pp.
116752544 2013.01.25 03:46 comprar 7.98 nzdusd 0.8374 0.0000 0.0000 2013.01.31 13:48 0.8374 0.00 0.00 188.33 0.00
116752541 2013.01.25 03:45 vender 3.01 gbpusd 1.5783 0.0000 0.0000 2013.01.31 13:48 1.5795 0.00 0.00 -77.20 -361.20
116752532 2013.01.25 03:45 vender 8.82 audusd 1.0451 0.0000 0.0000 2013.01.31 13:48 1.0412 0.00 0.00 -566.16 3 439.80
116752543 2013.01.25 03:45 vender 7.51 usdcad 1.0026 0.0000 0.0000 2013.01.31 15:20 1.0017 0.00 0.00 7.86 674.75
El gráfico
Las líneas verticales indican la entrada-salida, las horizontales indican la entrada-salida-descenso, también es visible, si no hubiera salido, habría obtenido un beneficio aún mayor. Y si hubiera abierto al lado equivocado....
Así que aquí tampoco es tan fácil...
¡Eso es!
Sigamos trabajando en la misma dirección.
esto está muy lejos de lo que se supone que es.
El fallo es que las líneas partían de un punto y divergían al final. No debería ser así.
A Talex:
El trato que has dado es simplemente clásico para entender. Se puede ver que no está funcionando en las desviaciones del sintético de la media y los rendimientos.
Aparentemente, se está construyendo una herramienta que, tarde o temprano, garantiza la ruptura del límite superior del canal, mientras que puede alcanzar el inferior.
Por cierto, algunas operaciones tienen drawdowns muy decentes (mira seki) - tres veces más de beneficio.
Así que, si puedes construir herramientas como el Joker, danos una breve pista de cómo hacerlo.
En MNC sale muy parecido, pero no siempre. Las devoluciones no están garantizadas.
He visto los oficios de Alexander, Joker y seka. Las operaciones de Alexander aparecen como él mismo escribió: "Dibuja cualquier canal equidistante de spread y estabiliza el spread eligiendo los instrumentos y sus índices de volumen. En la parte superior del canal - vender, en la parte inferior - comprar; toda la sabiduría.
Lo de Joker no es así, es con romper el límite de la propagación, como se ha señalado.
No entiendo en absoluto cómo funciona con Seka.
He visto las operaciones de Joker, casi siempre rompen el spread, pero la entrada no es óptima, en mi opinión, hay drawdowns.
Construyo el diferencial de la siguiente manera: encuentro pares (de 3 a 6 en el diferencial) correlacionados dentro de ciertos límites, utilizo la multirregresión para encontrar los coeficientes (es decir, el volumen) y compruebo el canal obtenido para la cointegración. Si el canal pasa la comprobación, se sigue analizando. Allí trazo los límites y los cruces de los monitores.
Qué cosa más curiosa ocurrirá, si todos ellos comercian de forma diferente (por decirlo suavemente:). Ya tengo esta sospecha.
¿Cuál es la prueba de cointegración, si no es un secreto?
No hay garantías sobre las divisas... Sólo para ver un año de comportamiento en pareja.
Menudo chiste si todos cotizan de forma diferente (por decirlo suavemente:). Ya tengo esa sospecha.
Y para la cointegración, ¿qué es la comprobación, si no es un secreto?
No hay garantías sobre las divisas... Sólo un año para ver el comportamiento de la pareja.
Sí, es probable que se negocie de forma diferente. Comprobación de la cointegración: la prueba de Engel-Granger (como se denomina en la econometría de Eliseeva).
Es interesante que alguien siga intentando discutirlo aquí.
Tienes razón, los sistemas son diferentes. Me pregunto qué tienen que decir sus analistas sobre estas operaciones, por ejemplo (fueron esta semana).
A Joker:
Sí, algún tipo de magia después de todo. Mañana analizaré en detalle las transacciones y los sintéticos. Tengo otra variante para lotes y direcciones (cálculo ISC).
Pero aquí está la pregunta clave:¿Cómo se sabía que el euro no iba a estar a 1,34 el día 27, por ejemplo?
Y las tres cestas darían un bonito menos. Eurobank podría hacerlo fácilmente.
La UE tiene grandes volúmenes y no están cubiertos por nada (como el gbp, el chf).
Para Joker: En la terminal, ¿a qué hora? ¿UTG+?
P.D. Lo tengo. )
He mirado tanto los oficios de Alexander como los de Joker, así como los de seka. Las operaciones de Alexander van como él escribió: "Dibuja cualquier spread, estabiliza el canal equidistante del spread eligiendo los instrumentos y sus índices de volumen. "Vender en la parte superior del canal, comprar en la parte inferior, esa es toda la sabiduría.
No lo veo con el Joker, es con la ruptura de la frontera de la propagación, como he notado.
Todavía no puedo entender cómo funciona en seka.
Tengo un interés muy real en el Joker, casi siempre resulta en la ruptura de una línea de propagación.
Construyo los spreads de la siguiente manera: encuentro pares (de 3 a 6 en el spread) correlacionados dentro de ciertos límites, utilizo la multirregresión para encontrar los coeficientes (es decir, el volumen) y compruebo el canal obtenido para la cointegración. Si el canal pasa la comprobación, se sigue analizando. Allí trazo los límites y los cruces de los monitores.
¿Puede el resaltado ser más detallado para los no iniciados?
Yandex para ayudar, hay mucha información...