OPTIMIZACIÓN como base de un sistema de comercio. - página 4

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Demi:

Nada le impide ganar dinero con ellos.

¿Por qué no? Hay muchos factores que interfieren. Por ejemplo, las peculiaridades de la psicología del comerciante. Un comerciante anhela obtener beneficios estables. Y la palabra "estabilidad" es en cierto modo sinónimo de la palabra "estacionariedad".
No puede haber una rentabilidad estable si el proceso es no estacionario.

[Sceptic Philozoff]

DmitriyN: ¿Por qué no interfiere? Hay muchos factores que interfieren. Por ejemplo, las peculiaridades de la psicología del comerciante.

Normalmente, aquí se habla de robots, así que la psicología no tiene nada que ver.

No puede haber una rentabilidad estable con un proceso inestable.

Categórico, pero equivocado. No tienes ninguna prueba.

[Леонид]

DmitriyN: А слово "стабильность" в какой-то степени синоним слову "стационарность".

El enfoque de un trader profesional para optimizar su TS o seleccionar los parámetros de su TS le permite obtener una estabilidad de beneficios con una determinada reducción en un mercado inestable.

Matemática : Categórica, pero equivocada. No tienes ninguna prueba.

+1

[Леонид]

Además, algunas reflexiones sobre el tema de la no estacionariedad llevan a la conclusión de que si el mercado fuera estacionario, la línea de renta variable sería plana. Es precisamente la no estacionariedad lo que lleva a detracciones y más detracciones de depósitos en lo real, en el futuro en datos desconocidos con equidad recta que va hacia el cielo, en la sección de optimización (entrenamiento) - los datos que conocíamos.....)))).

[[Eliminado]]

Últimamente, todo lo que se dice sobre optimización (aunque yo prefiero la palabra "aprendizaje") se ha visto envuelto en el debate teórico sobre estacionariedad/no estacionariedad... En mi opinión, es bastante obvio que el mercado tiene estos dos componentes. Nuestra tarea es entrenar a la ST para que gane utilizando la estacionariedad y pierda menos de lo que gana con el componente no estacionario.

Para estos propósitos me parece que los experimentos prácticos son mucho más productivos, y para eso tenemos una herramienta (probador). Puedes tener un montón de bebés sin leer un libro de fisiología, sexología, y sostener el Kamasutra, o viceversa, puedes leer, ver, hablar y seguir siendo virgen.

Topekstarter ¿cómo se imagina en la práctica la predicción de los parámetros del CT aislados de las series temporales, el comercio, los beneficios, etc.?

[Alexander]

Figar0:

Topekstarter, ¿cómo se plantea en la práctica la predicción de los parámetros de la ST de forma aislada de las series temporales, el comercio, los beneficios, etc.?

Por ejemplo, si el parámetro de optimización es uno, y de alguna manera fluctúa milagrosamente, por ejemplo, a lo largo de una onda sinusoidal con un período más o menos constante. En este caso, el mercado se comporta como un mercado habitual. No sé si esa situación es posible o no. Lo pensé hace tiempo pero no lo investigué. Pero en teoría es posible.

[Леонид]

4x-online: Но в теории возможно.

Elmercado de divisas no es sobre todo teoría, sino práctica - prácticamente, tienes que abrir una cuenta real, poner tus 100 G's ganados con esfuerzo y tratar de ganar dinero. En teoría, todos somos millonarios, pero en la práctica, no todos tienen éxito ))))

[Alexander]

LeoV:
El mercado de divisas no es sobre todo teoría, sino práctica - prácticamente, tienes que abrir una cuenta real, poner tus 100 G's ganados con esfuerzo y tratar de ganar dinero. En teoría, todos somos millonarios, pero en la práctica, no todos tienen éxito ))))

No es necesario apostar inmediatamente. También es posible explorar esta hipótesis en un probador para empezar.

[Леонид]

4x-online: Не обязательно сразу ставить. Можно и в тестере для начала эту гипотезу исследовать.

Hay que tener en cuenta que una cosa es el probador, otra la demo y otra la real....)))) La diferencia entre el probador y el real, y aún más el real por encima de los 100k es enorme ))))

[Alexander]

LeoV:
Hay que tener en cuenta que una cosa es el probador, otra la demo y otra la real....)))) La diferencia entre el probador y el real, y aún más el real por encima de los 100k es enorme ))))

En este caso, sólo se trata de investigar la capacidad de predicción sobre las fluctuaciones del parámetro o parámetros del EA. Y en cuanto a las diferencias, todo está claro, pero si te tomas el asunto tan al pie de la letra, entonces no necesitas un probador con optimización. Y no tiene sentido operar en la cuenta real. :)