Econometría: por qué es necesaria la cointegración - página 12
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faa1947:
No creo que lo conozca. Podríamos tener un enlace.faa1947:
El spread-trading es la certeza de que desde los extremos la cotización volverá a cero. pero ¿después de cuánto tiempo?
tara:
El diferencial caracteriza la disposición de los participantes en el mercado a negociar y no caracteriza nada más. Si hablamos del spread como la diferencia entre el Ask y el Bid de un instrumento.Así, el diferencial refleja la información sobre la incertidumbre de los participantes en el mercado acerca del comportamiento del precio.
Si no quiere negociar, simplemente no colocará órdenes.
Más información sobre el tema de la cointegración y el spread http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression
Nadie ha oído hablar de la prueba de la raíz unitaria, y debería hacerlo.
De hecho, se puede ver cuando pasa). Un piso es un piso. Pero en aras de la formalidad se puede ejecutar, o Hearst puede ser medido. Lo más importante es la solidez de dicho diferencial, para que en el futuro se introduzca aproximadamente de la misma manera.
Realmente puedes ver cuando se va)) Un piso es un piso. Pero en aras de la formalidad, se puede ejecutar, o medir Hearst. Lo más importante es la solidez de dicho diferencial, para que en el futuro se introduzca aproximadamente de la misma manera.
La robustez y la no estacionariedad no son compatibles. He echado un vistazo rápido a Pravdyuk y no he notado ninguna lucha contra la no estacionalidad. Si no lo has visto, el nivel de este árbitro es simplemente asombroso en su ignorancia.
El arbitraje basado en la cointegración me parece cuestionable.
Calculemos el vector de cointegración entre el EURUSD y el GBPUSD.
Calculemos la serie, que es una diferencia estacionaria entre estas dos cotizaciones utilizando la fórmula:
genr coint = eurusd -(1,156203*gbpusd - 0,455564 - 0,000106*@trend)
Mostrémoslo todo en un solo gráfico
Beneficios en el arbitraje cuando hay divergencias, PERO la MOCIÓN es ACORDADA. Hizo una comprobación de beneficios en varios puntos. Sólo una vez 43 pips y normalmente de 10 a 20, pero eso es cerca del spread.
Todo el asunto es cuestionable.
Así, el diferencial refleja la información sobre la incertidumbre de los participantes en el mercado acerca del comportamiento del precio.
Si no quiere negociar, simplemente no colocará órdenes.
Estoy de acuerdo. (sobre la incertidumbre del comportamiento).
Eso es lo que quiero decir: el diferencial refleja el deseo del participante de operar (no "quererlo", sino el grado de deseo, o "entusiasmo").
En la mayoría de los casos, los pedidos se realizarán de todos modos. Ejemplo:
Una oficina de cambio de moneda. El petróleo rebota: la gente ansía los rublos. Estoy comprando moneda a un precio inferior al del zócalo. Lo vendo como si fuera ayer.
Estoy esperando. Me aseguraré de responder.
San Sanych, ¿no puedes hacerlo así?
¿Como sobreventa/sobreventa?
Simultáneamente, en el momento adecuado, compramos el euro y vendemos el índice inverso del dólar, como una loca. Luego, en otro momento, cerramos ambas operaciones y abrimos las inversas, es decir, vendemos el euro y compramos el índice inverso. Aquí todo el punto está en la tasa de retorno por unidad de tiempo - a juzgar por sus imágenes más o menos es algo así como 30-40 pips por semana. Si excluimos el spread/swap en los instrumentos y el deslizamiento en la apertura/cierre obtenemos 15-20 pips por semana. En general no es malo mientras sea estable y esto es lo que debemos comprobar con mucha atención.