Econometría: por qué es necesaria la cointegración - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Y con qué rapidez se determina que la diferencia entre los valores de las dos funciones es estacionaria -y Dios no lo quiera- sólo aleatoria?
Muy sencillo. Tomamos dos series y calculamos la correlación mediante una fórmula. Siempre se obtiene un número y nunca ningún número. ....
faa, de acuerdo, lo resolveré yo mismo.
¡¡¡¡¡no hay nada que entender: dado que el rango de correlación es [-1;1], cualquier cosa fuera de este rango es una falsa correlación!!!!!
;)))))))))
¿Y con qué rapidez se determina que la diferencia entre los valores de las dos funciones es estacionaria -y Dios no lo quiera- sólo aleatoria?
En ausencia de traviesas impregnadas no será un tranvía (c)
Yo diría que las correlaciones suelen ser falsas. Tienes que demostrar que no son falsas. Y así los tranvías, las traviesas, los caballos, la gente .....
La correlación no es un indicador directo de la relación. En +-1 hay una relación lineal funcional. A 0, no hay relación lineal. Eso es todo.
2 faa. la diferencia entre dos instrumentos altamente correlacionados puede ser no estacionaria y autocorrelacionada. Ejemplo: AUDUSD NZDUSD D1.
La correlación no es un indicador directo de la relación. En +-1 hay una relación lineal funcional. A 0, no hay relación lineal. Eso es todo.
¡San Sanych!
No se puede confiar, pero sí en esa probabilidad :)