"Beneficios fiables y constantes en el mercado de divisas"- Eso es lo que afirman los autores del sistema. - página 8
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Algo de lo que quejarse, me equivoqué en los cálculos, no 200 pero 100 igualmente... Sin embargo, comparado con el 30% inicial, bueno también...
¿Y si nos quedamos en el rango de +1500 pips? El rendimiento es pequeño, acorde con el del banco, los swaps y las comisiones se lo comerán todo.
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IfAliAli. Los fondos de cobertura viven de ello.
Los volúmenes no son los mismos... Cuando tenía un depósito de 100$ quería el 100% al día, 10K$ - 100% al mes, ahora, el 100% al año es suficiente para mí, aún no he llegado al 30%...
Carne, dime qué mística contiene la fórmula
Profit = ( EURUSD_1 - EURUSD_0 ) * 10000 * USD/ВалютаДепозита ?
Aquí el beneficio es, por supuesto, si hubo una compra. EURUSD_1 es el tipo de cambio cuando se cerró la posición, EURUSD_0 es el tipo de cambio cuando se abrió. USD/DepósitoDivisa - tipo de cambio en el momento del cierre de la posición.
¿Qué diablos es el rollover aquí?
Hemos acordado no tener en cuenta los swaps, nuestra cuenta es islámica.
Reconozco que me equivoqué antes con el "valor de tic fijo", porque pensé que era la tasa de apertura, no la de cierre. Pero ahora he comprobado en el probador, que sí cuenta en la tasa de cierre, como has escrito.
Pero la esencia no cambia.
Consideremos la siguiente variante: tenemos un depósito en euros, compramos 1 lote de EURUSD a 1,30, luego el tipo sube a 1,32 (en 200 puntos). Cerramos el trato.
Tenemos beneficio: (1,32-1,30)*100000/1,32 = 1515 EUR
Y ahora veamos lo que ocurre en las renovaciones, cuando el tipo de interés aumenta en los mismos 200 puntos en 2 días (100 puntos más por cada día).
Primer día: (1,31-1,30)*100000/1,31 = 763,36 EUR.
Segundo día: (1,32-1,31)*100000/1,32 = 757,58 euros
Total: 763,36+757,58 ~ 1521 euros
Como puede ver, incluso a una distancia tan pequeña de 200 puntos hay una divergencia. Y qué pasa con los 2000 pips...
Y no hay que pensar que los vuelcos son una basura. Dan los resultados más justos y precisos. Y el hecho de que nuestras cajas de arena las hayan abandonado para simplificar los cálculos (y, en general, facilitar la vida de nuestros clientes), no nos da la razón para considerar los rollovers como un sinsentido.
E;t pfgfntynjdfyj zyltrcjv/
Entonces ve a los aldeanos.https://www. mql5.com/ru/forum/136747
Olvidado o perdido). NUNCA, esta etapa es todavía 100% en el día. Ya tengo suficiente para un helado y una película.
Olvidado o perdido). NUNCA, esta etapa se supera al 100% en el día.
No, no he dicho que sean una basura (relee mi post). Es que enseguida te pusiste a hablar de ellos aunque no debían estar ahí.
Como puede ver, incluso a una distancia tan pequeña de 200 pips hay una divergencia. Y qué pasa con los 2000 puntos...
La diferencia no es necesariamente proporcional al movimiento total en pips. Sospecho que es proporcional al error de integración numérica de una función por el método rectangular.
Un punto más: sólo estás viendo un lado del sistema. Si los reintegros son en ambas cuentas, la diferencia entre ellas ya será de segundo orden de pequeñez, es decir, muy insignificante.
Pero me has dado algo en lo que pensar, gracias.
Por cierto, he descubierto otra forma de refutar la supuesta rentabilidad del sistema.
Considera que no hay reintegros en ninguna parte.
Tomamos las mismas dos cuentas con diferentes monedas de depósito (EUR_1, USD_2) y abrimos EURUSD con las mismas posiciones opuestas en cada una de ellas: { comprar (EUR_1), vender (EUR_1) } y { comprar (USD_2), vender (USD_2) }. Cerramos tan pronto como hayamos superado los 2000 pips. El resultado es obvio: drenamos dos diferenciales en cada uno.
Pero... la misma operación completa equivale a dos operaciones de "sentido contrario" con "beneficio fiable y constante en Forex" (ahora, para mayor claridad, ya en dos pares de cuentas): { comprar (EUR_1), vender (USD_2) } y { vender (EUR_3), comprar (USD_4) }. El resultado es el mismo. En cambio, según la hipótesis de los autores del sistema, es al menos positivo (de hecho, los autores piensan que es aún más vacío: debe ser la suma de dos números positivos). Contradicción y fin de la prueba.
Para ser más convincente, para que no se hable de un stop-out que viole la simetría, considere que ninguna de las dos cuentas de drenaje alcanza un stop-out de 1 punto.