¿Cómo se evalúa en la práctica la contribución de una aportación "específica" al SN? - página 7
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Le sugerí a este corifeo de la NS que alimentara la ZZ de entrada de la NS y le enseñara a reconocer los giros en U.
Yo también habría ido.
Le sugerí a un corifeo de aquí que deberíamos reconocer la marca de un coche por el dibujo de su banda de rodadura. Pero el corifeo se ha ido a pique, ni siquiera un ojo.
Yo también habría ido.
Tal vez alguien pueda explicármelo.
Tomamos el NS y dibujamos muestras de la letra "a" en diferentes caligrafías. Les enseñamos a reconocer la letra "a". Y en kotir - ¿qué enseñamos? Hay que marcar con bolígrafos lo que enseñamos con "cabeza y hombros" o algo así.
E introducimos en el NS lo que creemos que puede tener un impacto en el movimiento posterior de los precios. ¿La nieve del año pasado? -No, no es bueno, mi estado de ánimo -no es bueno, la posición actual en relación con los máximos/mínimos de ayer -tal vez, el ángulo de la pendiente de la línea de regresión trazada para algún período -tal vez, etc. Hay mucho espacio para la imaginación. Y por supuesto es absolutamente inútil darlo todo de forma desnuda, hay que tomar algunos ratios, series, normalizarlos, etc.
No encontramos nada sobre este tema en la literatura, ni siquiera en los mercados financieros. Todo está entre bastidores. Como ejemplo unos 10-20 últimos precios de cierre, y ya está.
En su día inicié una discusión sobre este mismo tema https://www.mql5.com/ru/forum/114902. Allí aprendí algo.
¿Por qué?
Y a la entrada del NO alimentamos lo que creemos que puede influir en el movimiento posterior de los precios. ¿La nieve del año pasado? -No, no es bueno, mi estado de ánimo no lo hace, la posición actual en relación con los máximos/mínimos de ayer - tal vez, el ángulo de la pendiente de la línea de regresión dibujada para algún período - tal vez, etc. Hay mucho espacio para la imaginación. Y por supuesto es absolutamente inútil darlo todo de forma desnuda, hay que tomar algunos ratios, series, normalizarlos, etc.
No encontrará nada sobre este tema en la bibliografía, ni siquiera en la de los mercados financieros. Todo está entre bastidores. Como ejemplo unos 10-20 últimos precios de cierre, y ya está.
Por eso inicié un debate sobre este tema en su momento https://www.mql5.com/ru/forum/114902. Allí aprendí algo.
Confirmó mis sospechas. Las típicas tonterías del AT. Sin cruzar que parecía, contarlo como un patrón y aprenderlo.
Bueno en primer lugar, no he dicho que esta sea mi entrada) Esto es una media de lo que he visto, la mía no se da tan fácilmente. En segundo lugar, ¿por qué la cháchara? En tercer lugar, ¿qué no es basura?
La econometría no es una tontería, así lo cree la FAA .
faa, ¿crees que todos los sistemas de trading posibles se reducen a la regresión y al reconocimiento de patrones?
No estoy en contra de las pruebas en sí, son más o menos correctas, porque están sacadas de la estadística (por cierto, la propia metodología de las pruebas con intervalos de confianza está cuestionada desde hace tiempo).
Me preocupa otra cosa: ¿quién determina su adecuación cuando se aplica a una determinada regresión?
En este sentido, la econometría se parece a la química: hay un gran número de "pruebas", para cada una de las cuales aún hay que decidir si son adecuadas en relación con la tarea dada.
En tercer lugar, ¿qué no es un mordisco?
En segundo lugar, ¿por qué es una basura? En tercer lugar, ¿qué no es basura?
Le sugerí a un corifeo de la NS que alimentara ZZ en la entrada de la NS y le enseñara a reconocer los giros en U.
Es pan comido. Los resultados son fantásticos.
El problema es que ZZ dibuja.