1ª y 2ª derivadas del MACD - página 4
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Es muy probable que sea Goertzel o algo no muy lejano. Pero es de alta calidad.
Más aún, el autor publicó en el foro el algoritmo de Goertzel y dijo que es mejor que el fft para el análisis espectral y es más ligero para los cálculos.
AlexeyFX
Puede que no lo entienda, pero puede que lo encuentre interesante. https://www.mql5.com/ru/forum/108103/page20 en la parte inferior de la página.
Voy a poner otra foto en la que se ve que los filtros son útiles porque no distorsionan la fase (menos que los limpiaparabrisas), ¿estoy en lo cierto?
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=24519
Mira a la derecha de la línea vertical. Una curva hacia arriba, la otra hacia abajo. Y así en casi todas partes. Da igual que se aplique al precio o a cualquier otra cosa. Este efecto aparecerá en todas partes, tienes que hacer algo con los propios filtros, para eliminar las distorsiones de fase.
Por cierto, aquí hay más de su dirección. Esto es lo queIgorM escribió el 01.05.2010 22:33
pero no veo ningún seguidor :) alguien entiende este artículo de la wiki: https://ru.wikipedia.org/wiki/Четырёхполюсник
¿Alguien ha reparado alguna vez un viejo televisor de tubo en color? Si es así, tal vez vio una parte que se llamaba línea de retardo y daba un valor integral de la señal en la salida, pero el valor era sólo una línea recta y un salto al final de un período - es decir, un pulso
Si alguien entiende lo que estoy tratando de explicar, probablemente también entenderá qué es el GBPUSD y por qué siempre hay velas en todas las cotizaciones de divisas :)
SZZ: La vida es hermosa y maravillosa si la tomas en diferentes direcciones :)
Ah, y como bien ha señalado BMG 21.09.2007 21:12
Cualquier indicador que analice los precios está condenado a quedarse atrás...
Es como sacar una red del agua por los pelos...
Para adelantarse a un acontecimiento (el que nos interesa: el cambio de precios), hay que utilizar otra información...
Puede analizar los volúmenes (los cambios en los volúmenes deberían preceder teóricamente a los cambios en el precio)
o mirar otros instrumentos financieros u otra cosa, pero el evento debe ser externo a la
pero el evento debe ser externo al precio que nos interesa...
También existe https://www.mql5.com/ru/code
El indicador ZeroLAG MA es una media móvil de lazo cero. El indicador se describió por primera vez en
Tal vez sea mejor utilizarlo en un McDi
o JMA (creo que incluso hay un makdi listo en él - JMACD)
http://forum.alpari.ru/thread27818.html
¿Tiene algún sentido la 2ª derivada del MACD porque el propio MACD es en esencia un medidor de velocidad, entonces la primera derivada es una aceleración y la segunda un qué?
Puede considerar la 2ª derivada del MACD como su aceleración. Para calcularlo, necesitamos planchar el MACD. Entonces, nuestro sistema de comercio puede describirse como sigue:
a1 - 1ª derivada de MAPD
a2 es la 2ª derivada de MAPD
------------------
a1 a2
>0 >0 - abierto largo
>0 <0 - cierre largo
<0 <0 - abierto cortocircuito
<0 >0 - cerrar en corto
El arte aquí es suavizar el MACD correctamente. O bien elegir medias suaves que se incluyen en el MACD, o suavizar el propio MACD. Prefiero el primer método. Jugaré con diferentes medias y sus parámetros. Informaré del resultado aquí. Aunque aquí no hay mucho que esperar. Ya he intentado utilizar las derivadas 1ª y 2ª del precio suavizado de la misma manera y no me ha llevado a nada útil.
Voy a poner otra foto en la que se ve que los filtros son útiles porque no distorsionan la fase (menos que los limpiaparabrisas), ¿estoy en lo cierto?
https://www.mql5.com/go?link=http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=24519
Hay un número infinito de filtros diferentes, así que hay otras tantas fotos si quieres encontrar una. Si el filtro se aplica al precio, poco se puede juzgar de la imagen.
Eso es más o menos lo que hace el 99% de los comerciantes del mundo. Tomemos algún indicador, pasemos el precio por él, observémoslo, inventemos puntos de entrada y salida irracionales. Vamos a ajustar los parámetros y a utilizar el probador. Cuando empezamos a perder beneficios, volvemos a afinar. Durante 5-10 veces diremos que el mercado ha cambiado y utilizaremos otro indicador. Esto se puede hacer de forma interminable.
Todo esto en lugar de establecer algo más simple (por ejemplo, sinusoidal) y ver lo que el indicador realmente hace con la señal de entrada.
Y hace algo así:
Aquí y más allá la línea verde es la señal de entrada. Se trata de filtros, similares a los de MA. Absolutamente todos los LPF conocidos se comportan de forma similar. Puedes ajustar los parámetros todo lo que quieras, en principio nada cambiará.
Pero estos son filtros tipo MACD. Queda claro por qué algunas personas prefieren operar sin indicadores. Es mejor sin indicadores que con ellos.
Y así es como creo que deberían ser los filtros más útiles que perjudiciales. Parece que no están ahí, pero están ahí, sólo que tapados por la línea verde.
Hay un número infinito de filtros diferentes, así que hay otras tantas fotos si quieres encontrar una. Si el filtro se aplica al precio, poco se puede juzgar de la imagen.
Llevo mucho tiempo diciéndolo.
Puede considerar la 2ª derivada del MACD como su aceleración. Para calcularlo, necesitamos planchar el MACD. Entonces, nuestro sistema de comercio puede describirse como sigue:
a1 - 1ª derivada de MAPD
a2 es la 2ª derivada de MAPD
------------------
a1 a2
>0 >0 - abierto largo
>0 <0 - cierre largo
<0 <0 - abierto cortocircuito
<0 >0 - cerrar en corto
El arte aquí es suavizar el MACD correctamente. O bien elegir medias suaves que se incluyen en el MACD, o suavizar el propio MACD. Prefiero el primer método. Jugaré con diferentes medias y sus parámetros. Informaré del resultado aquí. Aunque aquí no hay mucho que esperar. Ya intenté utilizar las derivadas 1ª y 2ª del precio suavizado de la misma manera y no me llevó a nada bueno.
Es preferible no planchar nada en la fase de cálculo, luego la línea final puede seguir siendo planchada de alguna manera, creo.
Las condiciones de compra y venta son irrelevantes en esta fase.
Cuál es la fórmula para calcular la velocidad y la aceleración de macdi, para mí la velocidad del punto es distancia/tiempo, la aceleración es velocidad/tiempo. De esta forma, pero para McDi, minamos la línea del precio a la línea de McDi (trayectoria - precio, ahora la trayectoria - McDi) o no es así? resulta algo así como cuando se construye un McDi, buscando la velocidad de un coche pequeño en relación con un coche grande, aquí en McDi, buscando la velocidad rápida de McDi en relación con McDi lento, y la aceleración dará la extrapolación de McDi, entiendo correctamente?
No quiero planchar nada en absoluto en la fase de cálculo, luego la línea final todavía se puede planchar de alguna manera, creo.
Las condiciones de compra y venta no tienen nada que ver en este momento, no son necesarias por el momento.
Cuál es la fórmula para calcular la velocidad y la aceleración del macdi, para mí la velocidad del punto es distancia/tiempo, la aceleración es velocidad/tiempo. De esta forma, pero para McDi, minamos la línea del precio a la línea de McDi (camino - precio, ahora el camino - McDi) o no es así? resulta algo así como cuando se construye McDi, estamos buscando la velocidad de un coche pequeño en relación con un coche grande, entonces en McDi estamos buscando la velocidad rápida de McDi en relación con McDi lento, y la aceleración dará la extrapolación de McDi, ¿no?
El significado físico de la 2ª derivada del MACD es difícil de encontrar. El MACD se calcula restando la onda larga de la onda corta. Como la máscara es un filtro de paso bajo, con esta extracción obtenemos un filtro de paso intermedio. Así que estamos viendo la segunda derivada del filtro de paso de banda. O estamos viendo la aceleración de un barrido rápido en relación con un barrido lento. Y todavía me tortura una pregunta: ¿por qué es necesario todo esto?