Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 26
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La idea es buena, aquí hay un gráfico de SB generado con la misma volatilidad que el EURUSD. Alexey, ¿serías tan amable de realizar un análisis para ello? Veamos las diferencias, si es que las hay.
El resultado de estos datos ya está listo.
Como es habitual, histograma de los valores de información mutua con rezagos de hasta 500. (SE HA MANTENIDO EL SIGNO DE LOS INCREMENTOS).
Se parece a los datos reales del EURUSD H1. Sin embargo, la suma de la información mutua de dicha serie es: 1,46 Bits - frente a los 3,57 Bits de la serie real.
Si la volatilidad se ha transferido con absoluta precisión, ¡es genial! Porque resulta que, además de la volatilidad, el resto de la información (2,11 Bits) está relacionada con el signo de la subida de precios en la serie real de cotizaciones.
¿Qué te parece?
Chicos, dadme algún indicador que os guste y hacedme saber qué estáis prediciendo con él, como una señal de acumulación o un nivel de precios. Voy a ejecutar este indicador con diferentes parámetros y calcular la información mutua. Sería deseable enviar el archivo con las cotizaciones y el cálculo de las fórmulas del indicador en Excel, será bueno para todos.
Y por último, mi resultado puede ser comparado con el probador de estrategias, si es posible. Esto será un paso hacia la práctica, ¿no?
¿Exige usted una estacionariedad estricta a los procesos reales? Espero que no.
En realidad no se trata de hacerlo así.
No tiene sentido construir un modelo para un proceso no estacionario, sino tomar y construir uno, pero simplificando sistemáticamente el problema. Tome algunas partes de un proceso no estacionario, por ejemplo, la tendencia, y vea cuál es el residuo. Entonces damos el siguiente paso. El objetivo es conseguir un proceso estacionario para el residuo y esto se hace sólo para garantizar la estabilidad de la previsión.
Si no hay un objetivo de previsión estable, se pueden hacer números de ida y vuelta.
¿Exige usted una estacionariedad estricta a los procesos reales? Espero que no.
En realidad no se trata de hacerlo así.
No tiene sentido construir un modelo para un proceso no estacionario, sino tomar y construir uno, pero simplificando sistemáticamente el problema. Tome algunas partes de un proceso no estacionario, por ejemplo, la tendencia, y vea cuál es el residuo. Entonces damos el siguiente paso. El objetivo es conseguir un proceso estacionario para el residuo y esto se hace sólo para garantizar la estabilidad de la previsión.
Si no hay un objetivo de previsión estable, se pueden hacer números de ida y vuelta.
También es deseable conservar al menos cierta informatividad en sentido amplio en la serie resultante, en comparación con la original, ya que de lo contrario la predicción será difícil de interpretar.
Uno de los requisitos de estas transformaciones es la reversibilidad
Это лозунг, который говорит, что где-то что-то видел.
http://www.amazon.com/Introduction-Econophysics-Correlations-Complexity-Finance/dp/0521620082
La lectura de estas publicaciones no me hace ganar más dinero.
Esto es lamentable.
El resultado de estos datos ya está listo.
Como es habitual, histograma de los valores de información mutua con rezagos de hasta 500. (SE HA MANTENIDO EL SIGNO DE LOS INCREMENTOS).
Se parece a los datos reales del EURUSD H1. Sin embargo, la suma de la información mutua de dicha serie es: 1,46 Bits - frente a los 3,57 Bits de la serie real.
Si la volatilidad se ha transferido con absoluta precisión, ¡es genial! Porque resulta que, además de la volatilidad, el resto de la información (2,11 Bits) está relacionada con el signo de la subida de precios en la serie real de cotizaciones.
¿Qué te parece?
Si la volatilidad se ha transferido con exactitud, ¡qué bien! Al fin y al cabo, resulta que, aparte de la volatilidad, el resto de la información (2,11 Bits) la llevan las dependencias relativas al signo de los incrementos de precios en la serie real de cotizaciones. ¿Qué te parece?
La volatilidad se transfiere con absoluta precisión. En este gráfico el volumen de los ticks es completamente igual al de las barras horarias del EURUSD, todo lo demás es pura moneda comprimida en OHLC.
Alexey, ¿es posible mostrar la diferencia entre el Rand EURUSD y el EURUSD real en el gráfico? Me gustaría ver esos 2,11bits de primera mano.
La volatilidad se ha transferido de forma absolutamente correcta. En este gráfico el volumen de los ticks es totalmente igual al de las barras horarias del EURUSD, todo lo demás es pura moneda comprimida en OHLC.
Alexey, ¿es posible mostrar la diferencia entre el Rand EURUSD y el EURUSD real en el gráfico? Me gustaría ver esos bits 2.11 por mí mismo.
¡Buenos días!
Voy a mostrar la comparación así como un archivo con estos datos.
La serie azul se calcula utilizando sus datos aleatorios con la volatilidad conservada.
Se trata de una serie de residuos de información mutua de las series reales y aleatorias:
De nuevo, si la vola se ha añadido de forma excepcionalmente correcta, los residuos visibles de la información mutua se refieren exclusivamente a las probabilidades de los signos de los incrementos.