Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 35
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Ese es el tipo de respuesta que la pregunta pretendía dar. No hay ruido.
El ruido es la diferencia entre las cotizaciones del terminal y las del proveedor. Y hay un claro fuera de mercado.
No hay ningún otro ruido.
1. ¿Y qué hará la detección de desviaciones entre las cotizaciones del proveedor y las del terminal de negociación? Están ahí - los DCs nunca lo han ocultado. ¿Se ofenderá ante el DC y acudirá al interbancario con 1.000 dólares?
Cuál es la pregunta - ir a yahoofinance, descargar las cotizaciones de cualquier instrumento y asegurarse de que su TS está perdiendo (o no) en cualquier cotización.
2. No conozco ningún modelo que no dé desviaciones, es decir, que con una precisión del 100% determine el precio del instrumento en función de ciertos factores. Las desviaciones son ruido.
El ruido es la diferencia entre las cotizaciones del terminal y las del proveedor. Y está claramente fuera del mercado.
No hay ningún otro ruido.
Gracias. Así que me queda claro de qué estamos hablando. Pero, ¿comparte su definición con la de los primeros?
A continuación, con su permiso, voy a deletrear unos cuantos tópicos para hacer las siguientes preguntas:
1. Existe un mercado de divisas: sus cotizaciones son comunes a todos los operadores y el gráfico de la bolsa es el mismo en todos los terminales. Sin embargo, también aparecen citas no autorizadas por fallos. Que se eliminan con diferente velocidad - cuando casi inmediatamente, cuando al final de la sesión de negociación. Así que no puede haber ruido por su definición.
2. existe un mercado OTC - sus cotizaciones tienen diferencias, a veces de principio, a veces no. "Principio" es, por supuesto, relativo y depende totalmente de los métodos de análisis y negociación. A algunos no les importa que se añadan una docena de puntos al historial de forma retroactiva, a otros no les importa un punto más en la barra actual. Pero esta fijación de precios es una característica natural del mercado OTC. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta desde el principio.
Es un hecho.
En el segundo caso, si se trata de un participante en el mercado OTC, no es posible entender e identificar la diferencia entre las cotizaciones. En primer lugar, las citas "sospechosas" no son tan comunes y, en segundo lugar, hay que tener una máquina que sea capaz de distinguir entre citas "amigas o enemigas" en el flujo de datos en tiempo real. Además, no basta con detectar esa cita, hay que hacer algo con ella. Y aquí el problema es diferente - usted no puede aceptar una cotización en su análisis, sino que debe considerar que las contra-cotizaciones (una empresa de corretaje, por ejemplo) la tendrán en cuenta independientemente de usted y ejecutarán una orden o cualquier otra acción necesaria a este nivel.
De ahí la pregunta: ¿qué sentido tiene atrapar un par de garrapatas "de izquierdas" entre millones de garrapatas al día? La segunda pregunta: aunque haya conseguido atrapar dos citas de la "izquierda" al día, ¿para qué servirán?
P.D. Las preguntas de TheXpert, por supuesto, no van dirigidas a usted personalmente. Acabas de responder y yo he continuado el diálogo contigo;)
El principal titular está preocupado porque su tema se ha arruinado. Mientras tanto, yo quería entender sus conclusiones.
"No sé qué TFs son más ruidosas..."
Alexey, ¿cuál es el significado físico del ruido en el gráfico? ¿Puede describir su naturaleza? En cualquier gráfico, si no te importa, ¿puedes mostrarme dónde está el ruido?
En sus dedos, en general, para ayudarme a entender, si es posible.
Pues lo siento, no he visto esa pregunta en tus posts con los gráficos, y no estaba ahí. Pero últimamente alguien ha troleado terriblemente (retomando hilos antiguos), pero entonces los posts no tenían ningún sentido, mientras que tú sigues teniendo los resultados de la predicción.
La verdad es que no sé dónde está el mayor ruido. El ruido suele ser la diferencia entre el componente determinista de la señal y la señal original. El ruido puede calcularse aplicando un modelo de regresión lineal o un modelo de regresión no lineal. Y el nivel de ruido siempre será diferente en función de la calidad del modelo de predicción. El ruido de la autoregresión lineal será el mismo, mientras que el ruido de la NS multicapa será diferente. Así que, en esencia, estamos hablando de ruido del modelo en los datos del cociente inicial. ¿Está usted de acuerdo con esto o no, y si no, por qué no?
En cuanto a "no hay otro ruido" (TheXpert), no puedo estar de acuerdo. Demostrar que no hay una función determinista en las citas, o que la hay y describe perfectamente todos los puntos de datos, entonces sí, pero de lo contrario es una afirmación sin fundamento.
Pues lo siento, no he visto esa pregunta en tus posts con gráficos, y no estaba. Hace poco alguien trolleó de esta manera (sacando a relucir temas antiguos), pero entonces no tenían sentido los posts, mientras que se tienen los resultados de la previsión.
La verdad es que no sé dónde está el mayor ruido. El ruido suele ser la diferencia entre el componente determinista de la señal y la señal original. El ruido puede calcularse aplicando un modelo de regresión lineal o un modelo de regresión no lineal. Y el nivel de ruido siempre será diferente en función de la calidad del modelo de predicción. ¿Estás de acuerdo con eso?
En cuanto a "no hay otro ruido" (TheXpert), no puedo estar de acuerdo. Demostrar que no hay una función determinista en las citas, o que la hay y describe perfectamente todos los puntos de datos, entonces sí, pero de lo contrario es una afirmación sin fundamento.
El ruido es genial. El ruido es un beneficio. El ruido debe y tiene que ser negociado. La única cuestión es la elección del modelo.
Si el modelo "tiende" al precio reduciendo la desviación, entonces no habrá beneficio. Si el precio tiende al modelo - es un grial. (A no ser, por supuesto, que estemos hablando de trading de pares o múltiple - ahí se gana sobre el "colapso" del spread sin importar lo que se mueva)
Ese es el tipo de respuesta que la pregunta pretendía dar. No hay ruido.
El ruido es la diferencia entre las cotizaciones en el terminal y las cotizaciones de un proveedor. Y hay un claro fuera de mercado.
No hay ningún otro ruido.
Ruido=Señal - Señal_útil :)
En nuestro caso, "señal" puede sustituirse por "comillas".
Como la utilidad es una propiedad relativa, también lo es el ruido.
Pues lo siento, no he visto esa pregunta en tus posts con gráficos, y no estaba. Hace poco alguien trolleó de esta manera (sacando a relucir temas antiguos), pero luego no tenían sentido los posts, mientras que se tienen los resultados de las previsiones.
La verdad es que no sé dónde está el mayor ruido. El ruido suele ser la diferencia entre el componente determinista de la señal y la señal original. El ruido puede calcularse aplicando un modelo de regresión lineal o un modelo de regresión no lineal. Y el nivel de ruido siempre será diferente en función de la calidad del modelo de predicción. El ruido de la autoregresión lineal será el mismo, mientras que el ruido de la NS multicapa será diferente. Así que, en esencia, estamos hablando de ruido del modelo en los datos del cociente inicial. ¿Está usted de acuerdo con esto o no, y si no, por qué no?
En cuanto a "no hay otro ruido" (TheXpert), no puedo estar de acuerdo. Demostrar que no hay una función determinista entre comillas, o que la hay y describe perfectamente todos los puntos de datos, entonces sí, pero de lo contrario es una afirmación sin fundamento.
Alexey, perdonémonos de inmediato y sigamos adelante;)
Ya he oído hablar de los trolls. He demostrado en otro hilo que sí pertenezco a "...". Tengo algo que decir y algo que escuchar.
Sobre el tema.
"El ruido suele ser la diferencia entre el componente determinista de una señal y la señal original".
Aquí, por ejemplo. Armonicemos los términos. ¿El componente determinista es la tendencia? Y la señal cruda es ? ¿Cotización?
Aquí, por ejemplo. Acordemos los términos. ¿Es el componente determinista una tendencia? Y la señal cruda es ? ¿Cotización?
De acuerdo, paz y amistad y chicle.
Ahora a la discusión.
La señal inicial es una cotización, pero también la desbordamos a los plazos, o tratamos de exprimir algo de los ticks (pero eso es cosa de valientes).
Pero el componente determinista de mi libro no es una tendencia. Es un modelo predictivo, y su gráfico puede ser cualquier cosa: recto o curvo. Y este modelo también puede ser no lineal y tener un nivel de complejidad arbitrario.
PD: No he oído lo que es el multipunto :)
Ruido=Señal - Señal_Util :)
En nuestro caso, "señal" puede sustituirse por "comillas".
Dado que la utilidad es una propiedad relativa, también lo es el ruido.
Gracias.
Observa la tendencia a la baja:
MTS 60 min.
¿Puedes mostrar en el gráfico dónde está el ruido?
)))))))))))))))))))
este tipo me hace realmente feliz: ¡una visión infantil y directa del mundo!
Todo el mundo estaba construyendo modelos, haciendo cálculos, pero sólo dibujar una línea de la regla en el gráfico
+1000