Cómo minimizar el tamaño del stop y, por tanto, la pérdida - página 3

 
Roman.:

Entiendo - el conjunto de los stops (10%) ¿se trata de la reducción máxima en las posiciones cerradas?
Un stop del 10% del beneficio mensual, ¿y si pierdes? (se puede hacer sin paradas). En general, la parada tiene un lugar (si se aplica a sus estrategias estados de ánimo y direcciones) - la cancelación del movimiento anterior.
 
Svinozavr:

Muy divertido...

Incluyendo la cabeza: el 10% es la tasa de rendimiento con una MM adecuada. ¿No es eso lo que tienes? ¿No? Bien, entonces.

No sé tú, mis paradas nunca funcionan - lejos...

En algún lugar muy lejano.

Hay un gato pastando en un prado...

 

Es simple y sencillo. Especialmente para ti, amigo mío, déjame explicarte:

No sé cómo funciona, pero ganar un 10% sobre el capital es normal para un comerciante sensato. Más que eso plantea dudas. Como, ¿no es un idiota con suerte?

Por eso hablaba de paradas. ¿Cuál es el problema? El problema es que los halcones ponen stops muy cercanos, contando con un margen de beneficio MUY grande. Así que la bandera en sus manos (la llamada del margen alrededor del cuello).

 
Tantrik:
parar en la cantidad del 10% de la ganancia mensual, y si estuviera drenando... (entonces puedes hacerlo sin parar). En general, la parada tiene un lugar (si la aplicas a tus estrategias de humor y dirección) - la cancelación del movimiento anterior.


Sólo me perdí un poco - hay una estrategia en la que el 100% de las operaciones rentables con su co - 170, mientras que sólo resultó cerca de 140 toneladas de beneficio y una pérdida de 13 toneladas - porque en el probador, se considera la pérdida de la equidad, pero no el equilibrio ...

No entiendo eso de "El análisis elemental de la volatilidad muestra que el stopdebe corresponder, pues, a un máximo del 10% de beneficio al mes. y eso es mucho". ¿Qué beneficio -el Predicted profit- y de dónde sacar el beneficio estimado al mes para el futuro, y por tanto calcular el stop en base a este beneficio estimado? - ¿es un misterio para mí ahora?

Quién sabe -dígame-, de momento no lo entiendo...

 
Roman, ¿qué tiene de misterioso? Sólo hablo de la realidad del objetivo. O aseguramos a Irene, o estamos a la altura del MC. Eso es todo lo que digo.
 
Svinozavr:
Roman, ¿qué hay de misterioso aquí? Sólo hablo de la realidad del objetivo. O nos aseguramos contra Irene o estamos a la altura del MC. Eso es todo.


Sólo no puedo entender una cosa - ¿cómo es una pérdida del 10% del salto (en el presente) - cómo calcularlo?

¿O es que en realidad -digamos- el TS sólo cubre las posiciones por toma y por parada -y hay que ponerlas a 10:1-? (generalmente en el comercio - sobre el hecho de cerrar una posición en el futuro).

¿Lo he entendido bien?

 
Svinozavr:
Roman, ¿qué tiene de críptico? Sólo hablo de la realidad del objetivo. O nos aseguramos contra Irene, o estamos a la altura del MC. Eso es todo.


No conozco a Irene... :-)))

Lo siento. Sólo con Coljan.

Es sólo yo en la mecánica, un poco más de detalle, no lo entiendo así...

 
Svinozavr:
Roman, ¿qué tiene de misterioso? Sólo hablo de la realidad del objetivo. O aseguramos a Irene, o estamos a la altura del MC. Eso es todo lo que digo.

Con Irene - ya conocida... :-)))
 
Svinozavr:
Roman, ¿qué tiene de misterioso? Sólo hablo de la realidad del objetivo. O aseguramos a Irene, o estamos a la altura del MC. Eso es todo lo que digo.

Peter - Lo entiendo. Gracias.
 
Roman.:

Peter - Lo entiendo. Gracias.

))) ¿cómo se relaciona el valor de parada con el rendimiento del 10%?
Razón de la queja: