Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 51
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Dentro y fuera. ¡Está saliendo muy bien! (V.P.
¿Por qué sube y baja el Equi?
Es cal, ¿no?
Ni siquiera voy a dibujar un indicador ;))))
Si te acuerdas de la fórmula, échale un vistazo:
¿no es cero?
la respuesta está ahí, espero que hagas el indicador correcto ;)
bueno, a quien fue escrito????
Lo tengo todo masticado, todo....
Lo unico es que no hay nada constructivo.
Miro en el libro y veo una figura, ¡así se llama!
No hay preguntas con el rendimiento de acciones, bonos, obligaciones.
¿Y cuál es el rendimiento de una divisa, por ejemplo el EUR?
¿Derivado de su tipo de refinanciación?
Beneficio potencial de una operación especulativa expresado en % de la divisa base. Probablemente sea correcto :-) sin tener en cuenta los tipos y las pérdidas por gastos generales
"hace un año cambié 100k por eur, ayer volví a cambiar esos eur, x% más (o menos) libras"
beneficio potencial de una operación especulativa, expresado en % de la moneda base. Probablemente sea correcto :-)
Es decir, se obtiene la rentabilidad no de una divisa (por ejemplo, el euro), sino de un par de divisas (divisa frente a la libra), ¿no?
sin tener en cuenta los tipos y las pérdidas por gastos generales
Es decir, ¿el swap tampoco se tiene en cuenta? Para posiciones a largo plazo, será muy significativo.
¿no es cero?
No, ahí por la belleza de la imaginación, para que la apofenia no se desvanezca; hay mayores, con reverso. Pero, es posible dibujar cero, es posible no dibujar mayores )
No, ahí por la belleza de la imaginación, para que la apofenia no se desvanezca; hay majors, con reverso. Pero también se puede dibujar cero, se puede dibujar no-majors )
-1.27+0.7-(-0.59) = ?
Pero sobre los dobles
-1.27+0.7=-0.59 ;))))
es decir, operando dos majors, el cruce se opera en la emparejada.
ese trading emparejado es un error, ¡o una utopía!
Dentro y fuera. ¡Está saliendo muy bien! (V.P.
¿Puedo sentirlo?
torturar:
¿Por qué torturarme?
En equi no se resta, se suma.
multiplica la línea por -1.0 ;)
y muestra la imagen.
pero la equi debe ser 0 o casi 0.
Es decir, no es el rendimiento de una divisa (por ejemplo, el euro), sino de un par de divisas (la divisa frente a la libra), ¿no?
Es decir, ¿el swap tampoco se tiene en cuenta? En caso de posiciones a largo plazo, será muy significativo.
Sólo en relación con cualquier base común. En realidad, todo se negocia en USD - por lo que es una base
(sobre tales gráficos) no importa qué base se eligió en la construcción inicial, siempre puede ser rápida y fácilmente recalculado a otra base. Cualquier base que se elija se toma como 0 y se resta de las demás. Cruces = diferencia entre líneas
El swap no se tiene en cuenta. por las siguientes razones:
* el importe del swap realmente cobrado depende en gran medida de la codicia de la contraparte. Y esto no depende de los movimientos económicos
* el gráfico puede trazarse con tipos contables y visualizar los tipos a largo plazo y las pérdidas nominales del swap (sin tener en cuenta la codicia de la contraparte).
multiplicar mejor ;)
¿Qué hay mejor que eso? ) Equi es blanco, lo es. Un poco <0.