Fenómenos del mercado - página 67
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Parece que hay otro parámetro. La distancia en pips a la que se fija la orden. Aunque podría ser el precio más cercano posible.
Esta es la cuestión. Esta distancia equivale a un op-open, porque si lees el primer post, con un op-open menor que cero, el siguiente op-open será mayor con un ver. 75%. Y viceversa. Es decir, si la op-open es, digamos, - 0,00150 pips y dentro de la barra actual el precio ha vuelto a probar la op-open-0,00150, entonces la probabilidad de que la siguiente barra abra a un precio superior al 50%, e incluso llega a superar el 60%.
Por lo tanto, no hay ningún parámetro ajustable, está determinado por open[0]-open[1].
Esta es la cuestión. Esta distancia equivale a un op-open, porque si lees el primer post, con un op-open menor que cero, el siguiente op-open será mayor con un ver. 75%. Y viceversa. Es decir, si la op-open es, digamos, - 0,00150 pips y dentro de la barra actual el precio ha vuelto a probar la op-open-0,00150, entonces la probabilidad de que la siguiente barra abra a un precio superior al 50%, e incluso llega a superar el 60%.
Así que no hay ningún parámetro configurable, está determinado por open[0]-open[1].
Hace tiempo que quería mostrar el punto. Ilustración de la situación para open[0]-open[1]<0.
Hace tiempo que quería mostrar el punto. Ilustración de la situación para open[0]-open[1]<0.
¿El resultado que has presentado arriba ha tenido en cuenta el diferencial? A los 5 minutos el diferencial en un esquema así podría desbaratar todo.
¿El resultado que has presentado arriba ha tenido en cuenta el diferencial? En un spread de 5 minutos con este esquema, el spread puede hacer que se pierda todo.
Ahora estoy descargando el historial de 5 minutos de Ducas durante 5 años. Esto va a ser la bomba, voy a probar la capacidad de supervivencia de la estrategia en este enorme conjunto.
Esta es una prueba de historia de 5 minutos del 21 de enero de 2007. La raya vertical marca el inicio del gráfico que di antes (de marzo de 2011). Extraño. En los últimos dos años, más o menos, se ha producido un crecimiento, antes era principalmente un descenso. ¿Se ha vuelto a poner raro el mercado? )))
La prueba tiene el mismo parámetro de alcance. Optimización ... no ayudó.
Muy extraño.
Esta es una prueba de historia de 5 minutos del 21 de enero de 2007. La raya vertical marca el inicio del gráfico que di antes (de marzo de 2011). Extraño. En los últimos dos años, más o menos, se ha producido un crecimiento, mientras que antes era principalmente un descenso. ¿Se ha vuelto a poner raro el mercado? )))
La prueba tiene el mismo parámetro de alcance. Optimización ... no ayudó.
Muy extraño.
Sí. Eso es. Y si además el spread, por ejemplo, es de 5 pips, añade el deslizamiento, el panorama será aún peor. :)
Muy extraño.
No hay nada extraño en ello.
La estrategia funciona de maravilla en la parte exacta de la historia para la que se han recogido las estadísticas...
Más otro año... Sí, estoy de acuerdo en que el fenómeno es local. Lo siento. Así de volátil es el mercado.
Sí. Eso es. Y si además el diferencial, por ejemplo, es de 5 pips, añade el deslizamiento, entonces el panorama empeora aún más. :)
Se ha trabajado mucho, pero ¿qué pasa con las pruebas de hipótesis? ¿También se puede hacer en ecualización?
Es más complicado que eso.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=c04e226e5521ed472b8d31770b40832b&showtopic=47&view=findpost&p=5267
https://www.mql4.com/go?http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/mikhailovsky_biol_vremya/mikhailovsky_biol_vremya.htm