Fenómenos del mercado - página 15
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no a los agujeros - estructuras más sutiles están en el trabajo :)
Así llegarán a la nanotecnología. Van a empezar a nanoprescribir. Tendrán que reservar asientos en Skolkovo con Dmitry Anatolyevich:))
¿Sabes lo que está pasando en Skolkovo? Habrá mucho espacio para ti...
¿Sabes lo que está pasando en Skolkovo? Tendrás mucho espacio allí.
En realidad no :) si la primera columna representa una secuencia de giros, y la segunda representa cuántos incrementos se "metieron" en ella, entonces ¿qué pasará cuando el tamaño del intervalo sea menor que un punto? Por ejemplo, que el EURUSD m15 cambie de +100 a -100 pips. Es decir, el rango = 200 puntos. Tomemos 700 intervalos. La anchura de uno de ellos será de 200/700=0,29 puntos. En realidad, los incrementos son un múltiplo de un número entero de puntos. Por ejemplo, habrá 3 intervalos vacíos entre los incrementos de 5 puntos y 6 puntos en los que no debería caer nada, a no ser que se pase a un signo adicional más adelante ;) Es decir, el número de intervalos no debe superar el rango en puntos
Sí, además, según tengo entendido, el número de intervalos no debe superar el valor de spread/2 (la única excepción es la relación 1/1). Creo que una referencia al teorema de Kotelnikov sería apropiada.
Una cosa más. En este caso es muy deseable, aunque se cumpla la condición anterior, que la discreción de los intervalos medidos sea estrictamente un múltiplo del tamaño del punto. De lo contrario, nos encontraremos con el mismo "fenómeno", ya que en algunos intervalos habrá más puntos medidos que en otros. Especialmente con ratios "altamente racionales" (c) el "fenómeno" será más pronunciado con un 5/3 o 7/4, que con un 37/29 o 23/16.
Desgraciadamente, los investigadores suelen creer en fenómenos que sólo tienen su origen en las peculiaridades de la tecnología del tratamiento de la información.
Sí, además, según tengo entendido, el número de intervalos no debe superar el valor de spread/2 (la única excepción es la relación 1/1). Creo que una referencia al teorema de Kotelnikov sería apropiada.
Una cosa más. En este caso es muy deseable, aunque se cumpla la condición anterior, que la discreción de los intervalos medidos sea estrictamente un múltiplo del tamaño del punto. De lo contrario, nos encontraremos con el mismo "fenómeno", ya que en algunos intervalos caerán más puntos medidos, que en otros. Especialmente con relaciones "altamente racionales" (c) el"fenómeno" será más pronunciado, es decir, con 5/3 o 7/4, que con 37/29 o 23/16.
Desgraciadamente, los investigadores suelen creer en fenómenos que sólo tienen su origen en las peculiaridades de la tecnología del tratamiento de la información.
Sí, la dispersión debe ser un múltiplo del número de intervalos. Por eso es más conveniente tomar una anchura de intervalo de 1 punto, para no tener que hacer aspavientos. Es fácil y sencillo :)
Aquí hay otro fenómeno, o tal vez un fenómeno :)
Trazamos la distribución de la distancia entre altos de barras vecinos, o loys.
Es decir, tomamos High[i]-High[i+1] y miramos la distribución.
Comparando esta distribución de eurusd m15 y el paseo aleatorio generado en base a su volatilidad (los volúmenes de muestra son iguales). En el eje de abscisas está la distancia en pips desde el máximo de la barra anterior. Es decir, 0 es el nivel del máximo de la barra anterior:
la distribución real es más puntiaguda, oblicua y con "cola". La parte derecha del pico es en realidad donde el precio se detuvo más a menudo después de romper el extremo de la barra anterior.
Los interesantes son los pequeños picos de exactamente +20p y -20p. No son muy visibles porque para la barra m15 es una distancia extrema. Rara vez llega un bar m15))
Aquí están las distribuciones en h4 para varios mayores:
los niveles de +20p y -20p se muestran en rojo, +40p y -40p se muestran en azul
Es decir, la probabilidad de que la barra alta esté exactamente 20 puntos por encima o por debajo del máximo de la barra anterior es significativamente diferente de una barra aleatoria. Aparece aún más claramente en los fotogramas más altos (aunque allí hay menos estadísticas)
De todos modos, 20 pips de edad es un valor lo suficientemente grande como para ser un error de redondeo, error de muestreo, etc. Tal vez realmente hay más limitadores establecidos allí y estos niveles se convierten en soporte/resistencia más a menudo. O tal vez se trate de las peculiaridades del redondeo de los datos históricos por parte del corredor o algo así :) Pero si es así, tal vez cuando el comercio de una ruptura de un extremo es mejor cerrar antes de ese pico, es decir, TP es en algún lugar 17-18 pips detrás del nivel de ruptura.
Aquí hay otro fenómeno, o tal vez un fenómeno :)
No es un bicho raro ni un fenómeno. No puedo decir que los datos dados, pero en otros lugares se ha observado este fenómeno. Y los comerciantes (basados en fuentes literarias), con Pita o cerca de ella, informan sobre este fenómeno. Los topes son fijados muy previsiblemente por la multitud y las instituciones en algunos símbolos.
En cuanto a las divisas, se dice que a Londres le gusta ir detrás de esas paradas.
En general, el efecto parece producirse, pero no en todas partes ni todo el tiempo. Es lo mismo de siempre, nada es constante en el mercado.
Sí, además, según tengo entendido, el número de intervalos no debe superar el valor de spread/2 (la única excepción es la relación 1/1). Creo que una referencia al teorema de Kotelnikov sería apropiada.
Una cosa más. En este caso es muy deseable, aunque se cumpla la condición anterior, que la discreción de los intervalos medidos sea estrictamente un múltiplo del tamaño del punto. De lo contrario, nos encontraremos con el mismo "fenómeno", ya que en algunos intervalos habrá más puntos medidos que en otros. Especialmente con ratios "altamente racionales" (c) el "fenómeno" será más pronunciado con un 5/3 o 7/4, que con un 37/29 o 23/16.
Desgraciadamente, los investigadores suelen creer en fenómenos que sólo tienen su origen en las peculiaridades de la tecnología del tratamiento de la información.
Parece que tú y Avals sólo habéis leído las primeras frases. Esperaré hasta que domines todo el texto. No tengo prisa.
Explícame, pueblerino. ¿Hay agujeros o se han agotado?
Tienes agujeros, que aún no se han llenado con nada.