Operar con una cartera de pares de divisas - página 10
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Yo también me he estado rascando la cabeza con esto. Resulta que cuanto más pequeñas son las parcelas, mayor es la probabilidad de ajuste.
Cuantos menos sitios haya, más difícil será el cálculo.
Un ejemplo de este cálculo es encontrar la dirección positiva de los instrumentos de la cartera. Tenemos dos puntos de tiempo. No sabemos cómo se comporta la curva de equilibrio de la cartera entre estos puntos. Se necesita más información. Si tomamos, por ejemplo, 10 puntos temporales, la situación entre los puntos extremos se refinará, es decir, obtendremos nuevos extremos. Cuantos más puntos de tiempo se den, más se afinará la situación. Llega un momento en el que no es necesario seguir afinando los datos y el error de cálculo no es significativo.
Cuanto menor sea el número de sitios, más difícil será el cálculo.
Un ejemplo de este cálculo es encontrar la dirección positiva de los instrumentos de la cartera. Tenemos dos puntos de tiempo. No sabemos cómo se comporta la curva de equilibrio de la cartera entre estos puntos. Se necesita más información. Si tomamos, por ejemplo, 10 puntos temporales, la situación entre los puntos extremos se refinará, es decir, obtendremos nuevos extremos. Cuantos más puntos de tiempo de este tipo haya, más se aclarará la situación. Llega un momento en que no es necesario afinar más los datos y el error de cálculo no es significativo.
La tarea del indicador Portfolio Currency v2 es fijar los movimientos de grupo de los instrumentos comerciales de la cartera.
La cuestión sigue siendo dónde fijar el punto de referencia y sobre qué base. Creo que la razón es su lejanía del pico de la curva de equilibrio por el valor especificado. Por ejemplo, la cartera tiene 10 instrumentos. Seleccionamos 100 pips para cada instrumento. La distancia total del extremo desde el nivel cero es de más de 1000 pips. En el modo de optimización - buscando la dirección del movimiento positivo para cada instrumento de la cartera - encontramos el punto de partida.
El punto de partida es el 29.06.11 18:00. El tiempo puede ser especificado si cambiamos a un marco temporal inferior. El valor máximo de la curva de equilibrio es igual a 1092 puntos. El valor actual es igual a 1057 puntos. El movimiento máximo es igual a 283 puntos, el movimiento mínimo es igual a 4 puntos.
Abrimos posiciones en las direcciones especificadas del indicador. El nivel de TP es igual, por ejemplo, a 60 puntos. El intervalo de la cuadrícula es igual, por ejemplo, a 200 puntos. La anchura máxima de la cuadrícula es igual a 1057 puntos. Ahora tenemos todos los datos que necesitamos para calcular el volumen de la posición para cada instrumento: la cantidad que arriesgamos, el ancho máximo de la cuadrícula de 105 pips y un intervalo de la cuadrícula de 20 pips.
Si el indicador cambia la dirección de la operación durante el proceso de negociación, la posición se bloquea. Por ejemplo, una posición de venta en USDJPY - 4 pips de movimiento es el primer candidato para el bloqueo.
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He adaptado el indicador Portfolio Currency para el sistema de trading T101.
El TS original http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119
Este indicador tiene la calculadora original para determinar la dirección general de la cartera única de 14 pares de divisas.
Hice mi propia versión del indicador para el T101
Id es una especie de conjunto, cada uno de los siguientes debe tener uno más.
Entonces el primer indicador cuenta el punto base para el segundo, el segundo para el tercero, etc.
No tiene mucho sentido tener más de tres.
¿Qué es un "punto base"? ¿Un punto de partida para la optimización? ¿Nos volcamos cuando alcanzamos la máxima detracción permitida?
¿Es rentable, o siempre es una sangría tras la sobreoptimización?
Pips - distancia positiva mínima de la curva de balance en pips desde el nivel cero en el punto final del intervalo de tiempo. Este parámetro determina el punto de partida de la curva de equilibrio durante la optimización.
Lo he comprobado.
Resulta que cuanto más a menudo se sobreoptimiza, peores son los resultados.
Puedes jugar con él. Empieza con la configuración por defecto.
Mientras tanto, el indicador en MT4 mostró la siguiente imagen.
Te recuerdo que la optimización se hizo en 100 velas W1 hasta 2010.07.01
Ahora puede probar la idea de la optimización. En la nueva versión de mi indicador, se ha optimizado el periodo coloreado en amarillo. Le sigue un gráfico no afectado por la optimización.
Parámetros del indicador:
extern int Lengh=100; //Longitud del análisis
extern int Shift=0; //Qué vela optimizar desde
extern string FileName="Symbols.csv"; //archivo con símbolos y direcciones (-1 venta, 1 compra)
extern bool ConsiderSwap = false; //Contar intercambios
extern bool OptimizeProfit = true; //Optimizar por beneficio(optimización rápida)
extern bool OptimizeDrowDown = false; //Optimizar por reducción
extern color ColorOptimize = Yellow; /Color del rectángulo, sombreando el intervalo optimizado