Búsqueda de patrones de mercado - página 47
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joo, tus éxitos o fracasos en las previsiones no pueden ser la base de "los mantras son molestos" o de chistes como "tú también eres un multimillonario pipsqueak" o referencias a pruebas míticas. Me importa una mierda, pero la forma es categórica, lo que desde luego no hace que el hilo sea constructivo. Comunicación ala Swinosaurios))).
Señores, alguien hablaba de Take Profits y Stop Losses. Mi visión es la siguiente... Primero les daré algunos datos experimentales.
Aquí tenemos:
1. TP = SL. En este caso, la ganancia media continua (MTB) será igual a 2 y la pérdida (SL) = 2. Número máximo de victorias consecutivas (MCG) = 11, pérdidas (MCL) = 9.
2. TP = 2*SL. Entonces, SNV = 1, SNP = 3, MSV = 5, MSL = 15.
3. TA = 3*SL. Entonces, SNV = 1, SNP = 4, TPL = 4, TPL = 17.
4. TA = 4*SL. Entonces, SNV = 1, SNP = 5, MNV = 3, MNP = 29.
Por lo tanto, tenemos algún patrón práctico en el número de resultados. A medida que aumenta el TP, aumenta el número de pérdidas y disminuye el número de victorias, mientras que aumenta la suma de victorias y disminuye la suma de pérdidas.
Si alguien entiende la teoría teórica, por favor, calcule la probabilidad teórica de los resultados a estos ratios de TP y SL en teoría y sin tener en cuenta el spread.
Señores, alguien hablaba de Take Profits y Stop Losses. Mi visión es la siguiente... Primero les daré algunos datos experimentales.
Aquí tenemos:
1. TP = SL. En este caso, la media de victorias continuas (MTB) sería 2 y de pérdidas (SNP) = 2. Número máximo de victorias continuas (MVP) = 11, de paseos (MVP) = 9.
2. TP = 2*SL. Entonces SNV = 1, SNP = 3, MSV = 5, MSL = 15.
3. TA = 3*SL. Entonces, SNV = 1, SNP = 4, TPL = 4, TPL = 17.
4. TA = 4*SL. Entonces, SNV = 1, SNP = 5, MNV = 3, MNP = 29.
Por lo tanto, tenemos algún patrón práctico en el número de resultados. Al aumentar el TP aumenta proporcionalmente el número de pérdidas y disminuye el número de ganancias, mientras que la cantidad de ganancias crece y el número de pérdidas disminuye.
Si alguien entiende la teoría teórica, por favor, calcule la probabilidad teórica de los resultados a estos ratios de TP y SL en teoría y sin tener en cuenta el spread.
las probabilidades de los resultados sin ventaja estadística son directamente proporcionales a la proporción de paradas y tomas. Es decir, si por ejemplo toma/parada=3, entonces la probabilidad de una operación con beneficios es de 0,25, y la probabilidad de una operación con pérdidas es de 0,75
Todo ello sin tener en cuenta el diferencial. Cuando se tiene en cuenta la dispersión, no sólo es importante la relación tp/sl, sino también tp/spread o sl/spread
La probabilidad de que se produzcan resultados sin ventaja estadística es directamente proporcional a la proporción de paradas y tomas. Es decir, si por ejemplo toma/parada=3, entonces la probabilidad de una operación con beneficios es de 0,25, y la de pérdida de 0,75
Todo ello sin tener en cuenta el diferencial. No sólo la relación tp/sl es importante a la hora de tener en cuenta el spread, sino también el tp/spread o sl/spread.
Bien, entonces qué pasa con el beneficio teórico en este caso... = 0?
Si la toma o la parada es 0, entonces esto es efectivamente una salida justo después de la entrada. Sin tener en cuenta el spread, no hay operación, y con él, la probabilidad de una operación perdedora=1 y la pérdida es igual al spread
Se demostró claramente por Mathemat y su tocayo que los patrones disminuyen a medida que se baja el TF desde H1 y se sube por encima de H1.
Con todos los respetos tanto a ti como a Metemat esto no puede ser cierto en principio, ni siquiera hay que seguir el enlace para comprobarlo ( Lo que sigue es una serie de danzas rituales de nudillos y magayos, ofrecimientos de regalos y muchos agradecimientos para que la afirmación no parezca grosera o grosera)
las probabilidades de los resultados sin ventaja estadística son directamente proporcionales a la proporción de paradas y tomas. Es decir, si por ejemplo toma/parada=3, entonces la probabilidad de una operación con beneficios es de 0,25, y la probabilidad de una operación con pérdidas es de 0,75
Todo ello sin tener en cuenta el diferencial. A la hora de tener en cuenta el spread, no sólo es importante la relación tp / sl, sino también tp / spread o sl / spread
eso es perdón, eso es una tontería...
Además de la relación tp/sl, sus valores absolutos(tp y sl) también son importantes.
Estas variaciones se pueden modelizar fácilmente con datos reales y se pueden construir algunas dependencias empíricas a partir de los resultados de la modelización, pero serán diferentes para los distintos instrumentos.
Esto no tiene nada que ver con la búsqueda de patrones de mercado.
esto es, perdón, una tontería...
además de la relación tp/sl, sus valores absolutos (tp y sl) juegan un gran papel.
Estas variaciones pueden modelizarse fácilmente con datos reales, y a partir de los resultados de la modelización pueden construirse algunas dependencias empíricas, pero serán diferentes para los distintos instrumentos.
Esto no tiene nada que ver con la búsqueda de patrones de mercado.
La pregunta se planteó de la siguiente manera: sin propagación y basándose en la teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad es una ciencia abstracta y la SB es un modelo general para estos problemas. En los datos reales, por supuesto, sólo en la modelización real y la estadística matemática.