Búsqueda de patrones de mercado - página 11

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trol222:
todavía tenemos que resolver el problema del aumento de la divergencia al sumar la media

y ¿qué tipo de patrón espera cuando analiza los rendimientos positivos y negativos?
 
Los ruidos, la falta de lógica o las anomalías en los plazos cortos SON y serán siempre, pueden reflejar de hecho acontecimientos aleatorios como los cambios meteorológicos, los planes del comerciante de vender ese día en particular, la incapacidad de conectarse a su terminal o un neumático inesperado y muchos, muchos más, el comerciante es tan humano....
 
No existen "ilógicas". Hay fases de transición.
 
No, sé tan bien como cualquiera que cada tic es la orden de alguien, la oferta de alguien, la acción consciente de alguien en previsión de futuros resultados. Pero no olvidemos que del enorme flujo de cotizaciones un corredor, a través de su filtro, proporciona a sus clientes, por decirlo suavemente, una versión "editada", cuyo análisis es en la mayoría de los casos irrelevante.
Otra cosa son los TF más antiguos, en los que sí podemos ver alguna tendencia.
 
moskitman:

...Por favor, Vladimir, ¿cómo llamarías a los movimientos de precios de instrumentos caóticos e inútiles que no superan el diferencial?
Puse un ejemplo en algún sitio, si ordenas los ticks de todos los pares de cada cluster de forma sincronizada por tiempo en una tabla donde cada fila es de 0,001 milisegundos, entonces puedes analizar las divergencias, por ejemplo incluso de 1 punto, y aumentan - no sé cómo y en qué programa hacerlo - no puedes hacerlo en excel - te salen mil millones de filas.... Básicamente no hace falta más análisis, este es el límite a partir del cual se puede exprimir una detección de señales más precisa y temprana... y una señal de no-pipping...
 
La ausencia de una herramienta de análisis de objetos no significa que el objeto analizado no exista.
 
moskitman:
No, sé tan bien como cualquiera que cada tick es la orden de alguien, la oferta de alguien, la acción consciente de alguien en previsión de los resultados futuros. Pero no olvidemos que del enorme flujo de cotizaciones un corredor, a través de su filtro, proporciona a sus clientes, por decirlo suavemente, una versión "editada", cuyo análisis es en la mayoría de los casos irrelevante.
Otra cosa son los TF más antiguos, en los que sí podemos ver alguna tendencia.
Por el contrario, cuantos más TFs haya, más aleatorios e ilógicos serán.
 
no hay aleatoriedad. no hay ilógica. hay una elección de relevancia, importancia, prioridad en la precisión de las medidas en cada caso.
 
InternalVoice:
no hay accidentes. no hay ilogicidades. hay una elección de la significación, la importancia, la prioridad en la precisión de las medidas en cada caso particular.

Que se lo digan a Ben-laden, a las guerrillas nigerianas y a los huracanes del golfo mexicano))

 
paukas:
No hay ninguna. Si los hubiera, los añadiría fácilmente al lado positivo de su media.

No en el mercado, sino en las cotizaciones que utilizamos. Intenté encontrar el mercado, pero ni Quotespeed ni CQG me ayudaron....

He mirado en línea en Saxobank y MIG. Las cotizaciones son diferentes, pero no es su liquidez lo que mueve el mercado. No entiendo quién fija el tipo principal del mercado, y dónde buscar los reales.

Tengo la sospecha de futures.... Quién sabe... clue))))

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