El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 62
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Pero si hace una filtración intermedia, como debería.
No hay que hacer nada, duh. Si se recortan deliberadamente las derivadas, se obtendrán derivadas recortadas, no es ninguna sorpresa. Y si no recortas, te quedas sin circuncidar.
Y sería un callejón sin salida desechar la información de congelación sólo para adaptar el sistema a tus propios métodos de análisis, especialmente para un sistema de negociación: necesitamos obtener información fiable de la señal en tiempo real, mientras que el filtrado introduce un retraso de grupo y también corta la mitad de alta frecuencia del espectro de impulsos, la misma mitad que proporciona un buen borde detectable.
En definitiva, tras el suavizado se puede detectar una señal todo lo que se quiera e incluso encontrarla de forma fiable, pero esta información no tiene prácticamente ningún valor en el momento de obtenerla. Por eso estoy categóricamente en contra de cualquier tipo de prefiltrado, debemos trabajar con citas limpias.
Nada sigue, duh. Si se recortan las derivadas a propósito, se obtendrán derivadas recortadas, no es ninguna sorpresa. Y si no recortas, te quedas sin cortar.
Y sería un callejón sin salida desechar la información de congelación sólo para adaptarla a tus propios métodos de análisis, especialmente para un sistema de negociación: es importante obtener información fiable de la señal en tiempo real, mientras que el filtrado introduce un retraso de grupo y también corta la mitad de alta frecuencia del espectro de ondas, la misma mitad que proporciona un buen borde detectable.
En definitiva, tras el suavizado se puede detectar una señal todo lo que se quiera e incluso encontrarla de forma fiable, pero esta información no tiene prácticamente ningún valor en el momento de obtenerla. Por eso estoy categóricamente en contra de cualquier tipo de prefiltrado, debemos trabajar con citas limpias.
Bueno, no deberías, así que no deberías... Este es su punto de vista. Y no voy a discutirlo.
Pero en este caso no es correcto hablar de derivados.
datos de los 10 primeros derivados del EURUSD:
¡Este conjunto de números NO son derivados!
La serie de Taylor sobre las diferencias d1, d2, ... d8.
GBPUSD Diario
1) sin filtro de diferencias intermedias
2) con filtrado de diferencias intermedias
Es decir, algo así como el porcentaje de las marcas que se adivinan... es una tarea ingrata, me parece... no puede salir del ruido aquí, tiene que trabajar dentro del 50-55% en algún lugar. No obstante, lo tendré en cuenta.
No, suma los incrementos en el sentido de la previsión y por separado en el sentido contrario. Dividiendo uno por el otro se obtiene la fórmula del factor de beneficio. No sólo se tiene en cuenta el % de signos adivinados, sino también las magnitudes de los propios incrementos
Este indicador tiene en cuenta simultáneamente no sólo el error de predicción sino también la señal adivinada. Es decir, esencialmente señal/ruido en términos de DSP (supongo)) ya que no estoy familiarizado con el DSP). Y no requiere HP de error de predicción, como la estimación a través de calambre de error, etc.
En cuanto a cómo se debe distribuir el error. Tampoco creo que importe) Puedo ver por qué los econometristas quieren que el error sea ruido blanco: mo cero - no hay tendencia en el error, varianza finita - el error no crece hasta tamaños impredecibles haciendo que la evaluación de la señal útil (componente determinista) no tenga sentido. Pero aún no ha llegado a los comercios. Un simple ajuste de stop loss es capaz de cortar las colas no deseadas y limitar la varianza de la distribución de la rentabilidad de la operación. Es decir, que el ruido puede ser cualquier cosa mientras no interfiera con el criterio de evaluación de la calidad del modelo. Si la estimación de la señal/ruido es la misma antes de la distribución de la señal y el ruido, podemos estimar el modelo cualitativamente, y eso es todo lo que necesitamos en esta etapa. imha
Y no hay que considerar el error en el sentido clásico como una diferencia entre la previsión y la realidad, sino tener en cuenta la dirección del error. Inmediatamente se va al real del comerciante, donde un error en la dirección correcta no es un error sino una ganancia)). Es decir, si el pronóstico - el crecimiento de 40 puntos, y creció en 100, entonces no juzgar el modelo estrictamente) Por ejemplo, el seguimiento de la tendencia se basa en tales errores - tiros en la dirección correcta. Cortan la distribución de los incrementos en la zona de pérdidas con un stop-loss y capturan los raros picos de muchas sigmas en la dirección correcta sin tomar un take-profit. Y si se observa la distribución de los rendimientos, dista mucho de ser normal, al igual que la distribución del error. La fórmula propuesta para la FP tiene en cuenta este aspecto.
La serie de Taylor sobre las diferencias d1, d2, ... d8.
GBPUSD Diario
1) sin filtración diferencial intermedia
2) con filtración de diferencia intermedia
1. Acabas de demostrar que si cortas las derivadas superiores se aproximará a la serie de Taylor. Eso es obvio para el erizo. Con el tiempo, es posible filtrar las citas hasta el punto de que incluso se conviertan en una línea recta, ¿entonces qué es más divertido? Nos interesa la serie original, y sólo eso.
2. Estos trucos son inútiles en la práctica, repito, por el retraso que introducen. No se trata de la aproximación de funciones, sino de la detección y predicción en tiempo real. En su imagen se puede ver que la señal filtrada se retrasa, y esto es inaceptable, porque la decisión de entrar en el comercio debe hacerse aquí y ahora, y será demasiado tarde en la próxima lectura. Por ello, la única variante es la previsión anticipada basada en la detección de regularidades locales mediante métodos no lineales y criterios no lineales, que mostrarían lo bien que adivinamos la estructura actual y los parámetros del sistema.
En nuestro caso, el problema de sintetizar el control óptimo no es estándar, por lo que los trucos descritos en los libros de electrónica y radar son en su mayoría inadecuados.
No, suma los valores incrementales en el sentido de la previsión y por separado en el sentido contrario. Dividiendo uno por el otro se obtiene la fórmula del factor de beneficio. No sólo se tienen en cuenta los porcentajes de los signos adivinados, sino también los valores de los propios incrementos
Esta cifra tiene en cuenta no sólo el error de previsión, sino también la señal adivinada. Es decir, esencialmente señal/ruido en términos de DSP (probablemente)) ya que no soy fuerte en DSP). Y no requiere HP de error de predicción, como la estimación a través de calambre de error, etc.
En cuanto a cómo se debe distribuir el error. Tampoco creo que importe) Puedo ver por qué los econometristas quieren que el error sea ruido blanco: mo cero - no hay tendencia en el error, varianza finita - el error no crece hasta tamaños impredecibles haciendo que la evaluación de la señal útil (componente determinista) no tenga sentido. Pero aún no ha llegado a los comercios. Un simple ajuste de stop loss es capaz de cortar las colas no deseadas y limitar la varianza de la distribución de la rentabilidad de la operación. Es decir, que el ruido puede ser cualquier cosa mientras no interfiera con el criterio de evaluación de la calidad del modelo. Si la estimación de la señal/ruido no importa antes de la distribución de la señal y el ruido, podemos estimar el modelo cualitativamente, y eso es todo lo que necesitamos en esta etapa. imha
Todo esto es cierto sólo si consideramos un sistema que constantemente predice y realiza operaciones. Pero no se ajusta al caso en el que el sistema detecta los puntos de entrada óptimos, en los que, en su opinión, es posible una previsión de alta calidad, y sólo entonces selecciona una dirección de previsión. En la práctica, puede haber entre 2 y 5 entradas por semana en un gráfico de minutos, es decir, el número de previsiones realizadas es inferior al 0,1% del número de muestras de octivación.
Y el error debe considerarse no en el sentido clásico como la diferencia entre la previsión y la realidad, sino en la dirección del error. Inmediatamente, ir a la real de los comerciantes, donde un error en la dirección correcta no es un error, sino un beneficio)). Es decir, si la previsión - el crecimiento de 40 puntos, y creció en 100, entonces no juzgar el modelo estrictamente) Por ejemplo, el seguimiento de la tendencia se basa en tales errores - tirar en la dirección correcta. Cortan la distribución de los incrementos en la zona de pérdidas con un stop-loss y captan los raros picos de muchas sigmas en la dirección correcta sin tomar un take-profit. Y si se observa la distribución de los rendimientos, dista mucho de ser normal, al igual que la distribución del error. La fórmula propuesta para la FP tiene en cuenta este aspecto.
Je, ciertamente es tentador, pero las devoluciones de errores correctas ocurren DESPUÉS de que hayamos comprado. Y hay que evaluar el criterio y determinar la dirección ANTES de entrar. Por lo tanto, si sabemos ANTES de entrar que un valor atípico hacia un lado es más probable que un valor atípico hacia el otro, podemos simplemente tenerlo en cuenta en nuestro sistema y utilizarlo en lo sucesivo.
Además, me equivoqué al borrar el diagrama por el camino: había DOS errores dibujados en él: 1) el error interno de modelización, sobre el que he dicho que debe ser normal y no correlacionado, ya que es un criterio de que el modelo describe adecuadamente la estructura del sistema(la econometría no tiene nada que ver), y 2) el error de predicción, que no debe ser ni será normal, ya que la entrada tiene esos valores anómalos tan imprevisibles. Y esto es incluso algo bueno, porque de lo contrario incluso nuestras ganancias potenciales estarían garantizadas a 0.
pero bueno... No voy a hacerte cambiar de opinión... Como quieras...
Pero me parece que no estás familiarizado con la tarea de síntesis de control óptimo - no me refiero al "optimizador" del probador aquí.
La serie de Taylor sobre las diferencias d1, d2, ... d8.
Para aplicar una expansión en serie de Taylor, la función debe ser infinitamente diferenciable.
Sin embargo, varios paseos aleatorios (incluyendo aquellos con momentos impredecibles de alto orden) no son diferenciables. Y los precios son bastante parecidos al paseo aleatorio :)
Para aplicar una expansión en serie de Taylor, la función debe ser infinitamente diferenciable.
Sin embargo, varios paseos aleatorios (incluyendo aquellos con momentos de alto orden impredecibles) no son diferenciables. Y los precios son bastante parecidos al paseo aleatorio :)
Muy bien. Por eso no debemos hablar de derivados, sino de incrementos. La proximidad de los incrementos obtenidos a las derivadas puede estimarse mediante series de Taylor, sustituyendo formalmente los incrementos obtenidos por las derivadas que aparecen en las series de Taylor. La estimación resultante de la serie indica indirectamente la calidad de la aproximación.