El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 58
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En kotier es más complicado: ¡la señal puede o no estar presente en la mezcla con las interferencias!
Al suprimir las interferencias (ruido) se pueden mejorar las condiciones de búsqueda de la señal, pero el problema sigue sin resolverse.
¿Cuántas señales hay?
¿Cuántas señales hay?
Ojalá hubiera más buenas...)
Así es.
Cero en la entrada significa que no hay señales, no importa cuántas haya.
Acaba de fundamentar una de las técnicas del análisis técnico: la construcción de líneas de tendencia.
Es exactamente lo contrario.
El cero en la entrada no siempre es cero. Si no era cero hace un minuto y el sistema posee algo de memoria, el modelado inercial producirá una salida no nula a pesar de la suposición de cero en la entrada. Obtendremos una desviación de la línea de tendencia, y si el modelo es algo más complejo que una moneda de cinco peniques, la imagen del futuro será más interesante.
Oleg, era una ironía, se me olvidó poner un smiley al final de la frase).
" aquí. с #93 ... #96" hablas directamente de la señal y de las interferencias, mientras que en el post al que respondía, ni una sola palabra al respecto.
Aparentemente, se me pasó y no especifiqué que considero el flujo de entrada como una mezcla aditiva de la señal útil y la interferencia:
x(t) = s(t) + n(t)
aunque lo haya insinuado como algo natural.
Una vez que hayamos identificado los parámetros del sistema, sólo tenemos que "dejarlo ir" durante un corto periodo de tiempo hacia el futuro, por así decirlo, en modo inercial, y ver qué sucede. De hecho, ésta es la predicción, pero sólo bajo el supuesto de que no haya nada en la entrada del sistema en ese momento. Como ya se ha señalado, no conocemos la señal de entrada y sólo podemos estimarla con datos anteriores, pero no tenemos nada mejor para predecir que suponer que la entrada es 0.
Para ser más correctos, no entrada igual a 0, sino cambio de entrada igual a 0. Aunque aquí se permiten diversas variaciones, por ejemplo, el cambio de entrada dentro de [a,b]
En kotier es más complicado: ¡la señal puede o no estar presente en la mezcla con las interferencias!
Al suprimir las interferencias (ruido), es posible mejorar las condiciones de búsqueda de la señal, pero el problema sigue sin resolverse.
Muy bien.
Y podemos suponer que el ruido de intensidad variable está siempre presente. Por el contrario, la señal en la entrada puede estar presente o no (de nuevo se pueden introducir algunas tolerancias). Y aquí no estamos lejos de una clara separación entre una tendencia y un piso.
5) Al incluir un bucle de optimización-adaptación, obtenemos un sistema de simulación cerrado
Si describimos este esquema desde el punto de vista del mercado, entonces se evalúan 2 fuerzas opuestas del flujo de cotizaciones utilizando las funciones qL y qR - órdenes limitadas, que impiden el movimiento y órdenes de mercado, que lo crean. A continuación, se comparan mediante q0. Esencialmente, si el lado del límite es más fuerte, deberíamos esperar un plano, y si el lado del mercado es más fuerte, deberíamos esperar una tendencia. El bloque de adaptación modifica los parámetros qL y qR en función del error de previsión.
Puede ser lógico dividir WL y WR en dos bloques. Corresponden a liquidez para comprar WLb, liquidez para vender WLs, órdenes de mercado para comprar WRb, órdenes de mercado para vender WRs. WRb interactúa con WLs y forma movimientos hacia arriba, y WRs con WLb forman movimientos hacia abajo. El gráfico mostrará 4 bloques que interactúan en pares y luego sus resultados interactúan entre sí a través de q0. Entonces, además de la noción de tendencia/flotante también estará la dirección del movimiento. Es decir, se extraerán 4 componentes del cociente en lugar de 2. A grandes rasgos, se trata de fuerzas de compra, fuerzas de venta, resistencia a la compra y resistencia a la venta.
Si tomamos una analogía de la física) es como si un cuerpo se moviera arriba y abajo en un medio denso debido a los impulsos que se le aplican. Pero la densidad del medio cambia y es diferente en distintas direcciones.
La cuestión son estas funciones qL y qR. Puede dar como entrada no sólo los cocientes, sino también sus atributos elementales, que difícilmente podrán extraer ellos mismos, pero que pueden ser decisivos en su trabajo. En primer lugar, los atributos de tiempo (hora del día, día de la semana). Tal vez los atributos de los precios, como la volatilidad, lleguen a los extremos.
Si se toma una analogía de la física) es como si un cuerpo se moviera hacia arriba y hacia abajo en un medio denso debido a los impulsos que se le aplican. Pero la densidad del medio cambia y es diferente en distintas direcciones.
Sí, esa analogía es muy clara y útil.
Y el problema puede interpretarse como la determinación de la densidad del medio de mercado, el gradiente de densidad y su cambio en el tiempo.
Problemas similares se resuelven en la geolocalización (sólo que en lugar de la hora hay coordenadas de aplicación de la señal de sondeo) y cada día en las salas de diagnóstico de ultrasonidos.
I) Acordemos que el instrumento se llame Acción. En general, las leyes de comportamiento de una acción y de un par de divisas deberían ser similares.
II) He dividido el mercado en su conjunto en dos subsistemas desiguales: la "Bolsa" propiamente dicha y "Lo que es externo a ella". La interacción entre estos subsistemas es unidireccional. Es decir, sólo lo "externo" influye en la "acción", pero no a la inversa. El modelo que describe el movimiento de la Acción corresponde a la ecuación "filosófica general" del movimiento de la teoría de sistemas: " La reacción de un objeto ante un impacto es proporcional a la intensidad del mismo e inversamente proporcional a la inercia del objeto". Pues bien, más adelante, el modelo se construye de forma muy similar a como lo describe Landafshitz en su Mecánica. La característica más importante de esta descripción es el cierre de las difuraciones relativas a los cambios en el precio de las acciones, es decir, su parámetro principal. Es decir, no utilizamos nada más que las citas.
III) Una vez más: el movimiento de la población diphura era no lineal, es decir, el principio de superposición fue rechazado inmediatamente. Es cierto que si se duplica el impacto externo sobre la cotización, no se duplicará ni mucho menos la respuesta del fininstrumento. Y la presencia de la memoria en la acción como que insinúa que el sistema es fundamentalmente no lineal (no es necesariamente el caso, pero no perdemos nada aquí, ya que la no linealidad siempre puede ser eliminada si se vuelve superflua).
IV) No se ha intentado describir explícitamente todas las posibles influencias externas a la Acción. Los he dividido sin rodeos según el principio de impacto en la cita. He obtenido 4 tipos agregados:
1) impacto constante e independiente del precio de las acciones (impacto Alfa),
2) un impacto proporcional al precio de la acción (impacto Beta),
3) Proporcional a la derivada del precio de la acción (impacto Gamma).
4) proporcional al cuadrado del precio de la acción (introduciendo la no linealidad) (impacto Delta).
No importa lo que haya dentro de este tipo de impactos. Lo importante es que hemos reducido todos ellos a cuatro tipos conocidos y, lo que es más importante, esperamos que sus parámetros puedan determinarse experimentalmente (hasta ahora sólo lo creo).
Y entonces nos hicimos a la idea de todo el proceso. Los cuatro tipos de impacto son a su vez funciones del tiempo, y cambian con relativa lentitud en relación con el precio de la acción. En casi cualquier momento, podemos suponer que estas influencias no cambian y establecer un precio de equilibrio para la acción.
Cualquier noticia cambia estas influencias a pasos agigantados, arrojando información al sistema que establece un nuevo valor de equilibrio para el precio de las acciones. Se inicia un proceso transitorio que busca alinear el precio de la acción a las nuevas condiciones (¡ahí está, OOS en el sistema!). A grandes rasgos, se trata de una difusión lineal de segundo orden. La linealidad de la hora de inmersión se obtiene asumiendo una pequeña magnitud de las fluctuaciones, es decir, desviaciones de los valores de equilibrio. Obtenemos algo así como un oscilador paramétrico (es decir, el subsistema de acción es un sistema abierto).
Nuestra principal tarea es determinar los parámetros de este tipo de influencias lo antes posible y, por tanto, determinar cómo evoluciona el propio proceso a lo largo del tiempo (previsión). La conclusión más importante es la siguiente: el precio de las acciones cambia incluso cuando las influencias externas son constantes (sin noticias). En otras palabras, las noticias no afectan a las acciones inmediatamente, y la influencia de las últimas noticias tiene lugar incluso un tiempo finito después de la propia noticia.
Por cierto, la linealidad de la difura de segundo orden facilita la introducción de conceptos de la mecánica clásica: el momento de la acción y la función de Lagrange (energía). En la sección de invariabilidad de las influencias externas se puede hablar también de alguna semblanza de la ley de conservación de la energía. En resumen, todo está fuera de la mecánica. Por supuesto, esto es sólo visibilidad, ya que he hecho que el precio de la Bolsa sea fundamentalmente un proceso estocástico. Bajo ciertas suposiciones, no demasiado restrictivas, sobre este proceso aleatorio es incluso posible derivar una ecuación de este proceso (lo que he conseguido hacer - aunque hasta ahora no le veo ninguna utilidad).
Chicos, si alguien tiene algún signo de fuerte butthurt sobre todo este escolasticismo - pregunten, trataré de aclarar. El esquema de ATS será un poco más tarde - si se consigue al menos algún consenso sobre las tonterías anteriores.
Los que gustan de criticar "sólo porque sistemas tan complejos no pueden reducirse a una mecánica tonta", por favor, piensen seriamente en los argumentos. En realidad no es "mecánica tonta" en absoluto, sólo una lejana apariencia de ella. Las críticas injustificadas serán ignoradas.
Si describimos este esquema desde el punto de vista del mercado, entonces a partir del flujo de cotizaciones utilizando las funciones qL y qR estimamos 2 fuerzas opuestas - órdenes limitadas que impiden el movimiento y órdenes de mercado que lo crean. A continuación, se comparan mediante q0. Esencialmente, si el lado del límite es más fuerte, deberíamos esperar un plano, y si el lado del mercado es más fuerte, deberíamos esperar una tendencia. El bloque de adaptación modifica los parámetros qL y qR en función del error de previsión.
Puede ser lógico dividir WL y WR en dos bloques. Corresponden a liquidez para comprar WLb, liquidez para vender WLs, órdenes de mercado para comprar WRb, órdenes de mercado para vender WRs. WRb interactúa con WLs y forma movimientos hacia arriba, y WRs con WLb forman movimientos hacia abajo. El gráfico mostrará 4 bloques que interactúan en pares y luego sus resultados interactúan entre sí a través de q0. Entonces, además de la noción de tendencia/flotante también estará la dirección del movimiento. Es decir, habrá 4 componentes extraídos del cociente en lugar de 2. A grandes rasgos, se trata de fuerzas de compra, fuerzas de venta, resistencia a la compra y resistencia a la venta.
Si tomamos una analogía de la física) es como si un cuerpo se moviera arriba y abajo en un medio denso debido a los impulsos que se le aplican. Pero la densidad del medio cambia y es diferente en distintas direcciones.
La cuestión son estas funciones qL y qR. Puede dar como entrada no sólo los cocientes, sino también sus atributos elementales, que difícilmente podrán extraer ellos mismos, pero que pueden ser decisivos en su trabajo. En primer lugar, los atributos de tiempo (hora del día, día de la semana). Tal vez los atributos de los precios, como la volatilidad, lleguen a los extremos.
Una muy buena comparación con el movimiento de un cuerpo en un medio denso bajo la acción de fuerzas dirigidas de manera diferente.
Como he dicho antes, tenemos que resolver problemas concretos, los principales de los cuales son:
Una vez representados los bloques WL y WR como WL, WLb y WR, WRb, podemos unirlos como una estructura cruzada.